Стратегия адаптивного тройного супертендента

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-26 16:33:37
Тэги:

Обзор

Адаптивная тройная стратегия супертенденции - это подход к торговле, который использует мощь трех индикаторов супертенденции для выявления потенциальных рыночных тенденций и извлечения выгоды из них. С акцентом на адаптивность и точность эта стратегия направлена на предоставление трейдерам четких сигналов входа и выхода при эффективном управлении рисками. Объединяя несколько индикаторов супертенденции с определенными параметрами, стратегия стремится захватить тенденции в различных рыночных условиях, что делает ее универсальным инструментом для трейдеров, ищущих прибыльные возможности как на традиционных, так и на криптовалютных рынках.

Логика стратегии

В частности, стратегия использует три индикатора Supertrend:

Супертенд 1: Период ATR = 12, Фактор = 3
Супертенд 2: Период ATR = 10, Фактор = 1
Супертенд 3: Период ATR = 11, Фактор = 2

Так что конкретная логика торговли такова:

Открыть длинный период, когда все три супертенденции показывают бычьи сигналы в диапазоне дат
Мониторинг супертенденций на сигналы реверсии при длинной позиции
Выйти из длинного курса, если какой-либо супертенд перейдет в медвежий
Принимать прибыль на 10% или стоп-лосс на 1%

Анализ преимуществ

Стратегия адаптивных трёх супертенденций имеет несколько ключевых преимуществ:

Объединение нескольких супертендентов дает более точное суждение о тренде и уменьшает ложные сигналы
Супертенд фильтрует шум, уменьшая влияние колебаний
Параметры могут быть настроены так, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям
Настройки "приобрести прибыль" и "остановить убытки" блокируют прибыль и сокращают убытки при изменении тренда
Может поймать огромные прибыли на бычьих рынках и избежать огромных снижений на медвежьих рынках

В целом, эта стратегия отлично работает в качестве основной тенденции после стратегии, чтобы помочь ручной торговле.

Анализ рисков

Несмотря на многочисленные преимущества, стратегия адаптивных трёх супертенденций имеет некоторые ключевые риски:

Огромные колебания рынка могут вызвать неправильные сигналы
Плохая настройка параметров влияет на производительность
Небольшая стоп-лосс может не контролировать риск
Плохое время входа может привести к потерям

Эти риски могут быть смягчены:

Добавление других показателей для оценки колебаний
Оптимизация параметров для различных рынков
Увеличение процента стоп-лосса для обеспечения эффективности
Использование более стабильных показателей для сигналов входа

Возможности для расширения

Как универсальный тренд, следующий за стратегией, адаптивный тройной супертенд имеет много возможностей для улучшения:

Динамическая оптимизация параметров Supertrend
Добавление других показателей для улучшения сроков вступления
Дальнейшая оптимизация получения прибыли и остановки убытков на основе обратных тестов
Попытка прорыва для входа с Supertrend для направления тренда
Стратегия упаковки в качестве функции для простого подключения

Благодаря этим оптимизациям стратегия может поддерживать стабильную производительность на большем количестве рыночных условий и достигать более высоких показателей прибыли.

Заключение

/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15, shorttitle="Supertrend Strategy")

// Define the parameters for Supertrend 1
factor1 = input.float(3.0, "Factor 1", step = 0.01)
atrPeriod1 = input(12, "ATR Length 1")

// Define the parameters for Supertrend 2
factor2 = input.float(1.0, "Factor 2", step = 0.01)
atrPeriod2 = input(10, "ATR Length 2")

// Define the parameters for Supertrend 3
factor3 = input.float(2.0, "Factor 3", step = 0.01)
atrPeriod3 = input(11, "ATR Length 3")

[_, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
[_, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
[_, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)

// Define the start and end dates as Unix timestamps (in seconds)
start_date = timestamp("2023-01-01T00:00:00")
end_date = timestamp("2023-10-01T00:00:00")

// Determine Buy and Sell conditions within the specified date range
in_date_range = true
buy_condition = direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0 and in_date_range
sell_condition = direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0

// Track the position with a variable
var isLong = false

if buy_condition and not isLong
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    isLong := true

if sell_condition and isLong
    // Define take profit and stop loss percentages
    take_profit_percentage = 10 // Increased to 10%
    stop_loss_percentage = 1

    // Calculate take profit and stop loss levels
    take_profit_level = close * (1 + take_profit_percentage / 100)
    stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percentage / 100)

    // Exit the long position with take profit and stop loss
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long Entry", limit=take_profit_level, stop=stop_loss_level)
    isLong := false

Больше