Стратегия следования за трендом, основанная на скользящей средней

Обзор

Голд-Кросс-Стратегия подвижных средних - это стратегия отслеживания тенденций, основанная на движущихся средних. Эта стратегия определяет направление тенденции рынка, рассчитывая движущиеся средние за разные периоды, и, таким образом, генерирует торговый сигнал. В частности, эта стратегия рассчитывает три движущихся средних - 50-дневную, 100-дневную и 200-дневную линии.

Стратегический принцип

Основным сигналом этой стратегии является золотой крест движущегося среднего значения. Так называемый золотой крест - это сигнал о том, что краткосрочные движущиеся средние снизу вверх прорывают долгосрочные движущиеся средние, что указывает на то, что рынок вступает в многосторонний тренд.

Благодаря установке различных параметров, переходные точки рыночных тенденций лучше улавливаются с помощью перемещающихся средних. Краткосрочные средние более быстро реагируют на изменения цен, отражая недавние ценовые тенденции; долгосрочные средние не чувствительны к краткосрочным колебаниям и могут определять направление основного тренда.

Анализ преимуществ стратегии

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Сильная способность следить за тенденциями. Стратегия двойных движущихся средних может подчиняться основным тенденциям рынка, избегая помех от шума краткосрочного рынка и имеет сильную способность следить за тенденциями.

2. Торговые сигналы четкие. Стратегия полностью зависит от отношений движущихся средних для формирования торговых сигналов, сигнал генерируется и интерпретируется очень четко и непосредственно, избегая субъективных ошибок суждения.

3. Легкость внедрения обратной связи. Как типичная стратегия для отслеживания тенденций, эта стратегия может быстро осуществлять обратную связь для оценки эффективности стратегии.

4. Большое пространство для масштабирования. Можно оптимизировать масштабирование для поиска лучших комбинаций параметров, таких как скользящие средние параметры, типы сделок, временные периоды и т. д.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Пропущенные переломные моменты. По своей сути, скользящие средние являются отсталыми, не могут точно определить важные переломные моменты и могут пропустить оптимальный момент покупки.

2. В течение короткого времени может возникнуть несколько ложных сигналов золотого креста, что может привести к ошибочному суждению инвесторов.

3. Риск внезапных событий: существенные внезапные события могут привести к резким колебаниям на рынке, и стратегиям скольжения средних сложно справиться с такими аномалиями.

4. Риск крупных рыночных потрясений. Когда рынок находится в состоянии широких колебаний в течение длительного времени, эта стратегия может создавать слишком много неэффективных сигналов, что приводит к частым операциям, но слабой общей прибыли.

Эти риски можно избежать путем корректировки параметров скользящих средних, установки стратегии стоп-лосса или использования в сочетании с другими показателями.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизируйте параметры скользящих средних, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров. Можно тестировать больше параметров цикла, а также можно вводить адаптивные средние линии, такие как трехзначные скользящие средние.

2. Добавление стратегии стоп-лосса для контроля одиночных убытков.

3. В сочетании с другими индикаторами фильтруют сигналы. Двойные сигналы движущихся средних могут быть комбинированы с такими показателями, как объем сделок, волатильность, чтобы гарантировать, что сделки происходят только в случае сильной тенденции.

4. Использование технологий машинного обучения для оптимизации стратегии. Использование алгоритмов для автоматического поиска наиболее оптимальных комбинаций параметров и правил торговли, чтобы последовательно повышать доходность стратегии.

Подвести итог

Стратегия золотых крестовых движущихся средних определяет основные тенденции рынка, чтобы уловить возможности средних и длинных трендов, рассчитывая взаимосвязь двойных движущихся средних. Преимущества этой стратегии заключаются в том, что правила определения сигналов ясны, легко реализуются и оптимизируются, и они подходят для использования инвесторами средних и длинных линий.