Стратегия комбинированного прохождения полосы

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-01 10:45:12
Тэги:

Обзор

Это комбинированная стратегия, основанная на двух факторах - обратном и прохождении полосы, которая достигает многофакторного перекрытия и адаптируется к различным рыночным условиям.

Логика стратегии

Стратегия состоит из двух подстратегий:

123 Стратегия обратного движения: когда цена закрытия падает в течение двух дней подряд, если сегодняшнее закрытие прорывается через самую низкую цену за предыдущие два дня, и быстрая линия 9-дневного стохастического осциллятора пересекает медленную линию, перейти в длинный курс. когда цена закрытия растет в течение двух дней подряд, если сегодняшнее закрытие падает ниже самой высокой цены за предыдущие два дня, и быстрая линия пересекает ниже медленной линии, перейти в короткий курс.
Фильтр пропускания полосы: рассчитывает индикатор пропускания полосы в течение определенного периода, идет длинным, когда он выше порога, и идет коротким, когда ниже.

Комбинированный сигнал заключается в следующем: займите длинную позицию, если обе стратегии дают длинные сигналы, займите короткую позицию, если обе дают короткие сигналы, в противном случае очистите все позиции.

Преимущества

Движимый двойными факторами, адаптируется к различным рыночным условиям, прибыльно во всех режимах
123 реверсионный анализ позволяет использовать возможности реверсионного анализа на рынках с ограниченным диапазоном
Пропускный диапазон фильтра следит за тенденциями на развивающихся рынках
Комбинированный сигнал проверяет и избегает ошибочных сделок

Риски

Неправильные параметры могут привести к чрезмерной торговле
На нестабильных рынках могут произойти многочисленные потери
Необходимо контролировать затраты на транзакции

Улучшение

Настройка параметров фильтра пропускания для оптимизации расчета пропускания
Настройка 123 параметров обратного движения для оптимизации идентификации длинного/короткого обратного движения
Добавление стоп-лосса к контрольным потерям для единичных сделок

Резюме

Эта стратегия объединяет факторы обратного движения и тренда для достижения многофакторной количественной торговли. Двуфакторная проверка снижает вероятность ошибочных сделок, что делает стратегию эффективной на различных рынках. Дальнейшие улучшения настройки параметров и остановки потерь повысят стабильность и прибыльность стратегии.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    pos = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
	       iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Больше