Волновая тенденция и тенденция, основанная на VWMA в соответствии со стратегией Quant

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-26 17:35:29
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе осциллятор Wave Trend и индикатор VWMA для реализации тренда в соответствии с квантовой торговой стратегией. Она может идентифицировать рыночные тенденции и принимать решения о покупке или продаже на основе сигналов от осциллятора Wave Trend.

Логика стратегии

Стратегия основывается главным образом на следующих двух показателях:

Wave Trend Oscillator: это осциллятор, перенесенный на TradingView LazyBear, который идентифицирует waves в колебаниях цен и генерирует сигналы покупки / продажи. Конкретный расчет состоит в следующем: сначала вычислить среднюю цену ap, затем вычислить EMA ap (называемый esa), затем вычислить EMA абсолютного значения разницы между ap и esa (называемый d), наконец, вычислить индекс последовательности ci=(ap-esa) /(0.015*d), EMA ci - это Wave Trend (wt1), а 4-периодная SMA wt1 - wt2. Когда wt1 пересекает выше wt2, это сигнал покупки, а когда wt1 пересекает ниже wt2, это сигнал продажи.
Индикатор VWMA: это весовая скользящая средняя линия объема. В зависимости от того, находится ли цена внутри или вне полос VWMA (верхние и нижние полосы VWMA), он генерирует сигналы +1 (бычий), 0 (нейтральный) или -1 (медвежий).

Сигналы Wave Trend определяют, когда покупать и продавать, в то время как сигналы бычьего/медвежьего направления от индикатора VWMA определяют конкретный размер сделки для каждой сделки.

Преимущества

Комбинирует сигналы от двух индикаторов для повышения точности принятия решений
VWMA рассматривает объем потоков для оценки силы рынка
Настраиваемые торговые сессии для предотвращения волатильности от новостей
Размер сделки, скорректированный на основе сигналов VWMA для снижения рисков

Риски

Потенциальные ложные сигналы от Wave Trend
Неточные данные объема могут повлиять на VWMA
Для расчета показателя требуется длинная история данных
Нет остановки потери на месте

Оптимизация

Испытать различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальный
Добавить стратегии стоп-лосса
Подумайте о сочетании с другими индикаторами для фильтрации сигнала
Проверить различные настройки для торговых сессий
Динамическая корректировка расчета размера сделки

Заключение

Эта стратегия объединяет в себе суждение о тренде и возможности объема для продвинутого подхода к тренду.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at
// https://mozilla.org/MPL/2.0/
//
// Created by jadamcraig
// 
// This strategy benefits from extracts taken from the following
// studies/authors.  Thank you for developing and sharing your ideas in an open
// way!
//  * Wave Trend Strategy by thomas.gigure
//  * cRSI + Waves Strategy with VWMA overlay by Dr_Roboto
//
//@version=4

//==============================================================================
//==============================================================================
overlay = true  // plots VWMA (need to close and re-add)
//overlay = false // plots Wave Trend (need to close and re-add)

strategy("Wave Trend w/ VWMA overlay", overlay=overlay)
     
baseQty = input(defval=1, title="Base Quantity", type=input.float, minval=1)

useSessions = input(defval=true, title="Limit Signals to Trading Sessions?")
sess1_startHour = input(defval=8, title="Session 1: Start Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess1_startMinute = input(defval=25, title="Session 1: Start Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess1_stopHour = input(defval=10, title="Session 1: Stop Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess1_stopMinute = input(defval=25, title="Session 1: Stop Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess2_startHour = input(defval=12, title="Session 2: Start Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess2_startMinute = input(defval=55, title="Session 2: Start Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess2_stopHour = input(defval=14, title="Session 2: Stop Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess2_stopMinute = input(defval=55, title="Session 2: Stop Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess1_closeAll = input(defval=false, title="Close All at End of Session 1")
sess2_closeAll = input(defval=true, title="Close All at End of Session 2")

//==============================================================================
//==============================================================================
//                    Volume Weighted Moving Average (VWMA)
//==============================================================================
//==============================================================================
plotVWMA = overlay

// check if volume is available for this equity
useVolume = input(
     title="VWMA: Use Volume (uncheck if equity does not have volume)",
     defval=true)

vwmaLen = input(defval=21, title="VWMA: Length", type=input.integer, minval=1,
     maxval=200)
vwma = vwma(close, vwmaLen)
vwma_high = vwma(high, vwmaLen)
vwma_low = vwma(low, vwmaLen)

if not(useVolume)
    vwma := wma(close, vwmaLen)
    vwma_high := wma(high, vwmaLen)
    vwma_low := wma(low, vwmaLen)

// +1 when above, -1 when below, 0 when inside
vwmaSignal(priceOpen, priceClose, vwmaHigh, vwmaLow) =>
    sig = 0
    color = color.gray
    if priceClose > vwmaHigh
        sig := 1
        color := color.green
    else if priceClose < vwmaLow
        sig := -1
        color := color.red
    else
        sig := 0
        color := color.gray
    [sig,color]

