Стратегия торговли акциями на основе сглаженного RSI

Обзор

Эта стратегия, основанная на относительно сильном индексе (RSI) для определения сигналов покупки и продажи после сглаживания, относится к более типичной стратегии отслеживания тенденций. Посредством расчета величины падения цен на акции в течение определенного периода она помогает инвесторам определить, находится ли рынок в состоянии перекупа или перепродажи, чтобы принять инвестиционные решения.

Стратегический принцип

1. Рассчитайте RSI акций за 5 дней
2. 5-дневная простая скользящая средняя для RSI, полученная после сглаживания
3. Установите линию перекупа на 80, линию перепродажи на 40.
4. Когда RSI проходит линию oversold, то появляется сигнал купить.
5. Когда RSI пересекает линию сверхпокупа, она создает сигнал продажи.

Ключевое значение этой стратегии заключается в том, что RSI может отражать перекуп и перепродажу цен на акции. Однако, первоначальный RSI может сильно колебаться с ценами, что не способствует созданию торговых сигналов. Поэтому эта стратегия была сглажена, используя 5-дневную простую подвижную среднюю, которая эффективно отфильтровывает часть шума, что делает торговые сигналы более четкими и надежными.

Анализ преимуществ

1. Сглаженный RSI повышает стабильность самого RSI, что делает торговые сигналы более надежными
2. Сглаживание RSI с помощью простой скользящей средней позволяет оптимизировать параметры и избежать ограничений, связанных с искусственным установлением порогов
3. В сочетании с зонами перекупа и перепродажи, можно четко оценить состояние рынка, создавая сигналы покупки и продажи
4. Простые, понятные и доступные стратегии

Анализ рисков и оптимизации

1. Сглаженный RSI снижает чувствительность RSI, что может привести к задержке торгов
2. Настройка длины скользящих средних и настройка на перекуп и перепродажу влияет на эффективность стратегии и требует оптимизации параметров.
3. Торговые сигналы могут быть ложноположительными и ложноотрицательными и должны анализироваться в сочетании с такими факторами, как ценовое движение и объем торгов
4. Опирание только на RSI может привести к неустойчивости стратегии, может быть рассмотрено в сочетании с другими техническими или фундаментальными показателями

Направление оптимизации

1. Оптимизация параметров для корректировки дневного скользящего среднего и перепродажи
2. Добавление других технических индикаторов, таких как MACD, KD и т. д., для формирования интегрированного торгового сигнала
3. Добавление механизма фильтрации объемов торгов, чтобы избежать ошибочных сигналов, когда цены инородны, а объемы торгов неактивны
4. Устойчивость стратегии в сочетании с базовыми условиями акций и экономическим подъемом отрасли
5. Увеличение стратегии остановки убытков, остановка убытков при достижении определенного размера убытков, контроль риска

Подвести итог

Эта стратегия имеет преимущества в сравнении с первоначальной стратегией RSI, имеющей более стабильный и надежный сигнал. Однако есть определенные возможности для улучшения. Инвесторы могут улучшить стратегию путем оптимизации параметров, добавления других показателей и т. Д., чтобы она могла адаптироваться к более сложной рыночной среде.