Стратегия тестирования с фиксированным временным отрывом

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-29 10:22:07
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы судить о том, является ли цена закрытия 5-минутной K-линии после открытия рынка в фиксированный момент времени (08:35 UTC+5 часовой пояс здесь) выше или ниже цены открытия. Если цена закрытия выше цены открытия, идите в длинный курс. Если цена закрытия ниже цены открытия, идите в короткий. И установите цели прибыли для длинных и коротких позиций.

Принцип стратегии

Специфическим принципом этой стратегии является:

Установите желаемое время торговли, которое здесь 08:35 UTC+5 часовой пояс.
Если цена закрытия выше, чем цена открытия, это означает, что 5-минутная линия закрылась с янг-линией, и вы идете длинным.
Если цена закрытия ниже, чем цена открытия, это означает, что 5-минутная линия К закрывается с линией Йин, и вы идете коротко.
После того, как вы займете длинную позицию, установите целевую прибыль для выхода из длинной позиции на уровне $1000.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Идея стратегии проста и понятна, легко понять и реализовать.
Фиксированное время торговли позволяет избежать риска на ночь.
Используя 5-минутные уровни, чтобы точно оценить тенденции.
Установление целей прибыли может закрепить прибыль.

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски:

Фиксированные часы торговли могут упустить торговые возможности в другие часы рынка.
5-минутные суждения могут быть недостаточно точными, суждения могут быть сделаны в сочетании с несколькими временными рамками.
Колебания между ценой закрытия и ценой открытия слишком велики.
Настройки целевой прибыли могут быть слишком агрессивными. Более оптимизированные точки прибыли могут быть установлены на основе тестирования исторических данных.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Установите несколько торговых часов, чтобы охватить больше торговых возможностей.
Добавьте логику остановки потери, чтобы уменьшить риск потери.
Для улучшения точности суждения объедините больше показателей цикла.
Используйте обратное тестирование исторических данных, чтобы проверить оптимальные точки прибыли.
Динамически корректировать размер позиции для управления рисками на основе конкретных ситуаций.

Резюме

В целом, идея этой стратегии тестирования с фиксированным временем проста и ясна. Судя по направлению тренда в фиксированные моменты времени и устанавливая цели прибыли и остановки потерь для блокировки прибыли и контроля рисков, это основная и практичная количественная стратегия торговли. С большей оптимизацией параметров и мерами контроля риска, она может стать надежной количественной торговой системой.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wajahat2

//@version=5
strategy("Buy Sell at 08:35 GMT+5 with Profit Targets", overlay=true)

// Set the desired trading time (08:35 GMT+5)
desiredHour = input.int(8, title="Desired Hour")
desiredMinute = input.int(35, title="Desired Minute")

// Convert trading time to Unix timestamp
desiredTime = timestamp(year, month, dayofmonth, desiredHour, desiredMinute)

// Check if the current bar's timestamp matches the desired time
isDesiredTime = time == desiredTime

// Plot vertical lines for visual confirmation
bgcolor(isDesiredTime ? color.new(color.green, 90) : na)

// Check if the current 5-minute candle closed bullish
isBullish = close[1] < open[1]

// Check if the current 5-minute candle closed bearish
isBearish = close[1] > open[1]

// Define profit targets in USD
longProfitTargetUSD = input(1000, title="Long Profit Target (USD)")
shortProfitTargetUSD = input(500, title="Short Profit Target (USD)")

// Execute strategy at the desired time with profit targets
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= isBullish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when= isBearish)

// Set profit targets for the long and short positions
strategy.exit("Profit Target", from_entry="Buy", profit=longProfitTargetUSD)
strategy.exit("Profit Target", from_entry="Sell", profit=shortProfitTargetUSD)

Больше