Комбинированная стратегия прорыва полосы разворота двойного фактора
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия представляет собой комбинацию двух факторов, которая совместно управляется фактором обратной трансформации и фактором полосы пропускания, реализует многофакторное наложение и может использовать стратегическое преимущество в различных рыночных условиях.
Стратегический принцип
Эта стратегия состоит из двух подстратегий:
123 Обратная стратегия: сделайте больше, если сегодняшняя цена закрытия, после падения на два дня подряд, преодолеет минимум на два дня подряд, и в то же время пересечет медленную линию на 9-й день на быстрой линии случайного индикатора; сделайте пустое, если сегодняшняя цена закрытия, после повышения на два дня подряд, пересечет максимум на два дня подряд, и в то же время пересечет медленную линию на 9-й день на быстрой линии случайного индикатора.
Фильтр диапазона: рассчитывает диапазон цены в течение определенного цикла, делая больше, когда диапазон диапазона превышает определенное значение, и пустое, когда диапазон диапазона меньше определенного значения.
Комбинированный сигнал: если стратегия 123 обратного обращения и стратегия фильтра диапазона совпадают с сигналами многодетной позиции, то принимается многодетной позиции; если оба совпадают с сигналами многодетной позиции, то принимается многодетной позиции; в противном случае ликвидируется позиция.
Стратегические преимущества
- Двуфакторный подход, адаптивность рынка, возможность получения прибыли в различных ситуациях
- 123 стратегии поворота, которые позволяют использовать возможности поворота в условиях шокирующего диска
- Полнополосный фильтр может отслеживать тренды в четко выраженных ситуациях
- Проверка комбинированных сигналов снижает вероятность ошибочных сделок
Анализ рисков
- Неправильная настройка параметров может привести к слишком частым сделкам
- Некоторые из них, как отмечается в сообщении, не были зарегистрированы.
- Необходимо обратить внимание на влияние комиссий на транзакции
Направление оптимизации
- Настройка параметров фильтра полосы, оптимизация расчета показателей полосы
- Настройка параметров стратегии обратного обращения 123, оптимизация обратного обращения при более коротком обращении
- Присоединение к механизму хранения убытков для контроля одиночных потерь
Подвести итог
Эта стратегия использует комплексные факторы обратного и трендового факторов, чтобы реализовать количественную торговлю, основанную на нескольких факторах. Двойная проверка позволяет уменьшить вероятность ошибочных сделок, что позволяет стратегии превосходно работать на нескольких рынках. Впоследствии можно дополнительно оптимизировать стратегию путем корректировки параметров и установки стоп-лосс, что повышает ее стабильность и прибыльность.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
xPrice = hl2
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.0
pos = 0.0
BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )