Постепенная стратегия BB KC

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-26 15:10:41
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует комбинацию сигналов Болинджеровских полос и Кельтнерского канала для выявления рыночных тенденций. Болинджеровские полосы - это инструмент технического анализа, который определяет каналы на основе диапазонов волатильности цен. Сигнал Кельтнерского канала объединяет волатильность цен и тренд для определения уровней поддержки или сопротивления. Эта стратегия использует преимущества обоих индикаторов, судя о том, возникает ли золотой крест между Болинджерами и Кельтнерскими каналами, чтобы найти длинные и короткие возможности.

Принципы стратегии

Вычислить средние, верхние и нижние полосы Боллинджера за 20 периодов.
Вычислить средний, верхний и нижний каналы Келтнера за 20 периодов.
Когда верхняя линия канала Келтнера пересекает верхнюю линию полосы Боллинджера, и объем превышает скользящую среднюю за 10 периодов, идет длинный.
Когда нижняя линия Келтнеровского канала пересекает нижнюю линию Болинджеровской полосы и объем превышает скользящую среднюю за 10 периодов, перейдите на короткий.
Закройте все позиции, если после 20 баров с момента входа не запускается сигнал выхода.
Установите стоп-лосс 1,5% для длинных сделок и -1,5% для коротких сделок.

Эта стратегия в основном опирается на полосы Боллинджера для оценки диапазонов волатильности и импульса. Канал Келтнера служит инструментом проверки из-за своих похожих характеристик, но различных параметров. Использование этих двух индикаторов вместе улучшает точность сигнала.

Анализ силы

Использует комбинированные преимущества полос Боллинджера и каналов Келтнера для улучшения точности сигнала.
Фильтрация по объему торговли уменьшает недействительные сигналы от частых касаний линии.
Эффективное управление рисками с помощью запрограммированных механизмов остановки потерь и остановки остановки.
Быстрые выходы и ограничение потерь от принудительного получения прибыли после недействительных сигналов.

Анализ рисков

Как полосы Боллинджера, так и каналы Келтнера основаны на скользящих средних и волатильности.
Отсутствие механизма сочетания означает, что многократные остановки могут привести к чрезмерным потерям.
Сигналы отмены часто появляются. Изменения параметров могут привести к пропуску возможностей тренда.

Расширение диапазонов стоп-лосса или добавление подтверждающих индикаторов, таких как MACD, может уменьшить риски от ложных сигналов.

Руководство по оптимизации

Влияние параметров испытания на возвращение стратегии, например длины, кратные стандартного отклонения и т.д.
Добавить другие индикаторы для подтверждения сигнала, например, KDJ, MACD.
Используйте машинное обучение для автоматической оптимизации параметров.

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе полосы Боллинджера и каналы Келтнера для выявления тенденций, проверяемых по объему торговли.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jensenvilhelm

//@version=5
strategy("BB and KC Strategy", overlay=true)

// Define the input parameters for the strategy, these can be changed by the user to adjust the strategy
kcLength = input.int(20, "KC Length", minval=1) // Length for Keltner Channel calculation
kcStdDev = input.float(2.2, "KC StdDev") // Standard Deviation for Keltner Channel calculation
bbLength = input.int(20, "BB Length", minval=1) // Length for Bollinger Bands calculation
bbStdDev = input.float(2, "BB StdDev") // Standard Deviation for Bollinger Bands calculation
volumeLength = input.int(10, "Volume MA Length", minval=1) // Length for moving average of volume calculation
stopLossPercent = input.float(1.5, "Stop Loss (%)") // Percent of price for Stop loss 
trailStopPercent = input.float(2, "Trail Stop (%)") // Percent of price for Trailing Stop
barsInTrade = input.int(20, "Bars in trade before exit", minval = 1) // Minimum number of bars in trade before considering exit

// Calculate Bollinger Bands and Keltner Channel
[bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bbLength, bbStdDev) // Bollinger Bands calculation
[kc_middle, kc_upper, kc_lower] = ta.kc(close, kcLength, kcStdDev) // Keltner Channel calculation

// Calculate moving average of volume
vol_ma = ta.sma(volume, volumeLength) // Moving average of volume calculation

// Plotting Bollinger Bands and Keltner Channels on the chart
plot(bb_upper, color=color.red) // Bollinger Bands upper line
plot(bb_middle, color=color.blue) // Bollinger Bands middle line
plot(bb_lower, color=color.red) // Bollinger Bands lower line
plot(kc_upper, color=color.rgb(105, 255, 82)) // Keltner Channel upper line
plot(kc_middle, color=color.blue) // Keltner Channel middle line
plot(kc_lower, color=color.rgb(105, 255, 82)) // Keltner Channel lower line

// Define entry conditions: long position if upper KC line crosses above upper BB line and volume is above MA of volume
// and short position if lower KC line crosses below lower BB line and volume is above MA of volume
longCond = ta.crossover(kc_upper, bb_upper) and volume > vol_ma // Entry condition for long position
shortCond = ta.crossunder(kc_lower, bb_lower) and volume > vol_ma // Entry condition for short position

// Define variables to store entry price and bar counter at entry point
var float entry_price = na // variable to store entry price
var int bar_counter = na // variable to store bar counter at entry point

// Check entry conditions and if met, open long or short position
if (longCond)
    strategy.entry("Buy", strategy.long) // Open long position
    entry_price := close // Store entry price
    bar_counter := 1 // Start bar counter
if (shortCond)
    strategy.entry("Sell", strategy.short) // Open short position
    entry_price := close // Store entry price
    bar_counter := 1 // Start bar counter

// If in a position and bar counter is not na, increment bar counter
if (strategy.position_size != 0 and na(bar_counter) == false)
    bar_counter := bar_counter + 1 // Increment bar counter

// Define exit conditions: close position if been in trade for more than specified bars
// or if price drops by more than specified percent for long or rises by more than specified percent for short
if (bar_counter > barsInTrade) // Only consider exit after minimum bars in trade
    if (bar_counter >= barsInTrade)
        strategy.close_all() // Close all positions
    // Stop loss and trailing stop
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.exit("Sell", "Buy", stop=entry_price * (1 - stopLossPercent/100), trail_points=entry_price * trailStopPercent/100) // Set stop loss and trailing stop for long position
    else if (strategy.position_size < 0)
        strategy.exit("Buy", "Sell", stop=entry_price * (1 + stopLossPercent/100), trail_points=entry_price * trailStopPercent/100) // Set stop loss and trailing stop for short position

Больше