Процентная стратегия остановки потерь

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-01 11:05:36
Тэги:

Обзор

Эта стратегия предназначена для входа в длинную позицию с конкретным днем запуска и механизмом отслеживания стоп-лосса для управления рисками. Она особенно полезна для трейдеров, которые хотят автоматизировать свои записи на основе конкретных календарных дат и управлять своими позициями с помощью динамического метода контроля риска, такого как отслеживание стоп-лосса.

Логика стратегии

Стратегия сначала принимает ввод конкретных дат входа, включая месяц и день, затем рассчитывает точную дату входа на основе этих дат.

На дату входа стратегия будет открывать длинную позицию. Одновременно она записывает самую высокую цену (highestPrice) и цену стоп-лосса (stopLoss).

Если цена упадет ниже стоп-лосса, позиция будет закрыта. В противном случае позиция останется открытой, а стоп-лосс будет держаться за самой высокой ценой, чтобы зафиксировать прибыль и контролировать риск.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Автоматическая запись на основе конкретных дат, подходящая для стратегий торговли вокруг значимых событий.
Применяет стоп-лосс для динамического закрепления прибыли и эффективного управления рисками.
Стоп-потеря установлена в процентах, проста и интуитивно понятна в работе.
Это позволяет долгосрочно держать, чтобы максимизировать потенциал повышения.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

Риск неудачи стоп-лосса. Если цена резко опустится ниже стоп-лосса на короткое время, а затем отскочит, позиция может быть остановлена и не сможет восстановиться.
Нет ограничений на максимальный убыток.

Возможные улучшения:

Комбинируйте другие индикаторы, чтобы приостановить отставание, когда рынок сталкивается с коррекцией, избегая неудачи.
Осторожно устанавливайте процент стоп-лосса, обычно ниже 10%.

Оптимизация

Возможные направления оптимизации:

Добавьте механизмы получения прибыли. Когда цена повышается на 50% и т.д., получите частичную или полную прибыль.
Оптимизировать ширину отслеживания на основе сигналов рыночного режима от индексов. Расширить при консолидации рынка.
Улучшить размер позиций, подумать о пирамиде, когда появятся новые максимумы для большей прибыли.

Заключение

Эта стратегия обеспечивает автоматизированный вход на основе даты и динамическое управление рисками с помощью стоп-лосса. Простая и интуитивно понятная в эксплуатации, подходящая для долгосрочных холдингов. Дальнейшие оптимизации могут сделать ее очень практичной стратегией торговли количеством.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Trailing Stop Loss Percent",
     overlay=true, pyramiding=1)

// Input for the specific entry date
entryDay = input.int(defval = 1, title = "Entry Day", minval = 1, maxval = 31)
entryMonth = input.int(defval = 1, title = "Entry Month", minval = 1, maxval = 12)
entryYear = input.int(defval = 2023, title = "Entry Year", minval = 1970)

// Calculate the entry date timestamp
entryDate = timestamp(entryYear, entryMonth, entryDay, 00, 00)

// Trailing Stop Loss Percentage
trailStopPercent = input.float(defval = 5.0, title = "Trailing Stop Loss (%)", minval = 0.1)

// Entry Condition
enterTrade = true

// Variables to track the highest price and stop loss level since entry
var float highestPrice = na
var float stopLoss = na

// Update the highest price and stop loss level
if strategy.position_size > 0
    highestPrice := math.max(highestPrice, high)
    stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)

// Enter the strategy
if enterTrade
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    highestPrice := high
    stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)

// Exit the strategy if the stop loss is hit
if strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss
    strategy.close("Long Entry")

// Plotting the stop loss level for reference
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, "Trailing Stop Loss", color=color.red)

Больше