Краткосрочная стратегия, основанная на объеме и подтверждении VWAP

Обзор

Эта стратегия является короткой линейной торговой стратегией, основанной на объеме сделок и типичной ценовой средневзвешенной цене (VWAP). Она объединяет объем сделок и VWAP, два важных технических показателя для идентификации тенденций и поиска точек входа с более высокой вероятностью.

Стратегический принцип

Эта стратегия основывается на двух показателях: объем продаж и VWAP.

Во-первых, он рассчитывает VWAP на 20 циклов. VWAP представляет собой среднее значение цены на день и является важным ориентиром для оценки целесообразности цен. Если цена выше, чем VWAP, это означает более сильную силу, а наоборот - пустоту.

Во-вторых, эта стратегия также определяет, превышает ли объем сделок на каждой K-линии установленный порог 100. Сделки считаются определенными только тогда, когда объем сделок достаточно активен, что позволяет избежать ошибочных сделок во время рыночного падения без волн.

Эти два критерия объединяются, чтобы сформировать правила входа и выхода:

Условия приема

• Многоголовый: конечная цена>VWAP и Volume>100
• Пустая глава: конечная цена 100

Условия игры

• Многоголовый: конечная цена
• Пустота: конечная цена>VWAP

Как видно, эта стратегия одновременно сочетает в себе ценовой показатель VWAP и объем сделок, повышая стабильность стратегии с помощью двойного подтверждения.

Стратегические преимущества

Основные преимущества этой стратегии:

1. Использование VWAP позволяет оценить разумность цены и избежать слепого следования.
2. Комбинированный трафик для подтверждения транзакционных сигналов делает сигнал более надежным
3. Высокая частота операций, подходящая для коротких линий торговли, позволяет получать более высокую прибыль
4. Стратегическая логика проста и понятна.
5. Увеличение выигрыша с помощью двойного подтверждения, учитывая как показатель цены VWAP, так и объем сделок

Стратегический риск

В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:

1. Как стратегия коротких линий, операционная частота выше, что приводит к большему количеству транзакционных издержек и потере скольжения
2. ВВАП может подавать ошибочные сигналы, когда рыночная тенденция не ясна
3. Показатель объема продаж не очень подходит для низколиквидных акций
4. Параметры стратегии, такие как снижение объема продаж, требуют постоянной корректировки и оптимизации, что затрудняет их универсальность.
5. Торговля на коротких линиях часто требует тщательного мониторинга рынка и высоких требований к трейдерам.

Для управления рисками рекомендуется выбирать акции с хорошей ликвидностью, узким диапазоном и большим количеством колебаний для стратегии, а также корректировать параметры, чтобы адаптировать их к различным акциям. Кроме того, необходимо контролировать позиции по отдельным сделкам, чтобы избежать чрезмерных потерь.

Оптимизация стратегии

В этой стратегии есть несколько пунктов, которые можно улучшить:

1. Оптимизация параметров VWAP для поиска оптимальных параметров для различных акций
2. В сочетании со среднесуточным оборотом акций устанавливается общий объем
3. В случае пустоты, добавляйте фильтры для других показателей, чтобы избежать ошибочных сигналов.
4. Присоединяйтесь к стратегии Stop Loss, чтобы контролировать максимальные потери в одной сделке
5. Изменения в методах контроля позиций, которые позволяют увеличить прибыль и убыток

С помощью оптимизации параметров, добавления других фильтрующих показателей и методов управления убытками можно еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия объединяет два основных показателя VWAP и объем сделок, чтобы выбрать торговлю акциями путем оценки разумности цены и подтверждения высокого объема сделок. Она имеет высокую частоту работы и обладает сильной способностью улавливать тенденции.