Стратегия отслеживания разворотного тренда с двумя индикаторами
ChaoZhang
Обзор
Стратегия, использующая сигналы от движущихся средних показателей и индекса удобства торговли на рынке, заключает операции по покупке или продаже, когда определяется, что цена изменилась, и относится к стратегии обратного обращения.
Стратегический принцип
В этой стратегии используются два показателя для определения сигнала. Первый показатель - это показатель скользящего среднего, который представляет собой комбинацию быстрого и медленного ряда случайных индикаторов. Продающий сигнал возникает, когда цена снижается в течение двух дней подряд, а быстрое движение выше медленного; покупающий сигнал возникает, когда цена повышается в течение двух дней подряд, а быстрое движение ниже медленного.
Второй показатель - индекс удобства торговли на рынке. Этот индекс определяет ликвидность рынка и эффективность ценовых операций путем расчета диапазона колебаний цен и их отношения к объему сделок. Повышение индекса указывает на то, что рынок работает хорошо и эффективно, что может быть расценено как тенденция; снижение индекса указывает на изменение ликвидности рынка, снижение эффективности работы, что может привести к шокирующей ситуации.
Эта стратегия использует логику, объединяющую два индикатора, чтобы произвести соответствующие операции покупки и продажи, когда оба индикатора посылают одновременно сигналы покупки или продажи.
Стратегические преимущества
- Подтверждение с помощью двойных показателей позволяет повысить точность сигналов и избежать ложных сигналов.
- Комбинация показателей обратного направления и показателей определения тренда, позволяющая одновременно с обратным направлением оценивать большую тенденцию и избегать контрреволюционных операций
- Не требует частого перемещения, снижает уровень вмешательства человека
Риски и решения
Если рынок войдет в длительный односторонний рост или падение, будет сложно поймать шанс на обратный ход и не попасть в поле.
Параметры обратного показателя могут быть расширены, чтобы увеличить возможность покупок и продаж
Вы также можете увеличить размер своих позиций и получить больше прибыли, отслеживая тенденции.
Сигналы об обратном направлении могут быть ошибочными и неэффективными.
Можно уменьшить ложные сигналы путем оптимизации параметров индикатора или увеличения подтверждения цикла
Направление оптимизации
- Можно тестировать больше комбинаций параметров, чтобы найти лучшие показатели параметров
- Можно добавить или изменить показатели обратного отсчета, чтобы проверить обратный эффект различных показателей
- Можно увеличить стратегию сдерживания убытков, чтобы контролировать одиночные потери
- Вместе с алгоритмами машинного обучения можно использовать большие данные для обучения более точной реверсионной модели
Подвести итог
Эта стратегия объединяет показатели обратного отсчета и показатели определения тенденции, вступая в игру при предупреждении об обратном отсчете цены, одновременно оценивая большую тенденцию и избегая противоположных действий. Благодаря взаимной проверке двух показателей можно эффективно уменьшить ложные сигналы. Однако стратегия также не имеет возможности получить прибыль и риски неправильного определения обратного отсчета при одностороннем движении.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 02/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased,
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that
// may be a trend reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MFI(BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xmyVol = volume
xmyhigh = high
xmylow = low
nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Market Facilitation Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MFI ----")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMFI = MFI(BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMFI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMFI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )