Комбинированная стратегия разворота двойной скользящей средней и трейлинг-стопа ATR

Обзор

Комбинированная стратегия двойного реверса с ATR trailing stop является очень практичной количественной торговой стратегией. Эта стратегия использует сначала двойную реверсную линию, чтобы определить рыночную тенденцию и поворотную точку. Кроме того, стратегия использует среднюю реальную волну для установки трейл-стопа, чтобы контролировать риск, гарантируя прибыль.

Стратегический принцип

Стратегия двойного перехода

Двойная равнолинейная обратная стратегия использует перекрестки быстрой и медленной линий для определения рыночных тенденций. Когда быстрая линия сверху вниз проходит через медленную линию, образуется мертвый крест, показывающий, что рынок переходит с подъема вниз; когда быстрая линия снизу вверх проходит через медленную линию, образуется золотой крест, показывающий, что рынок переходит с падения в подъем.

В частности, стратегия выбирает быструю линию 9-дневного показателя STOCH в качестве быстрой линии, 3-дневную EMA в качестве медленной линии. Когда close ниже предыдущего дня close, и быстрая линия выше 50 и выше проходит медленную линию, то удаление позиций пусто; когда close выше предыдущего дня close, и быстрая линия ниже 50 и ниже проходит медленную линию, то удаление позиций больше.

Стратегия ATR Trailing Stop

Стратегия ATR Trailing Stop использует среднюю реальную волну, чтобы установить остановку. ATR-индикатор может эффективно отражать краткосрочную волатильность рынка. Стратегия устанавливает остановку на основе значения ATR, и остановка выходит, когда ценовое движение переворачивается.

В частности, стратегия использует 5-дневный ATR, и точка остановки устанавливается как “close” минус “ATR” в 3,5 раза. Когда цена достигает этой точки остановки, она закрывает позицию.

Анализ преимуществ

Комбинированная стратегия двойного реверса с ATR trailing stop сочетает в себе преимущества реверса и трендоустановки, а также преимущества управления рисками ATR trail stop, что делает ее очень практичной.

В частности, эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используйте двойные равномерные форки и золотые перекрестки, чтобы определить переломные моменты в рыночных тенденциях и точно определить обратный сигнал.

2. В сочетании с показателем STOCH для подтверждения обратного сигнала, чтобы избежать ошибочного сигнала.

3. ATR trailing stop гибко устанавливает стоп-пост в зависимости от рыночных колебаний, максимально блокируя прибыль.

4. Стратегия включает в себя несколько показателей и методов технического анализа, которые используются в комбинации, чтобы сделать стратегию более устойчивой.

5. Стратегическая мысль ясна и понятна, параметры гибкие, легко работать в реальном мире.

Анализ рисков

Несмотря на много преимуществ этой стратегии, существуют определенные риски, о которых следует помнить:

1. Сигналы, генерируемые двумя равнолинейными линиями, могут иметь задержку и не могут быть точно куплены и проданы до и после переменной точки. Можно соответствующим образом сократить цикл равнолинейности или оптимизировать его в сочетании с другими показателями.

2. ATR не чувствителен к значительным колебаниям на рынке и не может своевременно обновлять свои остановки. Можно рассмотреть возможность корректировки в сочетании с динамическим или волатильным показателем.

3. Использование комбинации из нескольких параметров и условий увеличивает сложность стратегии. Неправильные параметры могут привести к слишком радикальным сделкам и увеличить риск. Параметры следует тщательно оценивать и постепенно корректировать.

Направление оптимизации

Согласно анализу рисков, описанному выше, данная стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Настройка параметров среднелинейных циклов, сокращение циклов для раннего поимки возможности поворота.

2. Добавление других показателей для определения обратного сигнала, таких как MACD, KD и т. д., образует множественное подтверждение.

3. Динамическая корректировка цикла ATR или введение рыночной волатильности, обновление стоп-лосса в реальном времени.

4. Оценить различия между рынками акций и фьючерсов, соответственно, скорректировать параметры, чтобы они соответствовали характеристикам двух рынков.

5. Вместе с тем, при ретроспективном измерении следует учитывать стоимость сделки и скольжение, что приближает стратегию к реальному состоянию сделки.

6. Для динамической оптимизации нескольких параметров можно использовать модели машинного обучения.

Подвести итог

Комбинированная стратегия двойного равнолинейного разворота и ATR trailing stop является эффективной и практичной количественной стратегией. Она объединяет в себе двойные преимущества равнолинейного суждения о рыночном развороте и ATR setting trail stop, контролируя риски. При этом можно сократить ненужные потери, обеспечивая прибыль.