Стратегия следования за трендом, основанная на цене закрытия предыдущего дня и индикаторе ATR

Обзор

Эта стратегия основана на цене закрытия за предыдущий день, а также на показателях ATR, которые устанавливают цены открытия позиций и цены остановки, чтобы отслеживать тенденцию. Открытие позиции при прорыве цены открытия позиции означает дополнительное уменьшение, остановку или ликвидацию после остановки.

Стратегический принцип

В данной стратегии используются цены закрытия, максимумы, минимумы и показатели ATR за предыдущий день для расчета цены входа и цены остановки. Конкретные формулы расчета следующие:

Цена открытия позиции TPup = Цена закрытия дня + ATR* 0.8 Цена открытия позиции с пустой головой TPdown = Цена закрытия за день до - ATR* 0.8

Многоочередная стоп-стоп-ценовая спад = цена закрытия за предыдущий день + ATR* 0.2 Стоп-стоп на голове sldown = закрытие на днях - ATR* 0.2

Стоп-ценовые прибыли (profitlevelup) = минимальная цена за предыдущий день + ATR* 1.7
Процентная ставка при остановке на пустом месте = максимальная цена за предыдущий день - ATR* 1.7

Когда цена превышает цену открытия позиции TPup, она делает это в 10 раз; когда цена превышает цену открытия позиции TPdown, она делает это в 10 раз. Затем устанавливается остановка и остановка.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии:

1. Динамические цены открытия и остановки позиций, установленные с помощью ATR, могут быть скорректированы в зависимости от волатильности рынка, чтобы сделки были более адаптированы к рыночной обстановке.

2. Используйте закрытие на следующий день, чтобы определить направление, а затем, в сочетании с ATR, определите конкретную цену сделки, чтобы избежать заблуждения о цене в режиме реального времени из-за слишком многого шума.

3. В то же время установка стоп-лосс и стоп-стоп механизмов позволяет хорошо контролировать риски отдельных сделок.

Анализ рисков

Основные риски этой стратегии:

1. Цены, установленные показателем ATR, могут быть слишком идеализированы и не могут реально отражать ситуацию на рынке, что приводит к частым остановкам. Можно соответствующим образом скорректировать параметры ATR или увеличить степень остановки.

2. В случае резкого поворота, это может ввести в заблуждение выбор торгового направления. Можно рассмотреть возможность подтверждения тенденции в сочетании с другими показателями.

3. Остановка и остановка могут быть манипулированы, но не могут быть фактически остановлены. Можно установить массовую остановку компонентов, чтобы избежать блокировки.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров ATR, чтобы цены на сделки соответствовали рыночной волатильности.

2. Добавление механизмов определения тенденций, чтобы избежать рыночного переворота. Например, в сочетании с такими показателями, как МА.

3. Настройка приостановки, чтобы снизить вероятность того, что приостановка будет вызвана, сохраняя прибыльность.

4. Установка компонентов для блокировки и остановки, снижает вероятность попадания и потери.

5. Добавление механизмов управления позициями, которые могут увеличить позиции на этапе тренда.

Подвести итог

Эта стратегия основана на цене сделки, которая была установлена в день закрытия и динамике показателя ATR, для эффективного отслеживания тенденции. В то же время установлены механизмы остановки и остановки для контроля риска отдельных сделок. Направления оптимизации включают оптимизацию параметров, увеличение механизмов суждения, корректировку остановок и управление позициями.