Стратегия продолжения сильного тренда
ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на движущихся средних, в процессе движения в сторону тренда, открывает позиции после краткосрочного отклонения и относится к типу стратегии, следующей за трендом.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует 3 различных циклических линии EMA, линия EMA1 для определения краткосрочных тенденций, которая является более короткой, чем две другие линии EMA; линия EMA2 и линия EMA3 для определения среднесрочных тенденций, в которых линия EMA3 имеет самый длинный цикл. Когда краткосрочная линия EMA1 находится в краткосрочной тенденции, линия EMA2 над линией EMA3 указывает на то, что среднесрочная также находится в тенденции, поэтому это лучший вариант.
Установка стоп-линей и стоп-линей позволяет блокировать прибыль и убыток. В частности, стоп-линия перемещается в соответствии с значениями ATR, а стоп-линия также установлена в соответствии с значениями ATR.
Анализ преимуществ
Основным преимуществом этой стратегии является то, что она эффективно улавливает тенденции роста средней и долгой линий, а также учитывает краткосрочные корректировки, что позволяет ей иметь значительное время удержания позиций и пространство для прибыли.
Кроме того, в системе есть механизмы для предотвращения убытков и сдерживания, что позволяет контролировать риск.
Анализ рисков
Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что невозможно определить точку обратного тренда, и если средне-длинная линия тренда перевернется и в краткосрочной перспективе будет расти, это приведет к ошибочному многосигнальному входу, что может привести к большим потерям.
Кроме того, в результате ликвидации может возникнуть ненужная потеря.
Направление оптимизации
Можно рассмотреть возможность корректировки параметров цикла EMA в зависимости от особенностей конкретной торговой разновидности, чтобы она лучше соответствовала средне-длиннолинейному циклу данной разновидности.
Вместе с другими показателями можно определить конец краткосрочной корректировки, чтобы избежать ошибочного входа.
Можно рассмотреть возможность корректировки коэффициента остановки в зависимости от величины значения ATR, а также соответствующего расслабления остановки при большом ATR.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является хорошо работающей стратегией отслеживания средне-длинных трендов. С помощью движущихся средних определяется направление тренда, сигналы обратной связи определяют время входа в рынок, установка стоп-стоп для блокирования прибыли. Но также существует определенный риск слепого отслеживания, необходимо объединить решение о входе в рынок с собственным суждением о ситуации.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Trend Continuation', shorttitle='Trend_Continuation', overlay=true)
// Input
price = input(close)
MA1_Length = input.int(50, step=1, title='EMA 1 Length')
MA2_Length = input.int(80, step=1, title='EMA 2 Length')
MA3_Length = input.int(200, step=1, title='EMA 3 Length')
numberOfCandles = input(1)
slATRFactor = input(3.5)
tpATRFactor = input(3.5)
ATRLength = input(14)
// switch1=input(true, title="Show Bar Color?")
// switch2=input(true, title="Show Moving Averages?")
// Calculation
MA1 = ta.ema(price, MA1_Length)
MA2 = ta.ema(price, MA2_Length)
MA3 = ta.ema(price, MA3_Length)
prev_price = close[numberOfCandles]
// Strategy
allPositive = true
for i = 0 to numberOfCandles - 1 by 1
if close[i] < close[i + 1] or close[i] < MA1
allPositive := false
break
long = MA2 > MA3 and price > MA1 and ta.crossunder(prev_price, MA1) and allPositive
// short = crossover(price, MA3) or ( change(price)>0 and change(MA1)>0 and crossover(price,MA1) and change(MA2)<0 )
if long
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Long')
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
atrAtLong = ta.valuewhen(bought, ta.atr(ATRLength), 0)
// Stop loss and take profit
slPrice = strategy.position_avg_price - slATRFactor * atrAtLong
tpPrice = strategy.position_avg_price + tpATRFactor * atrAtLong
SL = plot(slPrice, title='SL', style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.new(color.red, 0))
if price >= tpPrice and price < MA1
strategy.close('Long')
if price < strategy.position_avg_price
strategy.exit('Stop Loss', 'Long', stop=slPrice)
// Strategy Alert
alertcondition(long, title='Long Alert', message='Go Long!')
// alertcondition(short, title='EMA Slope + EMA Cross Strategy, Short Alert', message='Go Short!')
// MA trend bar color
// up = change(MA2)>0 and change(MA3)>0
// dn = change(MA2)<0 and change(MA3)<0
// bar_color = up?green:dn?red:blue
// barcolor(switch1?bar_color:na)
// MA trend output color
change_1 = ta.change(MA2)
MA2_color = ta.change(MA2) > 0 ? color.lime : change_1 < 0 ? color.red : color.blue
change_2 = ta.change(MA3)
MA3_color = ta.change(MA3) > 0 ? color.lime : change_2 < 0 ? color.red : color.blue
// MA output
// EMA2 = plot(switch2?MA2:na, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=2, color=MA2_color)
// EMA3 = plot(switch2?MA3:na, title="EMA 3", style=linebr, linewidth=4, color=MA3_color)
// fill(EMA2, EMA3, color=silver, transp=50)
color_1 = MA2 > MA3 ? color.green : color.red
EMA1 = plot(MA1, title='EMA 1', style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color_1)
// EMA2 = plot(MA2, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=2, color=blue)
// EMA3 = plot(MA3, title="EMA 3", style=linebr, linewidth=3, color=red)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)