Стратегия стоп-лосса Noro Moving Average
ChaoZhang
Обзор
Плоскосмежная стоп-стратегия Noro является стратегией отслеживания тренда. Она рассчитывается путем вычисления 3-дневного простого скользящего среднего значения и добавления к нему сверху и снизу пропорции в качестве линий открытия и остановки.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит вычисление 3-дневного простого скользящего среднего значения ma. Затем на верхней части ма добавляется процент lo в качестве линии открытия позиции long, который становится большим, когда цена проходит long; на нижней части ma вычитается процент sl в качестве линии остановки, которая становится остановкой, когда цена проходит stop.
Расчеты выполняются по следующим правилам:
- Вычислите 3-дневную простую скользящую среднюю ma
- Открытие позиции long = ma + ma * lo%
- Стоп-линия take = средняя цена текущей позиции + средняя цена текущей позиции * tp%
- Стоп-линия = средняя цена текущей позиции - средняя цена текущей позиции * sl%
Таким образом, построена стратегия отслеживания трендов, основанная на ma, с конфигурируемыми процентами, чтобы установить линию открытия позиции, линию остановки и линию остановки.
Анализ преимуществ
Основным преимуществом этой стратегии является то, что она позволяет автоматически отслеживать тренд. Вы можете ловить промежуточные тренды, делая лишние ставки, делая лишние ставки, не судя по внешнему виду. В дополнение к установке стоп-стоп, вы можете автоматически остановить убытки в конце тренда, чтобы избежать чрезмерного возврата.
Еще одним преимуществом является гибкость параметров. Можно свободно контролировать размер позиции и пространство для остановки, регулируя процентные параметры линий открытия позиции, линий остановки и линий остановки.
Анализ рисков
Самый большой риск в этой стратегии заключается в том, что она легко образует огромный прокат. Поскольку это оффшорная торговля, когда цена стремительно падает, это легко приводит к тому, что сделка может быть сделана далеко за пределами цены стоп-лосса. Это приведет к огромным потерям для инвесторов.
Еще один риск заключается в том, что неправильная настройка параметров может привести к слишком частому выходу из игры, увеличению частоты сделок и нагрузке на комиссионные.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Вместо использования единого стоп-опаса, чтобы избежать риска большого скольжения
- Увеличение количества позиций, которые могут быть сброшены, снижает частоту торгов
- Повышение показателей для оценки тенденций, чтобы избежать ошибочного использования не трендовых рынков
- Оптимизация параметров, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
Подвести итог
Плосколинейная стоп-стратегия Noro - это простая и практичная стратегия для отслеживания тренда. Она может автоматически отслеживать тренд и эффективно управлять рисками с помощью стоп-стоп-стратегии. Наибольший риск от этой стратегии заключается в том, что она может привести к большим провалам, а неправильная настройка параметров может привести к слишком частому трейдингу.
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2019
//Noro
//@version=4
strategy("Stop-loss", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")
//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)
//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
strategy.cancel("Take")
strategy.cancel("Stop")
//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)