Стратегия прорыва перемещающегося среднего канала

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-29 10:26:25
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает средние, верхние и нижние рельсы Канала Келтнера. Она заполняет цвет НАВСЕД средних и нижних рельсов. После определения направления канала, она прорывается и покупает и продает. Это своего рода стратегия отслеживания тренда.

Принцип стратегии

Основным показателем является канал Келтнера. Средняя рельса канала представляет собой среднепоказательную перемещающуюся среднюю стоимость средней цены (высшая цена + самая низкая цена + цена закрытия) /3. Верхние и нижние железнодорожные линии канала являются соответственно одним торговым диапазоном N-дневная перемещаемая средняя стоимость от средней железнодорожной линии.

В частности, стратегия в основном определяет, проходит ли цена через верхнюю рельсу или нижнюю рельсу, и принимает длинные или короткие решения с средней рельсой в качестве границы.

Анализ преимуществ

Используя индикатор Keltner Channel, он имеет хорошее представление о диапазоне колебаний цен, избегая ложных прорывов.
Использование средней скользящей средней в качестве поддержки может уменьшить потери.
Прорыв верхней рельсы на длинный и нижней рельсы на короткий относится к стратегии отслеживания тренда, которая соответствует закону изменения цен большинства акций.

Анализ рисков

Прорывные стратегии каналов очень чувствительны к параметрам и требуют повторного тестирования для поиска наилучшей комбинации параметров.
Когда цены на акции резко колеблются в краткосрочной перспективе, риски торговли возрастают.
Эффект имеет высокую корреляцию с параметрами и сортами, и для адаптации к различным сортам необходимы корректировки.

Руководство по оптимизации

Комбинируйте другие индикаторы, чтобы отфильтровать сигналы и избежать ошибочных транзакций, таких как индикатор импульса, индикатор волатильности и т. д.
Оптимизируйте параметры, чтобы найти наилучшую комбинацию параметров.
Для разных сортов будут существенные различия в параметрах, которые необходимо оптимизировать отдельно.

Резюме

В целом, эта стратегия относительно проста и прямая, и это распространенная стратегия прорыва цены. Преимущество заключается в том, что идея ясна и легко понятна и реализована, что подходит для обучения новичков. Но есть также определенные ограничения. Она чувствительна к параметрам, результаты неравномерны и требуют повторного тестирования и оптимизации. Если ее можно объединить с более сложными показателями суждения, она может сформировать более мощную торговую стратегию.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3

strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
upper = mah + rangema * mult
lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)


strategy.entry("Long", strategy.long,  stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short,  stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)

if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)

Больше