Стратегия скользящей средней истинного относительного движения MA
ChaoZhang
Обзор
TRMMA (True Relative Movement Moving Average) - стратегия отслеживания трендов, которая использует RSI и TSI в качестве сигналов для покупки и продажи, а также для оптимизации стратегии с помощью движущихся средних.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из следующих частей:
Расчет TSI Показатель TSI получается, если вычислить индексный уровень изменения цены с помощью двойного индекса плавности, а затем разделить индексный уровень плавности на абсолютные значения индекса изменения цены. Длительный период составляет 25 дней, короткий - 5 дней, сигнальная линия - 14 дней.
Расчет RSI Индекс RSI длиной 5 с ценовым вводом в качестве ценового ввода.
Сигнальные суждения Когда TSI пересекает свою линию сигнала и RSI пересекает 50, это сигнал покупки. Когда TSI пересекает свою линию сигнала и RSI пересекает 50, это сигнал продажи.
Цвет K-линии Окрашивание K-линий по сигналу, вспомогательное определение.
Параметры стратегии Установите параметры, такие как пропорции позиций и капитала.
Анализ преимуществ
Эта стратегия в сочетании с двумя показателями TSI и RSI позволяет эффективно определять рыночные тенденции и перекуп и перепродажу, что приводит к созданию торговых сигналов. По сравнению с использованием только TSI или RSI, она может отфильтровать больше ложных сигналов. Кроме того, эта стратегия использует более радикальные параметры TSI и RSI, чем по умолчанию, что позволяет получить более ранние и качественные торговые сигналы.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
Оптимизация параметров риска. Оптимальные параметры TSI и RSI могут различаться в зависимости от рынка, разных сортов и различных циклов, поэтому их следует оптимизировать в зависимости от конкретной ситуации.
Риск обратного тренда. Стратегия сама по себе ориентирована на тренд, и в случае внезапных событий, вызывающих краткосрочную корректировку или среднесрочный обратный тренд, стратегия столкнется с большими потерями.
Риск частоты сигналов. По сравнению с параметрами по умолчанию, в этой стратегии используются более радикальные параметры, которые могут привести к более частому сигналу, что приводит к более высоким затратам на торговлю и затруднениям в реализации.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
В сочетании с такими показателями, как движущаяся средняя линия, сигналы будут дополнительно отфильтровываться, чтобы уменьшить частоту торгов.
Тестирование оптимального сочетания параметров TSI и RSI для различных рынков и сортов для поиска оптимальных параметров.
Увеличение стратегии “стоп-лосс” для контроля риска одиночных потерь.
Оптимизация управления позициями, увеличение позиций при сильных тенденциях и уменьшение позиций при ослаблении тенденции.
Подвести итог
Стратегия TRMMA в сочетании с индикаторами TSI и RSI определяет время покупки и продажи и обладает высокой способностью улавливать тенденции. По сравнению с использованием только TSI или RSI, она может эффективно отфильтровывать ложные сигналы.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system,
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when
/// TSI is above the signal line, and RSI is above 50, and vice versa for sell signals. I have modified the default parameters for TSI and RSI for more "aggressive" entries and exits. I may later on
/// name this condition "Fast-TRM" and "Slow-TRM" for when default settings for TSI and RSI are applies, as this is a very robust system as well.
///******ES 1HR, 15MIN/5MIN SYSTEM***** Go long, when all time frame on a buy signal and vice versa. Take profit when the 5 min chart flips to buy or sell depending on what side of the trade you are on. Close or flip
//// long/short when time all time frames flip to Buy/Hold if short and Sell/Hold if long. Use 20EMA for additional confirmation.
//@version=4
strategy("TKP-TRM Strategy", overlay=true)
Note = input( 0, title = "TSI standard values are 25, 13, 13, and RSI is 14. Can change the default values to these for 'Slow TRM'")
long = input(title="TSI-Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="TSI-Short Length", type=input.integer, defval=5)
signal = input(title="TSI-Signal Length", type=input.integer, defval=14)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
TSI_Signal_Line = (ema(tsi_value, signal))
/////////////////////////////RSI////////////////////////////////////////////////
src = close, len = input(5, minval=1, title="RSILength")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiBuyfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross above Buy Level")
rsiSellfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross below Sell Level")
////////////////////////////Bar Coloring//////////////////////////////////////////////////////////
TRM_Buy = ((tsi_value > TSI_Signal_Line) and (rsi > rsiBuyfilterlevel))
TRM_Sell = ( (tsi_value < TSI_Signal_Line) and (rsi <rsiSellfilterlevel))
TRM_Color = TRM_Buy? #3BB3E4 : TRM_Sell? #FF006E : #b2b5be
barcolor(TRM_Color)
///////////////////////////Strategy Paramters////////////////////////////////////////
if (TRM_Buy)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if (TRM_Sell)
strategy.close("Long", comment="Sell")