Количественная торговая стратегия, основанная на скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия пересечения скользящих средних - это количественная торговая стратегия, основанная на скользящих средних. Эта стратегия использует пересечение скользящих средних цен ценных бумаг в течение определенного периода времени для получения торговых сигналов и получения прибыли.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует в основном скрещивание быстрых и медленных скользящих средних для определения ценовых тенденций и получения торговых сигналов. В частности, используются скользящие средние двух различных длин периодов, например, 10-дневная линия и 20-дневная линия.
Когда быстрый скользящий средний с нижнего направления прорывает медленный скользящий средний, считается, что движение переходит от понижения к подъему, создавая сигнал покупать. Когда быстрый скользящий средний с верхнего направления падает вниз от медленного скользящего среднего, считается, что движение переходит от подъема к снижению, создавая сигнал продажи.
Захватывая переломные моменты ценовых тенденций, стратегия позволяет покупать в хорошие времена и продавать в плохие, чтобы получить прибыль.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Концепция проста, легко понятна и реализуема
- Настраиваемые параметры, такие как периодичность скользящих средних
- Лучшая обратная связь, особенно в трендовых ситуациях
- Интеграция с логикой Stop Loss, управление рисками
Анализ рисков
Также существуют следующие риски:
- Неправильные сигналы и чрезмерная торговля при сборе
- Необходимо дебютировать параметры, различные комбинации параметров могут сильно отличаться в результате отбора
- Если не учитывать стоимость сделки и скольжение, то эффективность диска может быть слабее, чем отсчет.
- С другой стороны, существует задержка, которая может привести к упущению возможности быстрого изменения цены.
Эти риски можно снизить с помощью соответствующей оптимизации.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- В сочетании с другими индикаторами фильтруют сигналы, например, количественный индикатор, индикатор вибрации и т. д., чтобы избежать ошибочных сделок при сводке
- Добавление адаптивных скользящих средних для динамического изменения циклических параметров и лучшего отслеживания цен
- Оптимизация циклических параметров для скользящих средних, поиск оптимального сочетания параметров
- Установление условий для повторного входа, чтобы избежать частых сделок
- Принимая во внимание фактические затраты на сделку и скольжение, скорректируйте точку остановки.
Благодаря этой оптимизации можно значительно повысить эффективность стратегии на рабочем диске.
Подвести итог
В целом, стратегия пересечения подвижных средних является простой в освоении и реализации количественной торговой стратегией. Она использует принцип пересечения средних цен, чтобы просто и интуитивно оценивать движение рынка и генерировать торговые сигналы.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HPotter
// Simple SMA strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors
//@version=4
strategy(title="Simple SMA Strategy Backtest", shorttitle="SMA Backtest", precision=6, overlay=true)
Resolution = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
Source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
xSeries = security(syminfo.tickerid, Resolution, Source)
Length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=2)
TriggerPrice = input(title="Trigger Price", type=input.source, defval=close)
TakeProfit = input(50, title="Take Profit", step=0.01)
StopLoss = input(20, title="Stop Loss", step=0.01)
UseTPSL = input(title="Use Take\Stop", type=input.bool, defval=false)
BarColors = input(title="Painting bars", type=input.bool, defval=true)
ShowLine = input(title="Show Line", type=input.bool, defval=true)
UseAlerts = input(title="Use Alerts", type=input.bool, defval=false)
reverse = input(title="Trade Reverse", type=input.bool, defval=false)
pos = 0
xSMA = sma(xSeries, Length)
pos := iff(TriggerPrice > xSMA, 1,
iff(TriggerPrice < xSMA, -1, nz(pos[1], 0)))
nRes = ShowLine ? xSMA : na
alertcondition(UseAlerts == true and pos != pos[1] and pos == 1, title='Signal Buy', message='Strategy to change to BUY')
alertcondition(UseAlerts == true and pos != pos[1] and pos == -1, title='Signal Sell', message='Strategy to change to SELL')
alertcondition(UseAlerts == true and pos != pos[1] and pos == 0, title='FLAT', message='Strategy get out from position')
possig =iff(pos[1] != pos,
iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos)), 0)
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (UseTPSL)
strategy.close("Long", when = high > strategy.position_avg_price + TakeProfit, comment = "close buy take profit")
strategy.close("Long", when = low < strategy.position_avg_price - StopLoss, comment = "close buy stop loss")
strategy.close("Short", when = low < strategy.position_avg_price - TakeProfit, comment = "close buy take profit")
strategy.close("Short", when = high > strategy.position_avg_price + StopLoss, comment = "close buy stop loss")
nColor = BarColors ? strategy.position_avg_price != 0 and pos == 1 ? color.green :strategy.position_avg_price != 0 and pos == -1 ? color.red : color.blue : na
barcolor(nColor)
plot(nRes, title='SMA', color=#00ffaa, linewidth=2, style=plot.style_line)