Стратегия перекрестного использования индикаторов импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-01 14:50:26
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует перекресток индикатора RSI и его скользящей средней в качестве торговых сигналов, относящихся к общим стратегиям индикатора импульса. Его основной принцип заключается в отслеживании разницы между индикатором RSI и простой скользящей средней SMA_RSI RSI, а затем вычисляет простую скользящую среднюю SMA_RSI2 этой разницы. Когда SMA_RSI2 пересекает порог, идите на длинный. Когда пересекаете порог, закрывайте позицию.

Принцип стратегии

Стратегия использует 3 параметра для расчета индикатора RSI и его двух простых скользящих средних с разными периодами. Во-первых, вычислить регулярный индикатор RSI с длиной периода. Затем вычислить длину2 периода простых скользящих средних SMA_RSI RSI. Наконец, вычислить разницу дельта между RSI и SMA_RSI, а затем вычислить длину3 периода простых скользящих средних SMA_RSI2 дельта. Когда SMA_RSI2 пересекает пределы, определенные пользователем, сделайте длинные сделки. Когда SMA_RSI2 пересекает пределы, закрывайте позиции.

Таким образом, формируется стратегия торгового сигнала, основанная на перекрестке скользящих средних показателей RSI. Поскольку SMA_RSI2 является скользящей средней разницы дельта, он может отражать динамику и изменения тренда индикатора RSI, понимая суть самого индикатора RSI.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе преимущества индикаторов RSI и их скользящих средних, чтобы следовать ценовым тенденциям и избегать ввода в заблуждение шумом. Идея вычисления дельты разницы и затем сглаживания генерирует более четкие торговые сигналы. В целом эта стратегия имеет меньшие снижения и более стабильные прибыли.

Конкретные преимущества:

Использование дельта для смягчения колебаний цен и снижения ложных сигналов
Простая и непосредственная форма перекрестного измерения скользящей средней, легко освоенная
Более регулируемые параметры для соответствия рынку
Стабильная прибыль, меньшее использование

Риски и улучшения

В этой стратегии также имеются определенные риски, которые в основном отражаются на:

Более высокая стоп-лосс при значительных движениях рынка
Нестабильная прибыль при колеблющихся тенденциях

Можно улучшить следующие аспекты:

Оптимизировать параметры для повышения стабильности
Добавление механизмов остановки потерь для контроля одиночных потерь
Сочетание с другими показателями для улучшения качества сигнала

Заключение

Эта стратегия относительно проста и универсальна. Увеличивая практичность самого индикатора RSI с помощью дельта-арифметических операций и используя перекрестное суждение, она имеет хороший контроль за снижением и является очень практичной стратегией индикатора импульса.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy ("RSI&SMA", overlay=false )
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp((9999), (1), (1), 0, 0)
_testPeriod() => true

length = input(3, minval=1, title = "RSI period")
length2 = input(21, minval=1, title = "RSI SMA-1")
length3 = input(13, minval=1, title = "RSI SMA-2")
threshold  = input(0,step=0.5, title="Threshold")
filter = input(false, title="Use filter?") 


up = rma (max (change (close), 0), length)
down = rma (-min (change (close), 0), length)
RSI = down == 0? 100: up == 0? 0: 100-100 / (1 + up / down)

SMA_RSI = sma(RSI, length2)
delta = RSI-SMA_RSI
SMA_RSI2 = sma(delta, length3)
Long = crossover(SMA_RSI2, threshold) 
Short = crossunder(SMA_RSI2, threshold) 

plot(threshold, color=color.silver)
plot(SMA_RSI2, color= SMA_RSI2 > 0 ? color.blue : color.purple)
//plot(SMA_RSI, color=color.green)
//plot(delta, color=color.red)

long_condition =  Long and (filter ? close > ema(close, 200) : true) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)  
 
short_condition =  Short
strategy.close('BUY', when=short_condition)

Больше