Двусторонняя трехточечная скользящая средняя количественная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-31 16:11:41
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на двустороннем трехточечном скользящем среднем показателе. Вычисляя среднее значение самой высокой цены, самой низкой цены и цены закрытия за последние N периоды, она выполняет функцию оценки ценовых тенденций и генерации торговых сигналов. Эта стратегия подходит для средне- и краткосрочной торговли и может эффективно фильтровать шум рынка и улавливать ценовые тенденции.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является двусторонняя трехточечная скользящая средняя (XHL2, XHLC3). XHL2 вычисляет среднее значение самой высокой цены и самой низкой цены за последние N периодов. XHLC3 вычисляет среднее значение самой высокой цены, самой низкой цены и цены закрытия за последние N периоды. Эти два показателя могут эффективно сглаживать данные о ценах и фильтровать влияние краткосрочных колебаний.

Стратегия оценивает ценовую тенденцию, рассчитывая разницу nMF между XHL2, XHLC3 и ценой закрытия. Когда nMF больше фактора, оценивается, что цена находится в восходящей тенденции; когда nMF меньше отрицательного фактора, оценивается, что цена находится в нисходящей тенденции. В сочетании с объемом торговли рассчитывается индикатор nRES. nRES больше 0 указывает на сигнал покупки, а меньше 0 указывает на сигнал продажи. Направление тренда и торговые сигналы определяются на основе положительного / отрицательного знака и величины отношения nRES.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Использование двустороннего трехбалльного индикатора скользящей средней может эффективно отфильтровывать шум рынка и оценивать среднесрочные и долгосрочные ценовые тенденции;
Сочетание изменений объема торгов может более точно определить направление потока капитала и выдать торговые сигналы;
Стратегия имеет несколько параметров, простые и понятные методы, и ее легко реализовать;
Гибкое определение направления владения, подходящее для различных типов инвесторов.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

Неправильное настройка параметров может привести к ошибочным торговым сигналам;
В условиях долгосрочного сильного тренда на рынке стратегия может генерировать слишком много ложных торговых сигналов;
В условиях волатильности рынка слишком небольшие параметры стоп-лосса могут увеличить риск потери.

Решения:

Оптимизировать параметры и определить наилучшие параметры на основе обратного тестирования;
Судить о надежности сигналов в сочетании с тенденциями и поддержкой/сопротивлением;
Соответственно расслабить диапазон стоп-потери для контроля одиночных потерь.

Руководство по оптимизации

Направления оптимизации этой стратегии:

оптимизировать параметры скользящей средней и параметры объема торговли для повышения чувствительности показателя;
Добавление индикаторов оценки тренда для повышения точности торговых сигналов;
Добавить стратегии стоп-лосса для снижения риска потери;
Комбинировать методы машинного обучения для достижения автоматической оптимизации параметров.

Резюме

Эта стратегия разработана на основе двустороннего трехпунктного скользящего среднего показателя для определения среднесрочного и долгосрочного направления тренда цен. Она использует изменения объема торговли для подтверждения притока и вытока капитала, и, наконец, генерирует сигналы купли-продажи. Стратегия имеет большое пространство для оптимизации и может быть улучшена в нескольких измерениях для адаптации к более сложной рыночной среде.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
         iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
         iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="FVE")

Больше