Стратегия пирамидизации торговли акциями, основанная на индикаторе RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-30 15:26:49
Тэги:

Обзор

В этой статье в основном представлена стратегия торговли акциями, разработанная на основе индикатора относительной силы (RSI).

Принцип стратегии

Используйте индикатор RSI, чтобы судить, вступил ли акции в зону перекупленности или перепроданности.
Когда RSI входит в зону перепроданности, начните идти длинным.
Используйте пирамидальный метод, с 7 дополнительными покупками.

Анализ преимуществ

Использование индикатора RSI для определения перекупленных и перепроданных зон может позволить получить более широкие возможности для изменения цен.
Пирамидальный метод может получить относительно лучшие доходы, когда рынок движется правильно.
Установка прибыли и остановки потерь после каждой дополнительной покупки может контролировать риски.

Анализ рисков

Эффект индикатора RSI для определения перекупленных и перепроданных зон нестабилен, и могут возникнуть неправильные сигналы.
Количество дополнительных закупок должно быть установлено разумно, слишком много дополнительных покупок увеличит риски.
Установка точек остановки потерь должна учитывать волатильность, не может быть слишком низкой.

Руководство по оптимизации

Подумайте о сочетании других индикаторов для фильтрации сигналов RSI и улучшения точности определения состояния перекупа и перепродажи, таких как KDJ, BOLL и другие индикаторы.
Может устанавливать плавающий стоп-лосс для отслеживания цены.
Рассмотрим возможность использования адаптивных параметров, основанных на рыночных условиях (бычий рынок, медвежий рынок и т.д.).

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе индикатор RSI со стратегией пирамидизации. При суждении о состоянии перекупленности и перепроданности он может получить больше доходов за счет дополнительных покупок. Хотя точность суждения RSI должна быть улучшена, через разумную оптимизацию параметров и сочетание с другими индикаторами она может сформировать эффективную торговую стратегию. Эта стратегия имеет некоторую универсальность и является относительно простым и простым количественным методом торговли.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni

strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)

SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)

bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)

band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)


src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)

p = 100

//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll

//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100

//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0

//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)

long = rsi <= OverSold ? 5 : na

//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na

longsignal = golong  
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit

ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick

//set take profit

LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick


//Order Placing

strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)

strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)

strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)

strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)

strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)

strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)

strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)



if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)

Больше