Стратегия торговли биткойнами на основе облака Ichimoku

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-31 11:06:02
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - это стратегия торговли биткойнами, разработанная на основе индикатора облака Ичимоку. Она генерирует торговые сигналы, когда краткосрочная линия пересекает долгосрочную линию, рассчитывая цены равновесия за разные периоды.

Логика стратегии

Стратегия использует индикатор облака Ичимоку.

Lmax = самая высокая цена за период_max

Smax = самая низкая цена за период_max

Lmed = самая высокая цена за период_med

Smed = самая низкая цена за период_med

Lmin = самая высокая цена за период_min

Smin = самая низкая цена за период_min

HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4

HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4

Он рассчитывает цены равновесия для долгосрочной линии HL1 и краткосрочной линии HL2. Долгий сигнал генерируется, когда HL2 пересекает HL1. Близкий сигнал генерируется, когда HL2 пересекает ниже HL1.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Использование облака Ichimoku фильтрует шум рынка и эффективно определяет тенденции.
Пересечение различных периодовых линий генерирует торговые сигналы и уменьшает ложные сигналы.
Логика проста и легко понять и реализовать.
Параметры настраиваемых периодов адаптируются к различным рыночным условиям.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

Облако Ичимоку имеет задержку и может пропустить краткосрочные сигналы.
Пересечение долгосрочных и краткосрочных линий может быть уязвимым для арбитража.
Сигналы могут стать ненадежными во время высокой волатильности.

Эти риски можно уменьшить путем оптимизации параметров или включения других показателей.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать долгосрочные и краткосрочные периоды для адаптации к изменениям рынка.
Добавьте стоп-потери к контрольным потерям.
Включите другие индикаторы, такие как MACD, чтобы улучшить точность.
Приостановить торговлю в периоды высокой волатильности, чтобы избежать больших потерь.

Заключение

Эта стратегия генерирует сигналы, когда краткосрочная линия равновесия пересекает долгосрочную линию, основанную на облаке Ичимоку. По сравнению с одиночными индикаторами, она эффективно фильтрует ложные сигналы. Дальнейшее улучшение параметров и контроля рисков может повысить его стабильность и прибыльность.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow

//@version=4
strategy("BTC_ISHIMOKU", overlay=true)

period_max = input(20, minval = 1)
period_med = input(10, minval = 1)
period_min = input(16, minval = 1)

Lmax = highest(high, period_max)
Smax = lowest(low, period_max)

Lmed = highest(high, period_med)
Smed = lowest(low, period_med)

Lmin = highest(high, period_min)
Smin = lowest(low, period_min)

HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4

p1 = plot(HL1, color = color.red, linewidth = 2)
p2 = plot(HL2, color = color.green, linewidth = 2)

fill(p1, p2, color = HL1 < HL2 ? color.green : color.red, transp = 90)

start = timestamp(input(2020, minval=1), 01, 01, 00, 00)
finish = timestamp(input(2025, minval=1),01, 01, 00, 00)
trig = time > start and time < finish ? true : false

strategy.entry("Long", true, when = crossover(HL2, HL1) and trig)
// strategy.entry("Short", false, when = crossunder(HL2, HL1) and trig)
strategy.close("Long", when = crossunder(HL2, HL1) and trig)

Больше