Стратегия разворота стоп-сигнала, следующего за трендом
ChaoZhang
Обзор
Тренд-следящая стоп-стоп-обратная стратегия - это стратегия, которая использует показатель Parabolic SAR для идентификации тенденции и вступает в обратную позицию при обратном тренде. Эта стратегия одновременно сочетает в себе механизмы стоп-стоп и стоп-стоп для управления риском.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует показатель Parabolic SAR, чтобы судить о текущих тенденциях на рынке. Его индикаторная линия похожа на серию параболических линий на ценовом графике, где точки параболической линии представляют собой возможные поворотные точки.
Когда SAR снижается и находится ниже цены, это означает тенденцию к повышению; когда SAR повышается и находится выше цены, это означает тенденцию к снижению. Стратегия заключается в том, чтобы определить направление текущей тенденции на основе расположения SAR.
В частности, когда SAR находится в тенденции к росту и выше цены, стратегия делает открытую позицию; когда SAR находится в тенденции к снижению и ниже цены, стратегия делает многополюсную позицию. То есть, когда SAR показывает обратный тренд, входит в обратную позицию.
Кроме того, в этой стратегии также есть механизмы остановки и остановки. При использовании слишком многого, можно установить цену остановки, чтобы ограничить потери. В то же время, можно установить цену остановки, чтобы погасить позицию после того, как цена достигнет определенной целевой прибыли.
Анализ преимуществ
Эта стратегия, в сочетании с трендовыми индикаторами и механизмом стоп-стоп, имеет следующие основные преимущества:
- Поскольку в этом случае мы не сможем использовать все возможности, которые у нас есть, мы не сможем использовать все возможности, которые у нас есть.
- После установки стоп-лосс и стоп-стоп, можно активно контролировать риск и прибыль.
- Parabolic SAR является довольно часто используемым индикатором обратного тренда, который имеет лучшую эффективность.
- Правила стратегии простые, понятные, понятные и реализуемые.
Анализ рисков
В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:
- Параболическая SAR не идеальна, иногда посылает ошибочный сигнал.
- Стоп-цены должны быть разумными, в противном случае они могут быть преждевременными.
- Также на конечную прибыль могут повлиять комиссионные.
- Новый тренд lengthening может быть более кратковременным после реверсии.
Эти риски можно решить путем корректировки параметров оптимизации или фильтрации с другими показателями.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- Оптимизация параметров Parabolic SAR для поиска оптимального сочетания параметров.
- Попытайтесь использовать различные стратегии по прекращению убытков, такие как остановка убытков.
- Добавление показателей или условий для фильтрации обратных торговых сигналов.
- Добавление позиционного контроля, увеличение или сокращение позиции в зависимости от рыночных условий.
- Параметры корректировки для различных торговых сортов.
Подвести итог
Тренд-следящая стоп-стратегия, в целом, является более классической стратегией торговли. Она играет роль в распознавании тренда, а также в контроле риска с помощью стоп-стратегии и стоп-стратегии.
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//Stop Loss Inputs
use_short_stop_loss = input(false, title="Short Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL")
short_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL") * 0.01
use_long_stop_loss = input(false, title="Long Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL")
long_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL") * 0.01
//Take Profit Inputs
use_short_take_profit = input(false, title="Short Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP")
short_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP") * .01
use_long_take_profit = input(false, title="Long Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP")
long_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP") * .01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)
if (strategy.position_size > 0.0)
if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)