Двойная скользящая средняя Алгоритмическая торговая стратегия Золотой крест и Крест смерти

Обзор

Dual Moving Average Crossover Strategy - это количественная торговая стратегия, которая использует уравненные золотые и мертвые форки для определения входа и выхода. Эта стратегия одновременно сочетает в себе уравненные линии разных циклов, образуя многослойную фильтрацию, которая может эффективно снизить ложные сигналы и повысить надежность торговых сигналов.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в том, чтобы отслеживать 2 скользящих средних за 3 временных периода: 180 минут, 60 минут, 120 минут. Когда быстрая линия пересекает медленную линию в нижнем направлении, она создает золотое форекс, означающее, что сорт переходит в многоголовый режим. Когда быстрая линия пересекает медленную линию в верхнем направлении, она создает мертвое форекс, означающее, что сорт переходит в пустой режим.

Сначала стратегия рассчитывает 10-дневную и 200-дневную линии в 180-минутных и 60-минутных циклах соответственно. Когда 180-минутная 10-дневная линия проходит через 200-дневную линию в нижнем направлении, генерируется сигнал золотой форки; когда она проходит в верхнем направлении, генерируется сигнал мертвой форки. Это эквивалентно торговым сигналам с быстрым циклом.

Затем стратегия вводит 200-дневную линию с 120-минутным циклом в качестве контрольной линии. Только при появлении золотой или мертвой вилки, принимается решение о начале торговли, чтобы устранить некоторые ложные сигналы, путем оценки того, выше или ниже 200-дневная линия с 60-минутным циклом, чем 200-дневная линия с 120-минутным циклом.

Например, когда 180 минут дает золотую вилку, если 200-минутная линия 60 минут выше, чем 200-минутная линия 120 минут, смотрите больше; только при этом условии открывается больше. Напротив, если 200-минутная линия 60 минут ниже, чем 200-минутная линия 120 минут, не смотрите больше и не открывайте позицию.

В общем, эта стратегия, создающая многослойную фильтрацию, повышает надежность сигнала путем сравнения равномерных отношений разных временных циклов и относится к распространенной стратегии фильтрованной торговли.

Стратегические преимущества

• Многоциклическое подтверждение, повышение точности сигнала. По сравнению с одноциклическим суждением, эта стратегия использует три цикла 180 минут, 60 минут и 120 минут для подтверждения среднелинейных отношений, что значительно снижает количество ложных сигналов и повышает качество торговых сигналов.

• Средняя частота операций. По сравнению с высокочастотными торговыми стратегиями, эта стратегия имеет более низкую частоту операций, не требует частых операций и лучше подходит для ручного отчета.

• Простая реализация, легко понятная. Стратегия использует только среднелинейные показатели, не имеет сложной логики, очень легко понять реализацию, низкий порог, подходит для начинающих практикующих.

• Можно оптимизировать в зависимости от различных циклов и параметров. Среднелинейные циклы и типы в этой стратегии могут быть скорректированы, и можно изучить комбинацию параметров, подходящих для различных сортов и рыночных условий.

Стратегический риск

• Система равнолинейной отсталости не может вовремя запечатлеть быстрый обратный ход. Эта стратегия в основном зависит от равнолинейной зависимости, реакция на изменения цен имеет определенную отсталость и легко пропускает быстрый обратный ход.

• При значительных колебаниях на рынке может возникать частое скрещивание линейных отношений, что приводит к частому открытию и закрытию позиций, что увеличивает стоимость торговли и риск потери.

• Оптимизация параметров, способная к переизмеримости. Эта стратегия получает альфа в основном с помощью оптимизации параметров. Эта зависимость от результатов одного набора данных может привести к проблемам с переизмеримостью и переизмеримостью.

Решения, отвечающие риску, следующие:

• Сокращение средних параметров, чтобы ускорить реакцию.

• Повышение уровня фильтрации, чтобы избежать частого открытия позиций на волатильных рынках.

• Тестирование данных для разных сортов и периодов времени, оценка устойчивости параметров.

Направление оптимизации стратегии

Однако есть еще много возможностей для дальнейшей оптимизации этой стратегии:

• Попробуйте различные комбинации циклов и среднелинейных параметров, чтобы найти лучшие. Лучшие комбинации параметров могут быть найдены с помощью методов мизерной оптимизации и машинного обучения.

• Добавление объема и подтверждение крупномасштабных трендовых показателей. Это может дополнительно отфильтровывать ложные сигналы, например, не открывать позиции при недостаточном объеме объема.

• В сочетании с глубоким обучением модели прогнозирования кривой. Использование глубокого обучения модели, такие как RNN для прогнозирования будущих цен, вспомогательные решения.

• Применение адаптивной средней линии, улучшение логики фильтрации. Когда рынок входит в состояние шока, динамически корректировать длину средней линии, снизить частоту открытия позиций.

Подвести итог

Двухлинейная торговая стратегия, основанная на многоуровневых фильтрах, эффективно улучшает качество торговых сигналов путем сравнения равнолинейных отношений в разные временные периоды. Эта стратегия проста в реализации, подходит для начинающих, может быть расширена и оптимизирована в нескольких измерениях, и заслуживает более глубокого исследования и применения.