Динамическая стратегия закрытия Stop Loss Moving Average
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует концепцию динамического трейлинг-стопа, чтобы рассчитать долгосрочную и короткую стоп-позиции в зависимости от ATR и ценовых максимумов. В сочетании с идеей Chandelier Exit, в зависимости от того, в какую сторону движется стоп-позиция, чтобы определить долгосрочную и короткую позиции.
Стратегия имеет двойную функцию - одновременно определяет стоп- и входные сигналы.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из следующих частей:
- Вычисление долгосрочной и краткосрочной стоп-линий на основе ATR
ATR рассчитывается в режиме реального времени на основе ATR-циклической длины и кратного множества, установленных пользователем. Затем на основе ATR и ценовых максимумов рассчитывается длинная и короткая стоп-линия:
longStop = 最高价 - ATR
shortStop = 最低价 + ATR
- Прорыв в определении направления торгов
Сравнение стоп-линии предыдущей K-линии и стоп-линии текущей K-линии. Если стоп-линия текущей K-линии будет прорвана, то будет выпущен торговый сигнал:
长仓止损线上方突破,做多
短仓止损线下方突破,做空
- Остановка и остановка по сравнению с риском и отдачей
Стоп-стап и стоп-ранш рассчитываются из ATR в зависимости от установленного пользователем риска-возвращения по сравнению с риском-вознаграждения (risk-reward ratio). При открытии позиции устанавливаются стоп-лосс и стоп-плей.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Динамическое отслеживание убытков, своевременное их устранение
Стратегия использует динамическое отслеживание стоп-линий, чтобы своевременно остановить убытки и контролировать риск падения.
- Одновременно с этим имеет функцию определения убытков и входа.
Эта стратегия упрощает логику стратегии, одновременно используя ее в качестве критерия входа.
- Настраиваемый коэффициент возврата риска
В зависимости от установленного соотношения между риском и прибылью, следует стремиться к более высоким доходам.
- Легко понять и расширить
Эта стратегия была разработана с простым дизайном, чтобы ее было легко понять и оптимизировать.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Двусторонние риски
Эта стратегия является двусторонней, при которой принимаются риски как лишнего, так и низкого курса.
- ATR-зависимость
Настройка параметров ATR напрямую влияет на линию стоп-лосса и частоту торгов. Неправильная настройка может привести к тому, что стоп-лосса станет слишком мягким или частота торгов станет слишком высокой.
- Тенденционная адаптивность рынка
Эта стратегия лучше подходит для прорывов после скорректировки средней линии, а не для сценариев с слишком сильной тенденцией.
В отношении этих рисков можно оптимизировать следующее:
- В сочетании с трендовыми показателями
В сочетании с трендовыми индикаторами, такими как MA, оценивайте рыночные тенденции и избегайте контрастной торговли.
- Оптимизация параметров
Оптимизация параметров ATR, а также параметров соотношения риска и прибыли, чтобы сделать остановки и остановки более разумными.
- Добавить условия фильтрации
Увеличение количества сделок или фильтрации показателей волатильности для обеспечения качества сделок.
Направление оптимизации
В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:
- Вместе с машинным обучением
Использование моделей машинного обучения для прогнозирования ценовых тенденций повышает точность входа.
- Построение безрискового портфеля с помощью Options
Используйте ценовые колебания опционов, чтобы создать портфель без риска.
- Многовидовый арбитраж
Статистический арбитраж между различными рынками, различными видами, чтобы получить стабильную альфу.
- Алгоритмическая торговля
Эффективная стратегия обратной связи и реальные сделки с помощью алгоритмической торговой системы.
Подвести итог
В этой статье подробно рассматривается стратегия количественного трейдинга, основанная на динамическом отслеживании остановок. Эта стратегия одновременно обладает функциями управления остановками и определения торговых сигналов, что позволяет эффективно контролировать риск. Мы также анализируем преимущества стратегии, возможные риски и последующие идеи оптимизации.
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chandelier Exit with 1-to-1 Risk-Reward", shorttitle='CE', overlay=true)
// Chandelier Exit Logic
length = input.int(title='ATR Period', defval=22)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true)
atr = mult * ta.atr(length)
longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir
// Risk-Reward Ratio
riskRewardRatio = input.int(1, title="Risk-Reward Ratio", minval=1, maxval=10, step=1)
// Calculate Take Profit and Stop Loss Levels
takeProfitLevel = atr * riskRewardRatio
stopLossLevel = atr
// Entry Conditions
longCondition = dir == 1 and dir[1] == -1
shortCondition = dir == -1 and dir[1] == 1
// Entry Signals
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - stopLossLevel, limit=close + takeProfitLevel)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + stopLossLevel, limit=close - takeProfitLevel)
longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title='Long Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title='Short Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
midPricePlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0, display=display.none, editable=false)
fill(midPricePlot, longStopPlot, color=color.new(color.green, 90), title='Long State Filling')
fill(midPricePlot, shortStopPlot, color=color.new(color.red, 90), title='Short State Filling')
// Alerts
if (dir != dir[1])
strategy.entry("Direction Change", strategy.long, comment="Chandelier Exit has changed direction!")
if (longCondition)
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, comment="Chandelier Exit Buy!")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell Signal", strategy.short, comment="Chandelier Exit Sell!")