Стратегия следования тренду с тремя EMA, DMI и MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-25 15:48:59
Тэги:

Обзор

Это стратегия следования тренду, которая сочетает в себе 3 экспоненциальные скользящие средние (EMAs) с индексом направленного движения (DMI) и индикатором конвергенции конвергенции скользящей средней (MACD) для определения направления тренда и генерации сигналов покупки / продажи. Ключевые компоненты включают сигналы перекрестного движения EMA, DMI для силы тренда и MACD для подтверждения импульса.

Логика стратегии

Основная логика основана на трех EMA - 34, 89 и 200 - рассчитанных на временной шкале M5 для определения общей тенденции.

Сигналы покупки запускаются, когда:

Цены закрытия пересекают 34 EMA
+DI (бусистское направление движения) > 17
ADX (сильная тенденция) > -DI

Сигналы продажи генерируются, когда:

Цены закрытия пересекаются ниже 34 EMA
-DI (медвежье направление движения) > 17
ADX > +DI

Дополнительное подтверждение приходит из индикатора MACD перед записями.

Преимущества

Эта стратегия имеет несколько ключевых преимуществ:

Раннее определение направления тренда с использованием кратковременного перекрестка EMA
Использует несколько EMA для оценки силы тренда в разные временные рамки
Фильтры DMI помогают избежать ложных сигналов, проверяя наличие сильного направленного движения
MACD обеспечивает подтверждение импульса для установки более высокой вероятности
Сочетание показателей улучшает точность и сроки записи

Риски

Основные риски, которые следует учитывать:

Удары и ложные сигналы при использовании только перекрестного действия EMA
Потенциальное отставание в генерации сигнала от многократных подтверждений
Уязвимость к резким изменениям тренда

Методы смягчения последствий:

Использование соответствующих стоп-лосс, размеров позиций
Оптимизировать длины EMA для текущих рыночных условий
Следите за действием цены для визуального подтверждения

Возможности для расширения

Дальнейшие улучшения стратегии:

Добавить дополнительные фильтры, такие как RSI для уровней перекупленных/перепроданных
Включить анализ объема для более сильных сигналов
Проверка и оптимизация показателей и настроек на основе активов и временных рамок
Использование машинного обучения для непрерывного изучения новых рыночных данных

Заключение

В целом, это надежная система, сочетающая в себе простые, но мощные индикаторы для торговли в направлении преобладающей тенденции. Тройная конфигурация EMA измеряет тенденции в течение нескольких временных рамок, а проверки DMI и MACD повышают сроки и вероятность прибыльных входов. При надлежащей оптимизации и управлении рисками она может быть эффективным дополнением для трейдеров тренда.

/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("2 EMA di+ Buy Sell, strategy ", overlay=true)

// Define the EMA calculation function
ema(src, length) =>
    ta.ema(src, length)

// Calculate and plot EMA on M5
ema34_M5 = ema(close, 34)
ema89_M5 = ema(close, 89)
ema200_M5 = ema(close, 200)

// Plot EMAs
plot(ema34_M5, color=color.green, title="EMA 34 M5", linewidth=2)
plot(ema89_M5, color=color.blue, title="EMA 89 M5", linewidth=2)
plot(ema200_M5, color=color.black, title="EMA 200 M5", linewidth=2)

// Define DMI parameters
len = input(14, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / trur
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / trur

// Calculate ADX
adxValue = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI == 0 ? 1 : plusDI + minusDI), len)

// Define MACD parameters
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// Create buy/sell conditions
buyCondition = close > ema34_M5 and plusDI > 17 and adxValue > minusDI 
sellCondition = close < ema34_M5 and minusDI > 17 and adxValue > plusDI 

// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

// Create alerts for buy/sell signals
alertcondition(buyCondition, title="Buy Signal", message="Buy Signal")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Signal", message="Sell Signal")

// Plot buy/sell arrows on the price chart
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

plotarrow(buyCondition ? 1 : sellCondition ? -1 : na, colorup=color.new(color.green, 0), colordown=color.new(color.red, 0), offset=-1)

Больше