Параболическая стратегия SAR для отслеживания тренда и отмены стоп-лосса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-01 14:54:09
Тэги:

Обзор

Стратегия параболического SAR для отслеживания тренда - это стратегия, которая использует индикатор параболического SAR для выявления тенденций и ввода позиций против тренда при изменении тренда.

Логика стратегии

Стратегия использует индикатор Parabolic SAR для оценки текущей тенденции на рынке. Parabolic SAR означает Parabolic Stop and Reverse.

Когда точки SAR падают и ниже цены, это представляет собой бычью тенденцию; когда точки SAR растут и выше цены, это представляет собой медвежий тренд. Стратегия оценивает текущее направление тренда на основе расположения точек SAR.

В частности, когда точки SAR показывают восходящий тренд и выше цены, стратегия будет короткой; когда точки SAR показывают нисходящий тренд и ниже цены, стратегия будет длинной.

Кроме того, стратегия также устанавливает механизмы остановки потерь и получения прибыли. Когда вы идете на длинный курс, она может установить цену остановки потерь для ограничения потерь; в то же время она может установить цену получения прибыли для закрытия позиций после достижения определенной целевой прибыли.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами сочетания индикатора тренда и механизмов стоп-лосс/приобретения прибыли являются:

Своевременное отслеживание возможностей обратного тренда для торговли с противоположным трендом.
Активно контролируйте риски и прибыль, устанавливая стоп-лосс и прибыль.
Параболический SAR является широко используемым и эффективным обратным индикатором.
Простые и понятные правила стратегии, легко понятные и реализуемые.

Анализ рисков

Есть также некоторые риски, которые следует отметить для стратегии:

Параболический SAR индикатор не идеален, иногда он генерирует неправильные сигналы.
Стоп-лосс и цены на получение прибыли должны устанавливаться разумно, иначе они могут быть преждевременно остановлены или получены.
Торговые комиссии также влияют на общую прибыль.
Новая тенденция после переворота может быть недолгой.

Эти риски могут быть решены путем оптимизации параметров, использования других показателей фильтра и т.д.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизируйте параметры параболического SAR, чтобы найти лучшую комбинацию.
Попробуйте другие стратегии стоп-лосса и примите стратегии прибыли, такие как отставание стоп-лосса.
Добавить индикаторы или условия для фильтрации обратных торговых сигналов.
Добавьте контроль позиций на основе рыночных условий.
Корректировка параметров для различных торговых инструментов.

Заключение

В целом, это довольно классическая стратегия отслеживания тренда, которая позволяет идентифицировать изменение тренда, а также контролировать риски с помощью средств стоп-лосса и прибыли.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
	firstTrendBar = false
	SAR := nextBarSAR
	if bar_index == 1
		float prevSAR = na
		float prevEP = na
		lowPrev = low[1]
		highPrev = high[1]
		closeCur = close
		closePrev = close[1]
		if closeCur > closePrev
			uptrend := true
			EP := high
			prevSAR := lowPrev
			prevEP := high
		else
			uptrend := false
			EP := low
			prevSAR := highPrev
			prevEP := low
		firstTrendBar := true
		SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
	if uptrend
		if SAR > low
			firstTrendBar := true
			uptrend := false
			SAR := max(EP, high)
			EP := low
			AF := start
	else
		if SAR < high
			firstTrendBar := true
			uptrend := true
			SAR := min(EP, low)
			EP := high
			AF := start
	if not firstTrendBar
		if uptrend
			if high > EP
				EP := high
				AF := min(AF + increment, maximum)
		else
			if low < EP
				EP := low
				AF := min(AF + increment, maximum)
	if uptrend
		SAR := min(SAR, low[1])
		if bar_index > 1
			SAR := min(SAR, low[2])
	else
		SAR := max(SAR, high[1])
		if bar_index > 1
			SAR := max(SAR, high[2])
	nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
	if barstate.isconfirmed
		if uptrend
			strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
			strategy.cancel("ParLE")
		else
			strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
			strategy.cancel("ParSE")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//Stop Loss Inputs
use_short_stop_loss = input(false, title="Short Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL")
short_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, 
     defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL") * 0.01
use_long_stop_loss = input(false, title="Long Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL")
long_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, 
     defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL") * 0.01

//Take Profit Inputs     
use_short_take_profit = input(false, title="Short Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP")
short_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
     defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP") * .01
use_long_take_profit = input(false, title="Long Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP")
long_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
     defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP") * .01


longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)


if (strategy.position_size > 0.0)
    if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
        strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
    if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
        strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
    if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
        strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
    if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
        strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
    if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
        strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
    if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
        strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Больше