Стратегия прорыва канала скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на расчетах средних, верхних и нижних треков Keltner channel, ABOVE средних и нижних треков, заполненных цветом. После определения направления канала проводится прорывная покупка и продажа.
Стратегический принцип
Ключевым показателем является канал Келтнера. Средняя орбитальная линия является типичной ценой (высокая цена + низкая цена + закрывающая цена) / N-дневная взвешенная скользящая средняя. Верхняя и нижняя линии отделяются от средней орбиты.
В частности, стратегия основана на том, чтобы определить, прорвет ли цена верхнюю или нижнюю траекторию, с использованием средней траектории в качестве разграничителя для принятия решений о многоголовом или пустом голове. Если цена закрытия больше, чем верхняя траектория, сделайте больше; если цена закрытия меньше, чем нижняя траектория, сделайте пустое. Стоп-страха является средней траекторией MA.
Анализ преимуществ
- Используйте Keltner Channel Index, чтобы лучше оценить диапазон колебаний цен и избежать ложных прорывов.
- Использование средней орбитальной равной линии в качестве опоры может уменьшить потери.
- Прорыв вверх и многократное понижение вниз - это стратегия отслеживания тенденций, которая соответствует закономерностям изменения цены на большинство акций.
Анализ рисков
- Стратегия прорыва каналов чувствительна к параметрам и требует повторного тестирования для поиска оптимальной комбинации параметров.
- При значительных колебаниях цен на акции в краткосрочной перспективе увеличивается риск совершения сделок.
- Эффекты имеют большую связь с параметрами и разновидностью, требуя адаптации к различным разновидностям.
Направление оптимизации
- В сочетании с другими индикаторами фильтруют сигналы, чтобы избежать ошибочных сделок, например, индикатор количественной энергии, индикатор волатильности и т. д.
- Оптимизация параметров, поиск оптимального сочетания параметров. Главным образом корректировка средних параметров и множителей каналов.
- Параметры для разных сортов могут сильно различаться и требуют оптимизации классификации.
Подвести итог
Стратегия в целом является более простой и прямой, относящейся к распространенной стратегии ценового прорыва. Преимущества заключаются в четкости идеи, легкости понимания и реализации, подходящей для обучения новичков. Но также существует определенное ограничение, чувствительность к параметрам, дисбаланс в эффекте, необходимость повторного тестирования и оптимизации.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3
strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
upper = mah + rangema * mult
lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)