Стратегия скальпинга с подтверждением объема и VWAP

Обзор

Это стратегия скальпинга, которая использует объем и средневзвешенную цену объема (VWAP) для подтверждения.

Логика стратегии

Стратегия в основном основана на двух показателях для принятия решений - объеме и VWAP.

Во-первых, он рассчитывает 20-периодный VWAP. VWAP представляет собой среднюю цену дня и является важным эталоном для оценки разумности цен. Если цена выше VWAP, это указывает на более сильные бычьи силы, и наоборот для медвежих сил.

Во-вторых, стратегия также проверяет, превышает ли объем каждой свечи установленный порог 100. Только когда объем торгов достаточно активен, считается, что существует определенная тенденция.

На основе этих двух критериев формируются правила въезда и выезда:

Условия въезда

• Длина: закрыть > VWAP и объем > 100
• Короткий: закрыть < VWAP и объем > 100

Условия выхода

• Длинный: Close < VWAP
• Короткий: Close > VWAP

Как мы видим, стратегия сочетает в себе как ценовой показатель VWAP, так и объем, используя двойную подтверждение для повышения стабильности.

Преимущества

К основным преимуществам этой стратегии относятся:

1. Использование VWAP для оценки разумности цен, избегая слепого тренда
2. Подтверждение сигналов с помощью громкости, чтобы сделать их более надежными
3. Высокая частота операций, подходящая для скальпирования, позволяющая получить более высокую прибыль
4. Простая и понятная логика, легко понятная и реализуемая
5. Рассматривает как VWAP, так и объем для двойного подтверждения и более высокого уровня выигрыша

Риски

Следует также отметить некоторые риски:

1. Как стратегия скальпинга, высокая частота операций приводит к более высоким затратам на транзакции и скольжениям
2. Сигналы VWAP могут быть неверными, когда рыночная тенденция неясна
3. Показатель объема менее применим к запасам с низкой ликвидностью
4. Трудно универсально оптимизировать такие параметры, как порог объема
5. Скальпинг требует тщательного мониторинга рынков

Для смягчения рисков рекомендуется использовать акции с высокой ликвидностью с узким диапазоном цен и волатильностью.

Оптимизация

Некоторые способы дальнейшей оптимизации стратегии:

1. Оптимизация параметра VWAP для отдельных запасов
2. Установленный порог объема на основе среднедневного объема
3. Добавить другие фильтры, когда нет позиций, чтобы избежать ложных сигналов
4. Включить стоп-потери для контроля максимальных потерь
5. Корректировка правил размещения позиций для повышения коэффициента прибыли

С помощью настройки параметров, добавления фильтров, остановки потерь и т.д., мы можем еще больше улучшить стабильность и прибыльность.

Заключение

Стратегия объединяет два основных показателя, VWAP и объем, чтобы выбрать акции с разумной ценой и подтверждением большого объема. Она имеет высокую частоту работы и сильную способность улавливать тенденции. В то же время следует управлять торговыми затратами и стоп-потерями. Дальнейшая оптимизация может привести к еще лучшей эффективности стратегии.