Стратегия следования за трендом с ценовыми прорывами скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на перекрестке цены с движущимися средними для получения сигналов покупки и продажи. Она предоставляет несколько типов движущихся средних, а также параметр пробела для фильтрации ложных прорывов. Эта стратегия предназначена для захвата поворотных точек ценовых тенденций, позволяя отслеживать тенденции.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на ценовом закрытии и вычисляет движущиеся средние длиной N. Типичные типы движущихся средних включают простые движущиеся средние (SMA), индексные движущиеся средние (EMA), весовые движущиеся средние (WMA) и т. Д. Затем устанавливается уровень пробела, например 5%, и вычисляется верхний (в 1,05 раза выше среднего) и нижний (в 0,95 раза выше среднего). Когда цена на закрытии переходит по траектории, покупатель создает сигнал покупки; когда цена на закрытии переходит по траектории, продавец создает сигнал продажи.
Стратегические преимущества
- Использование функции отслеживания тенденций в движущихся средних позволяет эффективно отслеживать движение цен.
- Существует множество типов скользящих средних, которые могут быть использованы в гибких комбинациях
- Параметры дифференциации могут отфильтровывать ложные прорывы и предотвращать ненужные сделки
- Только для отслеживания падения
Стратегический риск
- Движущаяся средняя имеет отсталость и может пропустить переломный момент
- Не подходит для рыночной конъюнктуры с ценовыми колебаниями
- Неправильная настройка параметров пробела может отфильтровать часть эффективного сигнала
- Взрыв может быть опасным, но нужно быть осторожным
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров типа и длины скользящих средних
- Тестирование различных параметров допуска
- В сочетании с другими показателями фильтрует сигналы
- Повышение стратегии управления позициями
Подвести итог
Эта стратегия в целом является более типичной стратегией отслеживания тенденций. Она использует отношение цены к движущимся средним для определения тенденции и предоставляет некоторую гибкость. С помощью оптимизации параметров и соответствующей фильтрации сигналов она может стать эффективной количественной стратегией.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelPiccolo
//@version=4
strategy("Price X MA Cross", overlay=true)
typ = input("HMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len = input(100, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type=input.source)
tol = input(0, minval=0, title="Tolerance (%)", type=input.float)
shortOnly = input(false, "Short only")
tema(src, len)=>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
return = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
getMAPoint(type, len, src)=>
return = type == "SMA" ? sma(src, len) : type == "EMA" ? ema(src, len) : type == "WMA" ? wma(src, len) : type == "HMA" ? hma(src, len) : type == "VWMA" ? vwma(src, len) : type == "RMA" ? rma(src, len) : tema(src, len)
ma = getMAPoint(typ, len, src)
upperTol = ma * (1 + tol/100)
lowerTol = ma * (1 - tol/100)
longCondition = crossover(close, upperTol)
shortCondition = crossunder(close, lowerTol)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longCondition)
if (shortOnly)
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long)
plot(ma, "Moving Average", close > ma ? color.green : color.red, linewidth = 2)
t1 = plot(tol > 0 ? upperTol : na, transp = 70)
t2 = plot(tol > 0 ? lowerTol : na, transp = 70)
fill(t1, t2, color = tol > 0 ? color.blue : na)