Стратегия скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-26 14:23:55
Тэги:

Обзор

Стратегия движущегося среднего золотого креста - это стратегия, основанная на движущихся средних. Она определяет направление движения рынка путем расчета движущихся средних различных периодов и генерирует торговые сигналы соответственно. В частности, она рассчитывает 50-дневные, 100-дневные и 200-дневные движущиеся средние. Когда краткосрочная движущаяся средняя пересекает длительный движущийся средний, генерируется сигнал покупки. Когда краткосрочная движущаяся средняя пересекает длительный движущийся средний, генерируется сигнал продажи.

Логика стратегии

Основной сигнал этой стратегии исходит из золотого креста скользящих средних. Так называемый золотой крест относится к краткосрочному скользящему среднему пересечению выше долгосрочной скользящей средней, что указывает на то, что рынок вступает в бычий тренд. Эта стратегия использует 50-дневную скользящую среднюю как краткосрочную МА и 200-дневную скользящую среднюю как долгосрочную МА. Она покупает, когда две МА образуют золотой крест, и продает, когда 50-дневная МА пересекает ниже 100-дневной МА для завершения торгового цикла.

Установлением скользящих средних различных периодов мы можем лучше улавливать точки перелома рыночных тенденций. Краткосрочный MA быстрее реагирует на изменения цен и отражает недавние движения цен. Долгосрочный MA не чувствителен к краткосрочным колебаниям и может определять основное направление тренда. Золотой крест, сформированный между двумя MA, может эффективно подтвердить обратный тренд и генерировать торговые сигналы.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Стратегия двойной скользящей средней может следовать первичной тенденции рынка, избегать нарушения краткосрочным рыночным шумом и обладает сильной способностью следовать за трендом.
Ясные торговые сигналы. Стратегия полностью опирается на взаимосвязь между скользящими средними для генерации торговых сигналов, делая генерацию и интерпретацию сигналов очень прямыми и однозначными, избегая субъективных ошибок в оценке.
Простая реализация обратного тестирования.Как типичная стратегия, следующая за тенденциями, она может быть быстро реализована для обратного тестирования для оценки эффективности стратегии.
Параметры, такие как скользящие средние периоды, торговые продукты и временные рамки, могут быть оптимизированы и расширены, чтобы найти лучшие комбинации параметров.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Отсутствие переменных точек. Неотъемлемое отставание скользящих средних не может точно определить важные переменные точки и может упустить лучшие возможности для покупки.
В краткосрочной перспективе может быть несколько золотых крестов, формирующих ложные сигналы, что заставляет инвесторов делать неправильные суждения.
Риски внезапных событий: крупные внезапные события могут вызвать резкие колебания рынка, с которыми не могут справиться стратегии скользящих средних.
Риски рынков с ограниченным диапазоном. Когда рынок ограничен диапазоном в течение длительного периода, стратегия может генерировать чрезмерные недействительные сигналы, что приводит к частой торговле, но в целом к скудной прибыльности.

Эти риски могут быть смягчены путем корректировки параметров скользящей средней, установки стоп-лосса или сочетания с другими показателями.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать скользящие средние параметры, чтобы найти лучшие комбинации. Можно протестировать больше параметров цикла. Также можно ввести адаптивные скользящие средние, такие как тройные экспоненциальные скользящие средние.
Добавьте стратегии стоп-лосса для контроля одиночных потерь.
Двойные скользящие средние сигналы могут быть объединены с такими индикаторами, как объем и волатильность, чтобы гарантировать, что сигналы генерируются только тогда, когда тенденция сильна.
Использование методов машинного обучения для оптимизации стратегии. Алгоритмы могут автоматически искать более оптимальные наборы параметров и правила торговли для непрерывного улучшения прибыльности стратегии.

Заключение

Стратегия Golden Cross Moving Average определяет основное направление тренда рынка путем расчета взаимосвязи между двойными скользящими средними, пытаясь поймать средне- и долгосрочные трендовые возможности. Преимущества заключаются в четких правилах сигналов, которые легко реализовать и оптимизировать. Она подходит для средне- и долгосрочных инвесторов.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)

plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
    (long1 - short1)*5
else
    0
    
//start     = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00)        // backtest start window
//finish    = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59)        // backtest finish window
//window()  => time >= start and time <= finish ? true : false  

//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)

strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)

Больше