Стратегия пересечения длинных и коротких позиций с использованием двойных скользящих средних и индикаторов RSI
ChaoZhang
Эта стратегия использует двойные движущиеся средние и RSI, чтобы построить многопрофильную кросс-трейдинговую стратегию. Эта стратегия может улавливать тенденции средней и долгой линии, а также использовать индикаторы короткой линии, чтобы избежать ненужных колебаний.
Стратегический принцип
В этой стратегии используются две группы движущихся средних, а именно быстрые движущиеся средние ((EMA 59 и EMA 82) и медленные движущиеся средние ((EMA 96 и EMA 95)). Если цена пересекает быстрые движущиеся средние сверху вверх, то делается лизинг; если цена пересекает быстрые движущиеся средние сверху вниз, то делается лизинг.
В частности, когда быстрая ЭМА вверх прорывает медленную ЭМА, генерируется многоголовый сигнал. В этом случае, если RSI ниже 30 (область перепродажи), осуществляется многоголовый вход.
Преимущество использования двойных скользящих средних заключается в том, что они позволяют лучше идентифицировать изменения в средне- и долгосрочных тенденциях. Показатель RSI может отфильтровывать некоторые шумные сделки, вызванные ложными прорывами.
Стратегические преимущества
- Двойная скользящая средняя для фиксации средне-длинных трендов
- RSI отфильтровывает шум торговли
- Тренд-флоринг и реверс-трейдинг
- Логика сделки проста и понятна
Анализ рисков
- Сигналы, генерируемые движущимися средними, могут быть обмануты в условиях значительных колебаний рынка.
- RSI может быть неэффективным в некоторых рыночных условиях
- Необходимо быть осторожным в установке стоп-пойнтов, чтобы избежать чрезмерной мягкости или срочности.
Направление оптимизации стратегии
- Сочетание скользящих средних для тестирования более длительных периодов
- Попробуйте различные параметры, такие как изменения в диапазоне RSI в сторону понижения
- Добавление дополнительных фильтров, таких как показатель объема торгов
- Оптимизация стратегии остановки убытков в сочетании с динамической остановкой убытков по таким показателям, как ATR
Подвести итог
Эта стратегия объединяет тенденции двойных движущихся средних с обратной торговлей с RSI. Двойная EMA отслеживает направление средней длинной тенденции, RSI используется для подтверждения эффективности и остановки торговых сигналов. Это простая и практическая многополосная кросс-стратегия, которая может быть адаптирована к различным рыночным условиям с помощью параметров и оптимизации.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Swing Hull/rsi/EMA Strategy", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the martket.
// hull ma copied from syrowof HullMA who copied from mohamed982 :) thanks both
// Performance
n=input(title="period",defval=500)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
closeLong = (crossover(vrsi, overSold))
closeShort = cShort
// Strategy Logic
longCondition = n1> n2
shortCondition = longCondition != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
if (not na(vrsi))
if shortCondition
if (price[0] < maslow[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
strategy.close("SYS-SHORT", when=closeShort) //output logic
if (not na(vrsi))
if longCondition // swing condition
if (price[0] < mafast[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
strategy.close("SYS-LONG", when=closeLong) //output logic
// Stop Loss
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, loss=Stop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)