Краткосрочная торговая стратегия на основе RSI и SMA
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия называется Процентная смена между краткосрочным RSI и SMA . Она использует такие часто используемые технические показатели, как RSI и движущаяся средняя, для определения входа и выхода из сделки. RSI - это динамический показатель в диапазоне от 0 до 100, который может показать перекуп и перепродажу на рынке.
Стратегический принцип
Когда RSI больше 50, это считается сигналом о переходе. Это означает, что рынок находится в зоне равновесия до перехода. Когда 9-дневная SMA выше 100-дневной SMA, это означает, что краткосрочная тенденция лучше, чем долгосрочная тенденция, и вы можете сделать больше. Кроме того, если изменение относительной цены на краткосрочную 9-дневную SMA превышает 6%, это означает, что краткосрочная тенденция ускоряется.
Если у вас уже есть много позиций, эта стратегия использует парализованную линию стоп-убытков, чтобы заблокировать прибыль. Она будет стоп-убытком в соответствии с установленным процентом, и выйдет из позиции, когда цена отступит.
Анализ преимуществ
Эта стратегия сочетает в себе трендовые индикаторы и индикаторы перекупа и перепродажи, что позволяет входить в то время, когда появляется более четкая тенденция, а также избегать периодов, когда рынок переворачивается, что значительно снижает риск торговли. Стоп-лосс также может блокировать прибыль, предотвращая полную испарение прибыли в случае обратной тенденции.
Результаты обратной связи показывают, что эта стратегия может быть выгодна в более четких краткосрочных тенденциях и лучше работает. Она подходит для инвесторов, которые стремятся к высокочастотным сделкам.
Анализ рисков
Эта стратегия зависит от таких показателей, как RSI и SMA, которые имеют определенную задержку. Когда неожиданные события приводят к быстрому обратному повороту рынка, эта стратегия может не выйти вовремя, что приводит к большим потерям.
Кроме того, высокая частота торгов влечет за собой более высокие транзакционные расходы. Если транзакции слишком часто, накопленные транзакционные расходы также влияют на прибыль.
Направление оптимизации
Эта стратегия может рассматриваться в сочетании с другими показателями для определения входных и выходных сигналов, например, добавление показателя объема торгов, чтобы избежать ложных прорывов. Стоп-стратегия также может быть адаптирована к более гибкому способу, учитывая факторы рыночных колебаний.
Кроме того, можно оптимизировать торговые виды и циклические параметры, чтобы найти оптимальное сочетание параметров. Также можно рассмотреть межциклические сделки, используя более высокий цикл для определения направления тенденции, а более низкий цикл для принятия решений.
Подвести итог
Эта стратегия использует часто используемые технические показатели, такие как RSI и SMA, для построения краткосрочной торговой стратегии. Она может использовать более четкие краткосрочные тенденции для получения прибыли, но также имеет остановку для блокировки прибыли. Эта стратегия подходит для инвесторов, которые любят высокочастотную торговлю, но также нуждаются в предупреждении риска быстрого переворота рынка.
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Short Term RSI and SMA Percentage Change",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 5, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
buyCondition1 = rsi > 50
//MA
SMA9 = ta.sma(close, 9)
SMA100 = ta.sma(close, 100)
plot(SMA9, color = color.green)
plot(SMA100, color = color.blue)
buyCondition2 = (SMA9 > SMA100)
//Calculating MA Percentage Change
buyMA = (close/SMA9)
buyCondition3 = buyMA >= 0.06
if (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod) //and buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
//==================================Sell Conditions============================================
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
strategy.exit('Exit', stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)