Стратегия Extreme Noro Trend Moving Average
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует два индикатора равновесия для определения направления тренда и времени на дополнительные позиции. Медленная средняя линия (синяя линия) используется для определения общего направления тренда, а быстрая средняя линия (красная линия) в сочетании с ценовым каналом используется для обнаружения дополнительных позиций.
Стратегический принцип
Вычислить медленно две средние линии. Медленно средние линии имеют цикличность 21, чтобы определить общую тенденцию; быстрые средние линии имеют цикличность 5, в сочетании с ценовым каналом, для обнаружения времени торговли.
Если цена пробивает канал, мы рассматриваем это как возможность торговли.
Вычислить направление и количество K-линий. Если конечная N-корень K-линий является отрицательной, то это может быть сделано в плюс; если конечная N-корень K-линий является положительной, то это может быть сделано в минус. Количество N может быть установлено с помощью параметра Bars.
Комбинируя несколько вышеперечисленных факторов, высылается сигнал о многократном дефляте. Если тенденция совпадает с направлением медленной средней линии, а быстрая средняя линия или ценовой канал высылают сигнал, а также K-линия также соответствует условиям, высылается торговый сигнал.
Стратегические преимущества
Использование системы двойной равномерности позволяет эффективно отслеживать направление тренда.
Комбинация быстрой средней линии и ценового канала позволяет заранее обнаружить точки прорыва и ухватиться за время сделки.
При подаче сигнала также учитывается направление и количество K-линий, чтобы избежать ловушки обратного рынка.
Свободно корректируемый среднелинейный параметр для различных сортов и периодов.
Стратегические риски и решения
Двойная равновесная линия легко выдает ошибочный сигнал при поперечном диске. Можно использовать индикатор разрыва цены или индикатор ATR для дополнительного суждения, чтобы избежать торговли в шокирующей ситуации.
В исключительных случаях также может быть использована. Можно установить соответствующую точку остановки, чтобы снизить убытки.
Мы будем продолжать оптимизировать механизмы и параметры, чтобы сделать стратегию более стабильной.
Направление оптимизации стратегии
Добавление вспомогательных показателей, таких как ADX, MACD и т. д., чтобы избежать ошибочных сделок в шокирующей ситуации.
Динамически корректируемая стоп-стоп. Можно рассчитать ожидаемый риск на основе ATR и установить разумный стоп-стоп-процент.
Самовоспроизводительность оптимизации параметров. Можно использовать методы машинного обучения, чтобы система автоматически оптимизировала параметры.
Настройка параметров в соответствии с особенностями разновидности. Например, криптовалюты подходят для более короткого периода.
Подвести итог
В целом, эта стратегия очень подходит для отслеживания тенденций. В то же время, она увеличивает возможности для прорыва. С разумной оптимизацией стратегия может стабильно работать на большом количестве рынков.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v1.9 Extreme", shorttitle = "Trend MAs str 1.9 extreme", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
useohlc4 = input(false, defval = false, title = "Use OHLC4")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
slowlen = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needarr = input(false, defval = false, title = "Need entry arrows?")
needex = input(true, defval = true, title = "Need extreme? (crypto/fiat only!!!)")
src = useohlc4 == true ? ohlc4 : close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src, fastlen)
lastlow2 = lowest(src, fastlen)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2
//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
//Signals
up = trend == 1 and (low < center2 or usefastsma == false) and (redbars == 1) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > center2 or usefastsma == false) and (greenbars == 1) ? 1 : 0
up2 = high < center and high < center2 and bar == -1 ? 1 : 0
dn2 = low > center and low > center2 and bar == 1 ? 0 : 0
//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
plot(center2, color = red, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel 2")
//Arrows
plotarrow(up == 1 and needarr == true ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(dn == 1 and needarr == true ? -1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//Alerts
alertcondition(up == 1, title='buy', message='Uptrend')
alertcondition(dn == 1, title='sell', message='Downtrend')
//Trading
stoplong = up == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]
longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and needex == true)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)