Экстремальная версия стратегии движущихся средних тренда Норо

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-31 17:00:53
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует два индикатора скользящей средней для определения направления тренда и длинных/коротких возможностей.

Логика стратегии

Вычислить два скользящих средних - более медленный MA с периодом 21 для определения общей тенденции, и более быстрый MA с периодом 5, который сочетается с ценовым каналом для поиска торговых возможностей.
Проверьте, проходит ли текущая цена через канал цен, сформированный в предыдущем периоде.
Например, несколько последовательных понижающихся свечей могут сигнализировать о длительной возможности, в то время как последовательные быстрые свечи могут сигнализировать о короткой возможности.
Сигнал запускается, когда движение цены совпадает с более медленным направлением тренда MA, быстрый MA или ценовой канал генерирует сигнал, а движение свечи соответствует условию.

Преимущества

Система двойной скользящей средней эффективно отслеживает направление тренда.
Более быстрый MA и ценовой канал в сочетании обнаруживают ранние точки прорыва, чтобы поймать торговые возможности.
Также учитывает направление свечей и считает, чтобы не попасть в ловушку рыночных переворотов.
Настраиваемые параметры MA работают для разных продуктов и временных рамок.

Риски и способы их смягчения

Двойные MAs могут производить ложные сигналы во время боковых рынков.
Все еще есть риск попасть в ловушку экстраординарных рыночных движений.
Невозможно полностью избежать переворотов, но мы будем совершенствовать логику и параметры, чтобы сделать стратегию более надежной.

Возможности для расширения

Добавьте поддерживающие индикаторы, такие как ADX, MACD, чтобы избежать неправильных сделок на нестабильных рынках.
Динамический расчет стоп-лосса, например, основанный на ATR и рисковом предпочтении.
Оптимизация параметров с помощью машинного обучения для адаптивной способности.
Параметры тонкой настройки, основанные на характеристиках инструмента, например, более короткие периоды для криптографии.

Заключение

В целом эта стратегия работает очень хорошо в отслеживании трендовых рынков, с дополнительными возможностями для прорыва. При надлежащих улучшениях она может быть превращена в коммерчески жизнеспособную высококачественную стратегию количества. Мы продолжим улучшать ее, чтобы стабильно торговать на большем количестве рынков.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v1.9 Extreme", shorttitle = "Trend MAs str 1.9 extreme", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
useohlc4 = input(false, defval = false, title = "Use OHLC4")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
slowlen = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needarr = input(false, defval = false, title = "Need entry arrows?")
needex = input(true, defval = true, title = "Need extreme? (crypto/fiat only!!!)")

src = useohlc4 == true ? ohlc4 : close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src, fastlen)
lastlow2 = lowest(src, fastlen)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2

//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]

//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0

//Signals
up = trend == 1 and (low < center2 or usefastsma == false) and (redbars == 1) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > center2 or usefastsma == false) and (greenbars == 1) ? 1 : 0

up2 = high < center and high < center2 and bar == -1 ? 1 : 0
dn2 = low > center and low > center2 and bar == 1 ? 0 : 0

//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
plot(center2, color = red, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel 2")

//Arrows
plotarrow(up == 1 and needarr == true ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(dn == 1 and needarr == true ? -1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)

//Alerts
alertcondition(up == 1, title='buy', message='Uptrend')
alertcondition(dn == 1, title='sell', message='Downtrend')

//Trading
stoplong = up == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]

longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and needex == true)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)

Больше