Стратегия закрытия свечей EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-29 16:02:08
Тэги:

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы, основанные на золотом кресте и мертвом кресте скользящих средних. Она включает три скользящих средних с различными параметрами настройки - краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Сравнивая высоту отношения между этими тремя МА, она определяет бычье / медвежье состояние рынка и производит торговые сигналы.

Принцип стратегии

Стратегия устанавливает три линии скользящей средней, которые являются краткосрочной простой скользящей средней, среднесрочной взвешенной скользящей средней и долгосрочной экспоненциальной скользящей средней.

Когда краткосрочная линия SMA пересекает среднесрочную линию WMA вверх, а цена закрытия также выше, чем линия WMA, это указывает на то, что рынок движется вверх и образует бычий сигнал. Когда краткосрочная линия SMA пересекается ниже среднесрочной линии WMA или цена закрытия ниже WMA, это дает медвежий сигнал. Поэтому эта стратегия оценивает бычье/медвежие состояние рынка, сравнивая высоту и перекресток между тремя МА.

Анализ преимуществ

Стратегия включает в себя три MAs краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных, которые могут реагировать на изменения рынка в разных циклах и улучшать точность улавливания тенденций. В частности, среднесрочная WMA имеет лучший эффект от фильтрации шума рынка и эффективно избегает неправильных сигналов. Кроме того, стратегия отправляет длинные сигналы только тогда, когда бычьи сигналы SMA и цена закрытия достигают высокой последовательности, что предотвращает сбои и обеспечивает эффективность каждого входа.

Анализ рисков

Стратегия имеет риск ложных сигналов. Когда краткосрочная SMA производит неправильные сигналы, могут быть вызваны ненужные потери из-за строгой зависимости стратегии от линии SMA. Кроме того, стратегия чувствительна к параметрам. Когда параметры устанавливаются неправильно на рынках с диапазоном, можно запустить много неправильных сделок.

Для предотвращения таких рисков рекомендуется корректировать длины MA, должным образом ослабить условия торговли и установить стоп-лосс для ограничения единичных потерь.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

Включение большего количества типов МА, таких как КК, для формирования портфеля индикаторов для повышения точности
Добавьте объемные факторы, такие как вырыв с высоким объемом
Сочетание показателей волатильности для предотвращения сбоев на нестабильных рынках
Использование машинного обучения для обучения и оптимизации параметров

Заключение

Стратегия определяет рыночный бычий / медвежий статус на основе кроссовера и высоты отношений между тремя МА и ценой закрытия. Объединяя МА различных сроков, она может эффективно обнаруживать тенденции, а сигналы имеют высокое качество. С правильной настройкой параметров и внедрением большего количества вспомогательных индикаторов стратегия может быть еще больше улучшена в отношении актуальности и стабильности.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Candle Close Strategy KHANH 11/11/2023", overlay=true, initial_capital=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0000005, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

len1 = input.int(1, title="SMA #1 Length", minval=1)
src1 = input(close, title="SMA Source #1")
out1 = ta.sma(src1, len1)
plot(out1, title="SMA #1", color=close >= out1 ? color.rgb(120, 123, 134, 100) : color.rgb(120, 123, 134, 100), linewidth=1)

len2 = input.int(20, title="HMA #2 Length", minval=1)
src2 = input(close, title="HMA Source #2")
out2 = ta.hma(src2, len2)
plot(out2, title="HMA #2", color=close >= out2 ? color.rgb(253, 255, 254, 100) : color.rgb(255, 255, 255, 100), linewidth=1)

len3 = input.int(25, title="EMA #3 Length", minval=1)
src3 = input(close, title="EMA Source #3")
out3 = ta.ema(src3, len3)
plot(out3, title="EMA #3", color=close >= out3 ? color.blue : color.blue, linewidth=1)

// Define the long condition
longCondition = (out1 > out2 and close > out2)

// Define the short condition
shortCondition = (out1 < out2 or close < out2)

// Entry conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
else if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Trade channel plot
PeriodLookBack = input(55, title="Period Look Back")
xHighest55 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.highest(PeriodLookBack))
xLowest55 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.lowest(PeriodLookBack))
plot(xHighest55[1], color=color.red, title="HH")
plot(xLowest55[1], color=color.green, title="LL")



//@version=5
//indicator("Custom Moving Averages", shorttitle="CMA", overlay=true)

shortLength = input(defval=40, title="Short Length")
longLength = input(defval=80, title="Long Length")

// Sử dụng khung thời gian của biểu đồ đang sử dụng thay vì cố định là "D"
shortTopBorder = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.highest(high, shortLength))
shortBottomBorder = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.lowest(low, shortLength))

longTopBorder = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.highest(high, longLength))
longBottomBorder = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ta.lowest(low, longLength))

shortAverageLine = (shortTopBorder + shortBottomBorder) / 2
longAverageLine = (longTopBorder + longBottomBorder) / 2

plot(shortAverageLine, color=color.new(#fc0000, 0))
plot(longAverageLine, color=color.new(#01ff27, 0))

Больше