[vwma_sig, vwma_color] = vwmaSignal(open, close, vwma_high, vwma_low)

priceAboveVWMA = vwma_sig ==  1 ? true : false
priceBelowVWMA = vwma_sig == -1 ? true : false
// plot(priceAboveVWMA?2.0:0,color=color.blue)
// plot(priceBelowVWMA?2.0:0,color=color.maroon)

//bandTrans = input(defval=70, title="VWMA Band Transparancy (100 invisible)",
//     type=input.integer, minval=0, maxval=100)
//fillTrans = input(defval=70, title="VWMA Fill Transparancy (100 invisible)",
//     type=input.integer, minval=0, maxval=100)
bandTrans = 60
fillTrans = 60

// ***** Plot VWMA *****
highband = plot(plotVWMA?fixnan(vwma_high):na, title='VWMA High band', 
     color = vwma_color, linewidth=1, transp=bandTrans)
lowband = plot(plotVWMA?fixnan(vwma_low):na, title='VWMA Low band',
     color = vwma_color, linewidth=1, transp=bandTrans)
fill(lowband, highband, title='VWMA Band fill', color=vwma_color,
     transp=fillTrans)
plot(plotVWMA?vwma:na, title='VWMA', color = vwma_color, linewidth=3,
     transp=bandTrans)

//==============================================================================
//==============================================================================
//                                  Wave Trend
//==============================================================================
//==============================================================================
plotWaveTrend = not(overlay)

n1 = input(10, "Wave Trend: Channel Length")
n2 = input(21, "Wave Trend: Average Length")
obLevel1 = input(60, "Wave Trend: Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Wave Trend: Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Wave Trend: Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Wave Trend: Over Sold Level 2")

ap = hlc3 
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
 
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)

plot(plotWaveTrend?0:na, color=color.gray)
plot(plotWaveTrend?obLevel1:na, color=color.red)
plot(plotWaveTrend?osLevel1:na, color=color.green)
plot(plotWaveTrend?obLevel2:na, color=color.red, style=3)
plot(plotWaveTrend?osLevel2:na, color=color.green, style=3)

plot(plotWaveTrend?wt1:na, color=color.green)
plot(plotWaveTrend?wt2:na, color=color.red, style=3)
plot(plotWaveTrend?wt1-wt2:na, color=color.blue, transp=80)

//==============================================================================
//==============================================================================
//                               Order Management
//==============================================================================
//==============================================================================
// Define Long and Short Conditions
longCondition = crossover(wt1, wt2)
shortCondition = crossunder(wt1, wt2)

// Define Quantities
orderQty = baseQty * 2
if (longCondition)
    if (vwma_sig == 1)
        if ( strategy.position_size >= (baseQty * 4 * -1) and 
             strategy.position_size < 0 )
            orderQty := baseQty * 4 + abs(strategy.position_size)
        else
            orderQty := baseQty * 4
    else if (vwma_sig == 0)
        if ( strategy.position_size >= (baseQty * 2 * -1) and 
             strategy.position_size < 0 )
            orderQty := baseQty * 2 + abs(strategy.position_size)
        else
            orderQty := baseQty * 2
    else if (vwma_sig == -1)
        if ( strategy.position_size >= (baseQty * 1 * -1) and 
             strategy.position_size < 0 )
            orderQty := baseQty * 1 + abs(strategy.position_size)
        else
            orderQty := baseQty * 1
else if (shortCondition)
    if (vwma_sig == -1)
        if ( strategy.position_size <= (baseQty * 4) and 
             strategy.position_size > 0 )
            orderQty := baseQty * 4 + strategy.position_size
        else
            orderQty := baseQty * 4
    else if (vwma_sig == 0)
        if ( strategy.position_size <= (baseQty * 2) and 
             strategy.position_size > 2 )
            orderQty := baseQty * 2 + strategy.position_size
        else
            orderQty := baseQty * 2
    else if (vwma_sig == 1)
        if ( strategy.position_size <= (baseQty * 1) and 
             strategy.position_size > 0 )
            orderQty := baseQty * 1 + strategy.position_size
        else
            orderQty := baseQty * 1

// Determine if new trades are permitted
newTrades = false
if (useSessions)
    if ( hour == sess1_startHour and minute >= sess1_startMinute )
        newTrades := true
    else if ( hour > sess1_startHour and hour < sess1_stopHour )
        newTrades := true
    else if ( hour == sess1_stopHour and minute < sess1_stopMinute )
        newTrades := true
    else if ( hour == sess2_startHour and minute >= sess2_startMinute )
        newTrades := true
    else if ( hour > sess2_startHour and hour < sess2_stopHour )
        newTrades := true
    else if ( hour == sess2_stopHour and minute < sess2_stopMinute )
        newTrades := true
    else
        newTrades := false
else
    newTrades := true

// Long Signals
if ( longCondition  )
    strategy.order("Buy", strategy.long, orderQty)

// Short Signals
if ( shortCondition  )
    strategy.order("Sell", strategy.short, orderQty)

// Close open position at end of Session 1, if enabled
if (sess1_closeAll )
    strategy.close_all()
    
// Close open position at end of Session 2, if enabled
if (sess2_closeAll  )
    strategy.close_all()

Больше