Стратегия Qiyuan Axu на основе сглаженной скользящей средней

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать скользящие скользящие средние для вычисления скользящих средних для обнаружения тенденций цены и делать больше, когда цена с скользящими средними происходит золотой форк, и делать пустое, когда происходит мертвый форк.

Стратегический принцип

Эта стратегия сначала определяет функцию smoothedMovingAvg для вычисления скользящих средних, которая использует скользящие средние значения предыдущего периода и последние значения для вычисления скользящих средних текущего периода с определенным весом.

Затем определяется функция getHAClose, которая используется для вычисления цены закрытия на основе цены открытия, цены максимума, цены минимума и цены закрытия.

В логике основной стратегии сначала получают первоначальные цены различных циклов, затем используют функцию smoothedMovingAvg для вычисления сглаженной движущейся средней, а затем используют функцию getHAClose для вычисления сглаженной стартовой цены закрытия.

В конце концов, когда цена выходит из равновесия, чтобы открыть закрытую цену, сделайте больше, когда цена выходит из равновесия, чтобы закрыть закрытую цену; когда цена выходит из равновесия, чтобы открыть закрытую цену, сделайте пустоту, когда цена выходит из равновесия, чтобы закрыть закрытую цену.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что использование плавных скользящих средних для вычисления плавных зажигательных средних позволяет более точно определять ценовые тенденции, отфильтровывая часть шума и избегая ошибочного сигнала во время колебаний. Кроме того, зажигательные средние сами по себе обладают преимуществами заметной тенденции, и их использование в сочетании с ценами может еще больше повысить точность.

Анализ рисков

Основные риски, связанные с этой стратегией:

1. Неправильная настройка параметров сглаживания может привести к тому, что стратегия пропустит возможности для изменения цены или создаст ошибочный сигнал. Найти оптимальные параметры необходимо путем повторного отслеживания и оптимизации.
2. При резких колебаниях цены, скольжение средней линии может задерживаться в связи с изменениями цены, что приводит к остановке или упущению возможности поворота. В это время необходимо снизить риск уклонения от позиции.

В связи с вышеуказанными рисками мы можем снизить риск и повысить стратегическую стабильность путем корректировки параметров сглаживания, внедрения механизмов остановки убытков, снижения позиций по отдельным сделкам.

Направление оптимизации

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление параметров самостоятельной адаптации к сглаживанию, автоматическая коррекция параметров при усилении рыночных колебаний.
2. В сочетании с другими показателями в качестве фильтра, чтобы избежать ошибочных сигналов при колебаниях цен. Например, MACD, KD и т. Д.
3. Добавление механизма остановки убытков для контроля одиночных убытков. Можно установить процентную остановку или колебательную остановку.
4. Оптимизация торговых сортов, временных периодов и т. д., специализирующаяся на наиболее выгодных сортах и торговых периодах.

Оптимизируя вышеперечисленные пункты, можно еще больше снизить риск кривосочетания стратегий и повысить адаптивность и стабильность стратегий.

Подвести итог

Общая идея этой стратегии ясна и понятна, она определяет ценовые тенденции путем расчета плавных просветленных средних линий, и в соответствии с этим проводится длинная и короткая процедура. Наибольшее преимущество заключается в том, что можно отфильтровать часть шума, повысить точность оценки сигнала. Но также существует определенная сложность оптимизации параметров и риск того, что можно пропустить быстрый поворот.