Терпеливо проанализируйте стратегию тройной скользящей средней, содержащую ценную информацию в K-line
Дата создания:
2024-02-01 11:12:47
Последнее изменение:
2024-02-01 11:12:47
Копировать:
0
Количество просмотров:
611
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Трехмерная среднелинейная стратегия использует множество движущихся средних показателей, чтобы выявить законы, скрытые в колебаниях цен, путем глубокого анализа K-линий, что позволяет совершать низкорисковую торговлю.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на линии Бринга, на которой находятся несколько групп показателей EMA, чтобы построить ценовой канал и обнаружить закономерности колебания цен. В частности:
- Картографировать сопротивление объекта K-линии с помощью индикатора BodyResistanceChannel.
- Используйте индикатор поддержки/сопротивления для нанесения многодневных поддержки и сопротивления.
- Использование системы двойного EMA для определения направления ценовых тенденций.
- Сгладить кривую цены с помощью среднелинейного индикатора Hull.
На этой основе, в сочетании с идентификацией форм, оценивается возможность возврата и разрабатывается стратегия арбитражного трейдинга.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Используя несколько групп ЭМА, можно построить ценовой канал, который позволит четко определить направление колебаний цен.
- Применение среднелинейного индикатора Hull позволяет эффективно оценить ценовые прорывы.
- В сочетании с обратной формой и канальными показателями достигается высокая вероятность низкого риска.
- Построение многоуровневой системы показателей, стабильность и надежность торговых сигналов.
Анализ рисков
Также существуют следующие риски:
- Риск крупных убытков в результате разрыва ценового канала. Целевое решение - использование мобильного стоп-интервью, чтобы снизить убытки.
- Риск ошибочного восприятия формы в обратном направлении вызывает ошибочный сигнал. Целевое решение - оптимизация параметров, повышение точности формообразования.
- Риск несоответствия параметров индикатора, что приводит к снижению качества торгового сигнала. Целевое решение - это оптимизация параметров многокомбинезонного тестирования.
Направление оптимизации
Основными направлениями оптимизации стратегии являются:
- Оптимизация комбинации параметров цикла EMA, чтобы показатель лучше соответствовал рыночным характеристикам.
- Настройка стоп-позиции, чтобы максимально снизить риск одиночных убытков при условии гарантированной прибыли.
- Добавление модуля динамической позиционной корректировки, основанной на волатильности, для эффективного контроля риска.
- При использовании технологии глубокого обучения мы можем выявить больше ценовых закономерностей и улучшить качество сигнала.
Подвести итог
Стратегия трех равнолинейных полос глубоко вникает в закономерности колебаний цен, является стабильной и эффективной, заслуживает долгосрочного применения и постоянной оптимизации. Инвестиции требуют рациональности и терпения, постепенное выполнение - это путь к победе.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//╭╮╱╱╭╮╭╮╱╱╭╮
//┃╰╮╭╯┃┃┃╱╱┃┃
//╰╮┃┃╭┻╯┣╮╭┫╰━┳╮╭┳━━╮
//╱┃╰╯┃╭╮┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃━━┫
//╱╰╮╭┫╰╯┃╰╯┃╰╯┃╰╯┣━━┃
//╱╱╰╯╰━━┻━━┻━━┻━━┻━━╯
//╭━━━┳╮╱╱╱╱╱╱╱╭╮
//┃╭━╮┃┃╱╱╱╱╱╱╱┃┃
//┃┃╱╰┫╰━┳━━┳━╮╭━╮╭━━┫┃
//┃┃╱╭┫╭╮┃╭╮┃╭╮┫╭╮┫┃━┫┃
//┃╰━╯┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃┃┃┃┃━┫╰╮
//╰━━━┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻━━┻━╯
//━╯
// http://www.vdubus.co.uk/
strategy(title='Vdub FX SniperVX3 / Strategy v3', shorttitle='Vdub_FX_SniperVX3_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//Candle body resistance Channel-----------------------------//
len = 34
src = input(close, title="Candle body resistance Channel")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and falling(close, 1)
bullish = cross(close,out) == 1 and rising(close, 1)
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//fill(ul2, ll2, color=black, transp=95, title="Candle body resistance Channel")
//-----------------Support and Resistance
RST = input(title='Support / Resistance length:', defval=10)
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=+0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------//
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="EMA 1")
ema0 = ema(src0, len0)
direction = rising(ema0, 2) ? +1 : falling(ema0, 2) ? -1 : 0
plot_color = direction > 0 ? lime: direction < 0 ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)
//-------------------- ema 2------------------------------------------------//
src02 = close, len02 = input(21, minval=1, title="EMA 2")
ema02 = ema(src02, len02)
direction2 = rising(ema02, 2) ? +1 : falling(ema02, 2) ? -1 : 0
plot_color2 = direction2 > 0 ? lime: direction2 < 0 ? red : na
plot(ema02, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=1, color = plot_color2)
//=============Hull MA//
show_hma = input(false, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(8, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(5, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=2, title="Hull MA")
//============ signal Generator ==================================//
Piriod=input('720')
ch1 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open)
ch2 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////