Стратегия динамического тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-26 11:45:55
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе различные технические показатели, такие как скользящая средняя, индекс относительной силы (RSI), индикатор колебаний объема (VFI) и индекс реальной силы (TSI), чтобы определить общую динамику и тенденцию рынка и фиксировать средне- и долгосрочные движения цен.

Логика стратегии

Вычислить скользящие средние скоростных линий RSI (7 дней), нормальных линий RSI (14 дней) и медленных линий RSI (50 дней) для определения тенденции и импульса RSI.
Вычислять средние скользящие значения VFI EMA (25 дней) и SMA (25 дней) для оценки притока и оттока средств.
Вычислить соотношение долгосрочной скользящей средней и краткосрочной скользящей средней ТСО для определения силы рыночной тенденции.
Интегрировать результаты RSI, VFI и TSI для выведения общего направления рыночной динамики.
Занимайте короткую позицию, когда обнаруживается понижающийся импульс.

Анализ преимуществ

Сочетание нескольких индикаторов позволяет более полно и точно измерять общую динамику и тенденцию рынка.
ВФИ отражает поток рыночных средств, избегая торговли против тренда.
СТИ отфильтровывает рыночные колебания, делая сигналы более надежными.
В целом, стратегия имеет высокую надежность и хороший процент выигрыша.

Анализ рисков

Требуется сложная настройка параметров для получения оптимальных результатов от установки многопоказателей.
Простые правила входа и выхода, не способные полностью использовать информацию о показателях, склонные к краткосрочным потерям.
Уязвимы к ложным сигналам и небольшим потерям на колеблющихся рынках.

Руководство по оптимизации

Оптимизируйте комбинации индикаторов для поиска наилучших параметров.
Улучшить правила выхода, основанные на условиях показателя, чтобы выявить изменения.
Построить механизмы защиты прибыли, чтобы уменьшить потери от неравнодушия.

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе несколько индикаторов для оценки общей динамики рынка и занимает короткие позиции при выявлении нисходящей импульса. Она имеет относительно высокую надежность, но простые правила входа / выхода не могут полностью использовать информацию о индикаторе. Дальнейшее улучшение параметров и логики выхода может улучшить стабильность и прибыльность.

]

//@version=2
//credit to LazyBear, Lewm444, and others for direct and indirect inputs/////////////////////////////////
//script is very rough, publishing more for collaborative input value than as a finished product/////////
strategy("Momo", overlay=true)
length = input( 50 )
overSold = input( 50 )
overBought = input( 65 )
price = ohlc4

/////////////////////////////////////////////////////macd/////////////////////////////////////////////////

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

fast = 12, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
MACD = (fastMA - slowMA)
Msignal = (sma(MACD, 9))*40
//plot(Msignal, color=blue, linewidth=3)

/////////////////////////////////////////////////rsi spread/////////////////////////////////////////////////

source = price

RSIFast  = rsi(source, input(7))
RSINorm  = rsi(source, input(14))
RSISlow = rsi(source, input(50))

//plot(RSIFast, color=silver, style=area, histbase=50)
//plot(RSINorm, color=#98b8be, style=area, histbase=50)
//plot(RSISlow, color=#be9e98, style=area, histbase=50)

//plot(RSIFast, color=gray, style=line, linewidth=1)
//plot(RSINorm, color=purple, style=line, linewidth=2)
//plot(RSISlow, color=black, style=line, linewidth=3)

exponential = input(true, title="Exponential MA")

src = (RSIFast)

ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)

exponential1 = input(true, title="Exponential MA")

src1 = (RSINorm)

ma051 = exponential1 ? ema(src1, 05) : sma(src1, 05)
ma301 = exponential1 ? ema(src1, 30) : sma(src1, 30)
ma501 = exponential1 ? ema(src1, 50) : sma(src1, 50)
ma701 = exponential1 ? ema(src1, 70) : sma(src1, 70)
ma901 = exponential1 ? ema(src1, 90) : sma(src1, 90)
ma1001 = exponential1 ? ema(src1, 100) : sma(src1, 100)


exponential2 = input(true, title="Exponential MA")

src2 = (RSINorm)

ma052 = exponential2 ? ema(src2, 05) : sma(src2, 05)
ma302 = exponential2 ? ema(src2, 30) : sma(src2, 30)
ma502 = exponential2 ? ema(src2, 50) : sma(src2, 50)
ma702 = exponential2 ? ema(src2, 70) : sma(src2, 70)
ma902 = exponential2 ? ema(src2, 90) : sma(src2, 90)
ma1002 = exponential2 ? ema(src2, 100) : sma(src2, 100)


////////////////////////////////////////////////vfi by LazyBear, modified////////////////////////////////////

VFIlength = input(130, title="VFI length")
coef = input(0.2)
vcoef = input(2.5, title="Max. vol. cutoff")
signalLength=input(10)
signalLength2 = input(100)
smoothVFI=input(false, type=bool)

ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coef * vinter * close
vave = sma( volume, VFIlength )[1]
vmax = vave * vcoef
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax) //min( volume, vmax )
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , VFIlength )/vave, 3)
vfima = ema( vfi, 25 )
vfimaS = (sma(vfima, 25))
zima = ema( vfima, signalLength2 )
d=vfi-vfima
vfi_avg = avg(vfi, vfima, vfimaS)
vfi_avgS = (sma(vfi_avg,5))

plot( zima, title="EMA of vfima", color=fuchsia, linewidth=1)
plot( vfimaS, title="SMA of vfima", color=blue, linewidth=1)
plot( vfima , title="EMA of vfi", color=black, linewidth=1)
//plot( vfi, title="vfi", color=green,linewidth=1)
//plot( vfi_avg, title="vfi_avg", color=blue, linewidth=2)
//plot( vfi_avgS, title="vfi_avgS", color=maroon, linewidth=2)

/////////////////////////////////////////////////////tsi////////////////////////////////////////////////

long2 = input(title="Long Length",  defval=24)
short2 = input(title="Short Length",  defval=7)
signal2 = input(title="Signal Length",  defval=13)
pc = change(price)
double_smooth2(src, long2, short2) =>
    fist_smooth2 = ema(src, long2)
    ema(fist_smooth2, short2)
double_smoothed_pc2 = double_smooth2(pc, long2, short2)
double_smoothed_abs_pc2 = double_smooth2(abs(pc), long2, short2)
tsi_value2 = 60 * (double_smoothed_pc2 / double_smoothed_abs_pc2)
//plot( tsi_value2, title="tsi2", color=black, linewidth=1)

////////////////////////////////////////////////////////mjb////////////////////////////////////////////////

trendSignal = avg(tsi_value2, Msignal, vfi)*1.75
T1 = sma(trendSignal, 5)
T2 = ema(trendSignal, 25)
T3 = ema(T2, 25)
//plot( T1, title="Trend", color=red, linewidth=3)
plot( T3, title="Trend3", color=black, linewidth=3)

/////////////////////////////////////////////////////mjb////////////////////////////////////////////////

Momentum = avg (T3, vfimaS, vfima)
plot( Momentum, title="Momentum", color=blue, linewidth=2)
vrsi = rsi(price, length)
clearance = abs(zima - Msignal)

/////////////////////////////////////////////////////mjb////////////////////////////////////////////////

if (not na(vrsi)) 
    if (zima > T3) and (clearance > 5) and (falling(zima, 1) == 1) and (zima > vfimaS) and (zima > vfima) and (falling(T3, 1) == 1) and (zima > 6)
        strategy.entry("ss", strategy.short)
    if (T3 > zima) and (rising(zima, 1) == 1)
        strategy.entry("Zcover", strategy.long)
    if (strategy.openprofit > 750) and (rising(T2, 1) == 1) and (T2 > 10)
        strategy.entry("ProfitTake", strategy.long)
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.short)
// strategy.risk.max_intraday_loss(2000, strategy.cash)

Больше