Количественная торговая стратегия конвергенции направления импульса
ChaoZhang
Обзор
Стратегия, названная “Кольцевая стратегия конвергенции динамики торговли”, является количественной стратегией торговли, разработанной на основе технических показателей, описанных Уильямом Блау в его книге “Момент, направление и конвергенция” (Momentum, Direction and Divergence). Стратегия фокусируется на трех ключевых аспектах - динамике, направлении и конвергенции - для определения направления рыночных тенденций путем расчета динамических показателей цен на акции и поиска отклонений между ценами и показателями для получения возможности торговли.
Стратегический принцип
Центральным показателем данной стратегии является индекс экстренной мобильности (Ergotic TSI), который рассчитывается по формуле:
Val1 = 100 * EMA(EMA(EMA(价格变化量,r),s),u)
Val2 = EMA(EMA(EMA(价格变化量的绝对值,r),s),u)
Ergotic TSI = 如果Val2不等于0,则为Val1/Val2,否则为0
Из них, r, s, u - скользящий параметр. Этот показатель отражает отношение количества изменений цен к абсолютным значениям количества изменений цен, относящимся к динамическому шокирующему показателю. Затем мы рассчитываем скользящую скользящую среднюю величину EMA для Ergotic TSI в качестве сигнальной линии.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
- Сильная способность улавливать тенденции изменения цен
- Это хороший фильтр для колебаний цен.
- Лучшие отклонения
- Гибкая параметровая настройка, с возможностью регулировки гладкости
Анализ рисков
Однако есть и другие риски:
- В то же время, в некоторых странах, как например, в Китае, это не так.
- Неправильная настройка параметров может привести к пропущенным возможностям или добавлению ложных сигналов
- Параметры должны быть адаптированы к различным видам и условиям торговли.
Оптимизация параметров, комбинация других показателей могут быть подтверждены, чтобы установить стоп-лосс, чтобы контролировать риск.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Тестирование различных ценовых вводов, таких как цена открытия, цена закрытия, цена середины и т. д.
- Настройка значений гладких параметров r, s, u для поиска оптимальной комбинации параметров
- Добавление других показателей или условий фильтрации для дальнейшего подтверждения сигнала
- Установка стоп-пойнтов и механизмов выхода
Подвести итог
Эта стратегия учитывает динамические изменения, тенденции и отклонения от характеристик, чтобы эффективно улавливать тенденционные возможности. Лучшие результаты могут быть получены с помощью оптимизации параметров, фильтрации сигналов и контроля риска. В целом, стратегия была разработана разумно и заслуживает дальнейшего изучения и практики.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 13/12/2016
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum 4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing 8
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum 6
// Length of EMA signal line 3
// Source of Ergotic TSI Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic TSI Strategy Backtest")
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
Val1 = 100 * xSMA_R
Val2 = xSMA_aR
xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
pos = iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTSI, color=green, title="Ergotic TSI")
plot(xEMA_TSI, color=red, title="SigLin")