Обзор: Это следящая стратегия, использующая волновой индикатор для определения тренда. Она рассчитывает экспоненциальную скользящую среднюю средней цены и скользящую среднюю абсолютной разницы цен, получая волновую линию. Стратегия отслеживает пересечения волновой линии с уровнями перекупленности/перепроданности и генерирует торговые сигналы. Дополнительно используются фильтры скользящей средней и объема для исключения ложных сигналов.

Принцип стратегии:

1. Вычисление средней цены ap = (максимум + минимум + закрытие) / 3
2. Вычисление EMA за период n1 от ap, получаем esa
3. Вычисление EMA за период n1 от абсолютной разницы между ap и esa, получаем d
4. Вычисление волновой линии: ci = (ap – esa) / (0.015 * d)
5. Вычисление EMA за период n2 от ci, получаем окончательную волновую линию tci, т.е. wt1
6. Вычисление 4-периодной SMA от wt1, получаем wt2
7. Построение горизонтальных линий уровней перекупленности obLevel1/2 и перепроданности osLevel1/2
8. Когда wt1 пересекает уровень obLevel2 сверху вниз, генерируется сигнал на покупку; когда wt1 пересекает уровень osLevel2 снизу вверх, генерируется сигнал на продажу
9. Добавление фильтров EMA (emaFilter) и объема (volumeFilter) для исключения ложных сигналов
10. После входа в позицию устанавливаются уровни стоп-лосса и тейк-профита для выхода.

Преимущества:

1. Волновая линия хорошо обрабатывает смену бычьего/медвежьего тренда, эффективно улавливая тренды.
2. Двойная фильтрация скользящей средней и объема повышает надежность.
3. Использование нескольких наборов параметров снижает ограничения одного индикатора.
4. Установка стоп-лосса и тейк-профита позволяет заблокировать часть прибыли и эффективно контролировать риск.

Риски и недостатки:

1. Выбор параметров в некоторых случаях может привести к низкой эффективности или переобучению.
2. Отсутствие четких указаний по выбору оптимальных параметров, требуется метод проб и ошибок.
3. Не учитываются более широкие рыночные условия.
4. В боковом или волатильном рынке возможен эффект «фейерверка» (ложные сигналы).
5. Отсутствие правил выхода, кроме тейк-профита и стоп-лосса.

Направления оптимизации:

1. Тестирование наборов параметров на различных таймфреймах и активах для поиска оптимальных значений.
2. Включение индикаторов волатильности для избегания сигналов в периоды низкой волатильности.
3. Добавление вспомогательных индикаторов, таких как RSI, для повышения точности сигналов.
4. Построение модели машинного обучения для поиска оптимальных параметров под конкретный актив.
5. Улучшение выхода за счет трейлинг-стопа или выхода при резком расширении волатильности.

Заключение:

Это стратегия, основанная на волновой линии и вспомогательных индикаторах. Она использует способность волновой линии эффективно определять смену тренда, дополняя фильтрами скользящей средней и объема для исключения ложных сигналов, и позволяет захватывать большую часть среднесрочных и долгосрочных трендов. Применение тейк-профита и стоп-лосса контролирует риск. Простор для оптимизации велик: настройка комбинаций параметров, добавление дополнительных индикаторов и методов машинного обучения позволит улучшить результаты стратегии на большем количестве инструментов и временных периодов.