Тенденция после стратегии, основанной на динамическом стоп-лосе двойного кроссовера EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-29 09:57:20
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует золотой крест и мертвый крест линий EMA для двустороннего следования тренду и устанавливает динамические линии остановки потерь для длинных и коротких позиций для улавливания движений тренда на рынке.

Логика стратегии

Вычислить линию быстрой EMA (5-дневная) и линию медленной EMA (20-дневная)
Идите длинный, когда быстрая линия пересекает над медленной линией снизу; Идите короткий, когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии сверху
После длинного входа установить динамический стоп-лосс по цене входа * (1 - процент длинного стоп-лосса); после короткого входа установить динамический стоп-лосс по цене входа * (1 + процент короткого стоп-лосса)
Позиция выхода со стоп-лосом после того, как цена достигнет уровня стоп-лосса

Анализ преимуществ

Линии EMA имеют более сильные возможности в отслеживании тенденций.
Динамические стоп-лосс движется вместе с прибылью, максимизируя тренд ловить прибыль
Дополнительный фильтр с vwap избегает попадания в ловушку и улучшает качество сигнала

Анализ рисков

В качестве чисто тенденционной стратегии, она уязвима для различных рынков с
Слишком свободные стоп-потери могут привести к увеличению потерь
Отставание сигналов EMA может привести к потере лучших входных точек

Улучшения, такие как управление рисками на основе ATR, оптимизация правил остановки потерь, добавление фильтровых индикаторов и т. д., могут помочь улучшить стратегию.

Руководство по улучшению

Включить динамические индикаторы остановки потери, такие как ATR или DONCH, чтобы установить лучшие адаптивные остановки
Добавьте больше индикаторов фильтрации, таких как MACD, KDJ, чтобы избежать плохих сделок
Оптимизировать параметры для поиска лучшей комбинации длин EMA
Использование методов машинного обучения для обнаружения оптимальных параметров

Заключение

В заключение, это очень типичный тренд, следующий за стратегией. Двойной перекресток EMA с динамической остановкой потери может эффективно блокировать прибыль от тренда. Тем временем риски, такие как отстающие сигналы и широкомасштабные остановки, все еще существуют. Благодаря настройке параметров, управлению рисками, добавлению фильтров и т. Д., Дальнейшее усовершенствование может привести к лучшим результатам.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy("EMA Crossover Strategy", shorttitle="EMAC", overlay=true,calc_on_every_tick=true)

// Input parameters
shortEmaLength = input(5, title="Short EMA Length")
longEmaLength = input(20, title="Long EMA Length")
priceEmaLength = input(1, title="Price EMA Length")

// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input.float(0.05, title="Long Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1) * 0.01

shortLossPerc = input.float(0.05, title="Short Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1) * 0.01

// Calculating indicators
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
//priceEma = ta.ema(close, priceEmaLength)
vwap = ta.vwap(close)

// Long entry conditions
longCondition = ta.crossover(shortEma, longEma) and close > vwap
// Short entry conditions
shortCondition = ta.crossunder(shortEma, longEma) and close > vwap

// STEP 2:
// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


if (longCondition)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long",from_entry = "Enter Long",stop= longStopPrice)
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)


if (shortCondition)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Enter Short",stop = shortStopPrice)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Stop loss levels
//longStopLoss = (1 - stopLossPercent) * close
//shortStopLoss = (1 + stopLossPercent) * close

// Exit conditions
//strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=longStopLoss)
//strategy.exit("Short", from_entry="Short", loss=shortStopLoss)

// Plotting indicators on the chart
plot(shortEma, color=color.yellow, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.green, title="Long EMA")
plot(close, color=color.black, title="Close")
plot(vwap, color=color.purple, title="VWAP")

// Plot stop loss values for confirmation
plot(strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na,
     color=color.red, style=plot.style_line,
     linewidth=2, title="Long Stop Loss")

plot(strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na,
     color=color.blue, style=plot.style_line,
     linewidth=2, title="Short Stop Loss")
// Plotting stop loss lines
//plot(longStopLoss, color=color.red, title="Long Stop Loss", linewidth=2, style=plot.style_line)
//plot(shortStopLoss, color=color.aqua, title="Short Stop Loss", linewidth=2, style=plot.style_line)

Больше