Стратегия «Золотой крест» на прорыве импульса

Обзор

Это количественная торговая стратегия, которая сочетает в себе движущиеся средние MACD, RSI и EMA. Она использует MACD Gold Fork, RMSI High Reversal и падение цены над EMA Moving Average в качестве стоп-выхода, чтобы отслеживать длинные тренды на рынке.

Стратегический принцип

Стратегия основана на трех показателях, используемых для определения и реализации торговых сигналов:

1. MACD: рассчитывает быструю линию, медленную линию и столбики MACD. Стратегия использует быстрый и медленный линейные форки для определения времени покупки.

2. RSI: рассчитывает RSI на 14 циклов и устанавливает линию перекупа и перепродажи. Стратегия использует круговой RSI-высокий уровень для предотвращения риска перекупа.

3. EMA: вычисляет 50-дневную среднюю линию EMA.

Сигнал покупки появляется, когда MACD-быстрая линия прорывает медленную линию вниз, образуя золотую вилку. В то же время требуется, чтобы индикатор RSI в этот момент был выше 50, то есть был в состоянии перекупа, что помогает уловить восходящую тенденцию в этом туре. В конце концов, покупка действительно осуществляется, когда цена выше 50-дневной EMA.

Если цена опустится ниже 50-дневной EMA или MACD, то будет выполнена операция по ликвидации убытков.

Анализ преимуществ

Эта стратегия объединяет в себе преимущества трех индикаторов: MACD, RSI и EMA, что позволяет лучше отслеживать прорывы.

1. MACD Gold Fork обладает некоторой предвзятостью, которая позволяет заранее уловить рыночные моменты покупки.

2. Основанный на круговой линии RSI эффективно отфильтровывает краткосрочные перекупки и удерживает тенденцию к росту на долгой линии в этом раунде.

3. EMA-стоп позволяет своевременно прекратить убытки от судонг-операций и эффективно контролировать DD.

4. В целом, эта стратегия позволяет успешно ловить прорыв на средней и длинной линии, а также получать хорошую прибыль от прорыва вверх.

Анализ рисков

Следующие риски требуют особого внимания:

1. MACD Gold Fork имеет определенную отсталость и может пропустить лучшую точку покупки.

2. Параметры RSI и EMA требуют многократного тестирования и оптимизации, в противном случае они могут не сработать.

3. Лучшие моменты для покупки не обязательно появляются в момент золотой форки, есть определенный момент риска.

4. Слишком мягкая настройка стоп-убытков может привести к большему DD, а слишком строгая - к прорыву пробелов.

Направление оптимизации

В этой стратегии есть несколько оптимизационных направлений:

1. Можно тестировать оптимальные комбинации MACD-парадигм, чтобы найти лучшие точки равновесия.

2. Параметры RSI также могут быть оптимизированы для циклов и линий сверхпокупа и сверхпродажи.

3. Периодические перемещения EMA также могут быть скорректированы, чтобы найти более оптимальные параметры.

4. Второе подтверждение времени покупки может быть основано на комбинации высокотехнологичных индикаторов, таких как индикатор KDJ и т. д.

5. Можно протестировать стратегию остановки убытков, использовать стратегию процентной перемещения убытков или количественной остановки убытков, чтобы убытки были более интеллектуальными.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является более типичной средне-длинной стратегией типа слежения. Она объединяет несколько индикаторов, таких как MACD, RSI и EMA, для оценки времени покупки, с целью получения оптимальной точки входа. В то же время принимаются меры по борьбе с убытками для контроля риска торговли.