Время и пространство Оптимизированная многовременная стратегия MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-29 10:15:34
Тэги:

Обзор

Эта стратегия оптимизирует параметры индикатора MACD, сочетается с скользящей средней, действием цены и конкретным временем торговли для достижения высокой ставки выигрыша.

Логика стратегии

Если цены закрытия последних 3 K-линий выше, чем цены открытия, это оценивается как тенденция к росту; если цены закрытия последних 3 K-линий ниже, чем цены открытия, это оценивается как тенденция к снижению.
Вычислите разницу между быстрой линией, медленной линией и MACD. Параметр быстрой линии - 12, параметр медленной линии - 26, а параметр сигнальной линии - 9.
Время торговли устанавливается на 09:00-09:15 каждый день. В течение этого периода времени вы должны выйти на рынок, если выполнены следующие условия:
- Продолжите, когда восходящий тренд совпадает с пересечением разницы MACD выше 0
- Пройти короткий период, когда нисходящий тренд совпадает с пересечением разницы MACD ниже 0
Прибыль установлена на 0,3 пипса, а стоп-лосс - на 100 пипсов.
Закройте все позиции в 21:00-21:15.

Преимущества стратегии

Использование комбинации индикаторов с несколькими временными рамками для всестороннего оценки направления тренда и повышения точности принятия решений.
Оптимизировать время торговли, чтобы избежать периодов высокой волатильности рынка, уменьшая ненужный риск остановки потерь.
Установите разумные коэффициенты для получения прибыли и остановки убытков, чтобы максимизировать блокировку прибыли и избежать увеличения убытков.
В целом, стратегия имеет очень высокий показатель выигрыша и подходит для частой краткосрочной торговли.

Риски стратегии

Время торговли относительно фиксировано, может пропустить торговые возможности, если не сможет вовремя выйти на рынок.
Индикатор MACD подвержен вводящим в заблуждение сигналам.
Приобретение прибыли и стоп-лосс могут быть установлены необоснованно, что приводит к дисбалансу прибыли и убытка.
В целом риск невелик, но чрезмерно большие позиции под высоким кредитным плечом могут привести к огромным потерям.

Руководство по оптимизации стратегии

Комбинировать с другими индикаторами для определения тренда, избегая вводящих в заблуждение сигналов от MACD. Например, комбинировать полосы Боллинджера, RSI и т. д.
Оптимизировать соотношение take profit/stop loss путем расчета оптимальных параметров на основе данных обратного теста.
Расширить торговые сорта, применимые к стратегии, оценить эффекты настройки параметров на различные продукты.
Внедрение алгоритмов машинного обучения для динамического выбора оптимальных параметров на основе различных рыночных условий.

Заключение

В целом, эта стратегия хорошо подходит для начинающих трейдеров. Логика ясна, пространство оптимизации большое, и риски контролируемы. Благодаря настройке времени открытия и установке разумных коэффициентов потерь прибыли можно достичь высокой доходности.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Very high win rate strategy", overlay=true)


//

fast_length =12
slow_length= 26
src = close
signal_length = 9
sma_source = false
sma_signal = false

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

//ma

len=10
srca = input(close, title="Source")
out = hma(srca, len)

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true


timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

// = input('0900-0915', type=input.session, title="My Defined Hours")
myspecifictradingtimes = '0900-0915'
exittime = '2100-2115'

optionmacd=true


entrytime = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
exit = time(timeframe.period, exittime) != 0     

if(time_cond and optionmacd )
    if(close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] and entrytime  and crossover(hist,0))
        strategy.entry("long",1)
    if(close< open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2] and entrytime and crossunder(hist,0))
        strategy.entry("short",0)      


tp = input(0.0003, title="tp")
//tp = 0.0003
sl = input(1.0 , title="sl")
//sl = 1.0
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")

Больше