Стратегия скальпинга, основанная на CCI и EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-31 16:01:21
Тэги:

Обзор

Это краткосрочная стратегия колебаний торговли, которая объединяет индикатор EMA и индикатор CCI для выявления краткосрочных тенденций и уровней перекупленности/перепроданности на рынке, с тем чтобы использовать возможности от краткосрочных колебаний цен.

Логика стратегии

Стратегия в основном использует 10-дневные, 21-дневные и 50-дневные линии EMA и индикатор CCI для определения сроков входа и выхода.

Конкретная логика такова: Когда краткосрочная скользящая средняя (10-дневная EMA) пересекается выше средней скользящей средней (21-дневной EMA) и краткосрочная скользящая средняя выше долгосрочной скользящей средней (50-дневной EMA), и в то же время индикатор CCI больше 0, это считается бычьим сигналом для длинного хода. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекается ниже средней скользящей средней и краткосрочная скользящая средняя ниже долгосрочной скользящей средней, и в то же время индикатор CCI меньше 0, это считается медвежьим сигналом для короткого хода.

Логика выхода заключается в том, чтобы закрыть позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает обратно среднесрочную скользящую среднюю.

Преимущества

Сочетание системы скользящей средней и показателя CCI позволяет эффективно выявлять краткосрочные тенденции цен и уровни перекупленности/перепроданности.
Использование скользящих средних перекресток для определения входов и выходов просто и практично.
Параметры CCI и настройки цикла более разумны для фильтрации некоторых ложных сигналов.
Принятие нескольких временных рамок скользящих средних может получить лучшие возможности для торговли на колеблющихся рынках.

Риски

Большие колебания в краткосрочных операциях могут привести к последовательным стоп-лосс.
Неправильные настройки параметров CCI могут увеличить количество ложных сигналов.
В периоды ограничения диапазона и консолидации эта стратегия может иметь несколько небольших потерь.
Подходит только для краткосрочных постоянных трейдеров, не подходит для долгосрочного хранения.

В соответствии с этим, в качестве мер по снижению риска следует учитывать: оптимизацию параметров CCI, корректировку позиции стоп-лосса, добавление условий фильтрации и т.д.

Руководство по оптимизации

Для оптимизации параметров можно испытать различные комбинации длин EMA.
Другие индикаторы или условия фильтрации могут быть добавлены для фильтрации некоторых ложных сигналов, таких как MACD, KDJ и т. д.
Используйте динамические стоп-потери для контроля одиночных потерь.
Объединение более высоких индикаторов тренда может избежать торговли против тренда.

Заключение

В целом, это типичная краткосрочная стратегия колебаний, которая использует перекрестный переход скользящих средних линий в сочетании со статусом перекупленности / перепроданности индикатора CCI для захвата краткосрочных возможностей реверсии. Эта стратегия подходит для частой краткосрочной торговли, но должна выдерживать определенное давление стоп-лосса. Стабильность и рентабельность стратегии могут быть еще лучше благодаря оптимизации параметров и добавлению условий фильтрации.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="Strat CCI EMA scalping", shorttitle="EMA-CCI-strat", overlay=true)
strategy("Strat CCI EMA scalping", shorttitle="EMA-CCI-strat", overlay=true)

exponential = input(true, title="Exponential MA")

// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 200, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

src = close

ma10 = exponential ? ema(src, 10) : sma(src, 10)
ma21 = exponential ? ema(src, 21) : sma(src, 21)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)

xCCI = cci(close, 200)

//buy_cond = cross(ma21, ma50) and ma10 > ma21 and (xCCI > 0)
//sell_cond = cross(ma21, ma50) and ma10 < ma21  and (xCCI < 0)

buy_cond = ma10 > ma21 and ma10 > ma50 and xCCI > 0
sell_cond = ma10 < ma21 and ma10 < ma50 and xCCI < 0



// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => buy_cond
exitLong() => ma10 < ma21
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Long", when = exitLong()) // ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => sell_cond
exitShort() => ma10 > ma21
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Short", when = exitShort())

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
//strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)




//longCondition = buy_cond
//if(longCondition)
//    strategy.entry("Long", strategy.long)
//    strategy.exit("Close Long", "Long", when = exitLong())
    
//shortCondition = sell_cond
//if(shortCondition)
//    strategy.entry("Short", strategy.short)
//    strategy.exit("Close Short", "Short",  when = exitShort())

//plotshape(buy_cond, style=shape.flag, color=green, size=size.normal)
//plotshape(sell_cond, style=shape.flag, color=red, size=size.normal)

c1 = buy_cond==1 ? lime : sell_cond==1 ? red : #a3a3a3 // color

plot( ma10, color=red, style=line, title="10", linewidth=1)
plot( ma21, color=orange, style=line, title="21", linewidth=1)
plot( ma50, color=c1, style=line, title="50", linewidth=3)

//alertcondition(buy_cond, title = "Buy Condition", message = "Buy Condition Alert")
//alertcondition(sell_cond, title = "Sell Condition", message = "Sell Condition Alert")

Больше