Стратегия торговли индексом разворотного товарного канала
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на индикаторе CCI, который определяет цикличность и сезонность рынка, чтобы запечатлеть начало и конец цикла. Она формирует конечный индекс, который объединяет подвижные средние и деления, которые отражают возможный и реальный диапазон торгов, чтобы измерить отклонение от нормального уровня и указать на основные изменения в тренде.
Стратегический принцип
Индекс товарного коридора (CCI) показывает, как инструмент торгуется относительно его средней цены. Когда CCI выше, это означает, что цена выше средней; когда CCI ниже, это означает, что цена ниже средней.
Эта стратегия использует показатель CCI длиной 10 и его простые движущиеся средние длиной 10 и 20. Выполняйте плюс, когда медленно движущаяся средняя ниже, чем быстрая движущаяся средняя; Проверьте, когда медленно движущаяся средняя выше, чем быстрая движущаяся средняя. Вы можете сделать плюс, чтобы сделать обратный ход в входных настройках.
Анализ преимуществ
- Использование показателя CCI позволяет эффективно идентифицировать циклические признаки и переломные моменты тренда
- Фильтрация в сочетании с двойной подвижной средней позволяет уменьшить количество ложных сигналов.
- Позволяет выбирать между плюсом и минусом и применяется в различных рыночных условиях
- Риск под контролем, точка остановки ясна
Анализ рисков
- Индекс CCI может оказать неблагоприятное влияние на акции с высокой волатильностью цен
- “Мобильные средние” отстают и могут пропустить переломный момент
- Не учитывая фундаментальные факторы, невозможно определить, была ли цена завышена или занижена.
- Стоп-стоп на Большом цикле может быть преодолен
Можно оптимизировать финансовую сторону путем корректировки параметров CCI или циклов движущихся средних или присоединения к другим техническим показателям. Также можно определить общую тенденцию в более высоких временных рамках, чтобы избежать зацепления в больших циклах.
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров показателя CCI для адаптации к различным периодам и колебаниям
- Оптимизация циклов движущихся средних, балансировка задержек и шума
- Повышение показателей энергопотребления и другие показатели - настоящий прорыв
- Определение общей тенденции в более высоких временных рамках
Подвести итог
Эта стратегия использует показатели CCI и двойные движущиеся средние для определения периодических характеристик, чтобы эффективно идентифицировать краткосрочные тенденции. Преимущества заключаются в том, что правила просты и ясны, параметры могут быть скорректированы, а риск легко контролируется. Однако существует также возможность задержки или ошибочного суждения.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")