Количественная стратегия Momentum Moving Average Crossover
ChaoZhang
Обзор
Стратегия объединяет два ключевых технических показателя: скользящие средние и объем торгов, и разрабатывает правила входа и выхода для длинных и коротких позиций, чтобы сформировать полноценную количественную торговую стратегию.
Стратегический принцип
Ключевые показатели
- Движущаяся средняя: быстрая движущаяся средняя (синяя линия) и медленная (красная линия) [2].
- Количество сделок: 24-часовое количество сделок (фиолетовый цвет) и среднее количество сделок за 7 дней (фиолетовый цвет).
Условия стратегии
Условия для входа в лонг:
- Пройдите медленную скользящую среднюю по быстрой скользящей средней.
- 24-часовой объем торгов ниже 50% от среднего объема торгов за 7 дней
Условия для входа в короткие позиции:
Пройдите под скользящей средней и пройдите под медленной
Вход и выход
Вступление в лотерею:При выполнении условий по вхождению в долгосрочную позицию
Короткие позиции:Выполнение условий по вхождению в короткую позицию
Остановка и остановка: Показать стоп-пост и стоп-пост после переустройства
Анализ преимуществ
- Объединение показателей цен и объемов сделок, чтобы избежать ложных прорывов
- Ясные правила въезда и выезда
- Сдерживающие механизмы контроля риска
Анализ рисков
- Двухлинейная стратегия может привести к частым сделкам
- Качество данных по объемам сделок не гарантируется
- Оптимизация параметров рискует быть переоптимизированной
Улучшение методов:
- Приемлемая корректировка среднелинейных параметров, снижение частоты торгов
- Количественные сигналы с подтверждением дополнительных источников данных
- Строгие проверки обратной связи для предотвращения переоптимизации
Направление оптимизации
- Добавить другие индикаторы фильтрации
- Динамическая корректировка стоп-стоп-поста
- Анализ многократных временных рамок для повышения стабильности
Подвести итог
Стратегия объединяет показатели движущихся средних и показатели объема торгов, используя механизм двойного подтверждения для разработки полной количественной стратегии торговли. Она имеет преимущества четкого входа, стоп-лосса и простоты работы. При этом необходимо предотвратить частые проблемы с торговлей в стратегии двойного равновесия, обратить внимание на качество данных о объеме торгов и предотвратить переоптимизацию параметров.
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA and Volume Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")
volumePercentageThreshold = input(50, title="Volume Percentage Threshold")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Calculate 24-hour volume and weekly volume average
dailyVolume = request.security(syminfo.tickerid, "D", volume)
weeklyVolumeAvg = ta.sma(request.security(syminfo.tickerid, "W", volume), 7)
// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and dailyVolume < (weeklyVolumeAvg * volumePercentageThreshold / 100)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Set take profit and stop loss levels
takeProfitLong = close * 1.50
stopLossLong = close * 0.90
// Strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
// Plot 24-hour volume and weekly volume average
plot(dailyVolume, color=color.purple, title="24-Hour Volume", transp=0)
plot(weeklyVolumeAvg, color=color.orange, title="Weekly Volume Average")
// Plot entry signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Plot take profit and stop loss levels only when a valid trade is active
plotshape(series=longCondition, title="Take Profit Long", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=longCondition, title="Stop Loss Long", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)