Контрастная стратегия волатильности RWI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-01 14:56:58
Тэги:

Обзор

Контрарианная стратегия волатильности RWI рассчитывает максимумы и минимумы RWI за определенный период, чтобы определить, находится ли рынок в состоянии реверсии, чтобы обнаружить возможности реверсии.

Принцип стратегии

Стратегия сначала рассчитывает максимумы и минимумы RWI за определенный период времени (например, 14 свечей).

RWI High = (High - Lowest of N Periods Ago) / (ATR of N Periods * sqrt(N))

RWI Low = (Самый высокий из N периодов назад - низкий) / (ATR N периодов * sqrt(N))

Затем вычислите разницу между максимумами/минимами RWI и порогом, чтобы определить, находится ли он ниже порога (например, 1).

Если высокий показатель RWI превышает низкий показатель RWI более чем на порог, то определяется, что цена собирается перевернуться, и можно рассмотреть возможность покупки на коротком.

Анализ преимуществ

Стратегия RWI по противодействию волатильности имеет следующие преимущества:

Использование индикатора RWI для определения точек переворота является точным с высоким показателем выигрыша
Принятие противоположных стратегий подходит для различных рынков
Логика стратегии ясна и понятна, параметры гибкие
Долгие и короткие циклы могут быть настроены для улучшения качества сигнала

Анализ рисков

Стратегия RWI, противопоставляющаяся волатильности, также имеет следующие риски:

Сигналы отмены могут иметь ложные прорывы, что приводит к потерям.
Больше сигналов обворота появляются во время длительных тенденций, что приводит к потерям.
Неправильные настройки параметров RWI могут снизить качество сигнала
Индикатор RWI не работает при увеличении волатильности

Для контроля рисков параметры RWI могут быть соответствующим образом скорректированы, добавлены фильтры, ограничены диапазоны обратного движения и т.д.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована следующими способами:

Добавление двойного анализа временных рамок с использованием длинных и коротких периодов RWI для улучшения сигналов
Комбинировать с другими индикаторами, такими как KD и MACD, чтобы избежать ложных прорывов
Конфигурировать стратегии стоп-лосса для строгого контроля одиночных потерь
Динамическая оптимизация параметров RWI для адаптации к изменениям рынка
Оптимизировать управление позициями, добавлять или уменьшать позиции в зависимости от рыночных условий

Резюме

Стратегия противоположности волатильности RWI имеет четкую логику с использованием RWI для определения отклонений. Логика торговли является прочной и хорошо работает на различных рынках. Благодаря оптимизации параметров, контролю рисков и т. Д. Стратегия может применяться более стабильно и эффективно.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
strategy("RWI Strategy", overlay=false)


length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)


rwi(length, threshold) =>
    rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
    rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
    is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
    [is_rw, rwi_high, rwi_low]


[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)


long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)


plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)

Больше