Стратегия прорыва импульса Silver Line
ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой стратегию прорывного покупания, основанную на индикаторах динамики цен MACD и средней линии, которая применяется для 1-часового периода времени для серебра (XAG/USD, XAG/EUR). Ключевой момент заключается в сочетании тенденции цен и динамики индикатора для определения времени обратного тренда.
Стратегический принцип
Сигналы о переходе от отрицательного к отрицательному и переходе от среднего к среднему появляются, когда MACD-полюс переходит от отрицательного к отрицательному и переходит от среднего к среднему. Сигналы о переходе от среднего к среднему появляются, когда MACD-полюс переходит от среднего к среднему и переходит от среднего к среднему.
В частности, в стратегии определяются следующие условия для получения сигнала входа в позицию:
- MACD столбик положительный
- Нынешняя столбчатая линия выше предыдущей
- Закрытие выше средней
- Цена закрытия превысила максимум почти на трех линиях K
В то же время, если мы не можем определить, насколько низкий уровень криптовалюты, то мы не можем определить, насколько низкий уровень криптовалюты.
После открытия позиции, безусловное равновесие при закрытии следующей K-линии. Эта стратегия не устанавливает точку остановки и преследует начальную точку, чтобы захватить тенденцию.
Анализ преимуществ
Эта стратегия, в сочетании с ценовыми и динамическими показателями, позволяет более точно определить время обратного тренда и повысить вероятность выигрыша. Без каких-либо условий закрытие позиции по линии K позволяет эффективно избежать повторных потерь после неудачи поворота.
Не устанавливая стоп-стоп, открывая полную позицию, чтобы удовлетворить потребности инвесторов, стремящихся к высокой прибыли.
Анализ рисков
Установка без потерь легко замыкается, риск потерь высок. Если обратный сигнал не сработает, не удастся вовремя остановить потерю, возможно, столкнуться с большими финансовыми потерями.
Если мы не можем выполнить обязательства, то мы не сможем удерживать прибыль от тренда, потому что мы не сможем выполнить обязательства, которые были сделаны в прошлом году.
Направление оптимизации
Можно подумать о том, чтобы добавить соответствующую стратегию стоп-лосса, чтобы снизить риск убытков на основе прорывной покупки с более высоким коэффициентом выигрыша.
Также можно использовать высокотехнологичные методы для создания механизмов для открытия новых позиций после закрытия позиции, чтобы попытаться постоянно удерживать прибыль от тренда.
Подвести итог
Эта стратегия в целом относится к активно-агрессивной высокорисковой стратегии, которая требует от инвестора принятия большого риска потерь из-за безрезультатной настройки. Но, в сравнении с этим, после успешного разворота, открытие полного положения в первый раз также может принести высокую прибыль.
/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-13 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("XAG strategy 1h",overlay=true)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
var gica = 0
var marcel = gica+2
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
len = input(10, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
//distanta = input(1.004)
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
option1=input(true)
option2=input(true)
long2 = close > open and time_cond and close > out and hist > 0 and hist > hist[1]
short2 = close < open and time_cond and close < out and hist < 0 and hist < hist[1]
long1 = (close > open ) and time_cond and close > out and hist > 0 and hist > hist[1] and high > high[1] and high[1] > high[2] and close > high[1] and close > high[2] and close > high[3]
short1 = (close < open) and time_cond and close < out and hist < 0 and hist < hist[1] and low < low[1] and low[1] < low[2] and close < low[1] and close < low[2] and close < low[3]
if(option1)
strategy.entry("long",1,when= short1)
strategy.entry("short",0,when=long1)
strategy.close_all()
if(option2)
strategy.entry("long",1,when= short2)
strategy.entry("short",0,when=long2)
strategy.close_all()
// if(strategy.openprofit < 0)
// strategy.close_all()
// if(strategy.openprofit>0)
// strategy.close("long",when = close < open )
// strategy.close("short",when = close > open)
// strategy.close("long",when= close < open)
// strategy.close("short",when= close> open)
// tp = input(0.0003)
// sl = input(0.005)
// strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
// strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")