Конвергенционная стратегия торговли по направлению эрготического импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-02 10:51:11
Тэги:

Обзор

Это количественная стратегия торговли, разработанная на основе технического индикатора, описанного в книге Уильяма Блау "Моммент, направление и дивергенция". Эта стратегия фокусируется на трех ключевых аспектах - импульсе, направлении и дивергенции, путем расчета индикаторов импульса цены акций, определения направления тренда рынка и поиска дивергенций между ценой и индикаторами для обнаружения торговых возможностей.

Логика стратегии

Основным показателем этой стратегии является ЭРГОТИЧЕСКАЯ ТСД, формула расчета которой выглядит следующим образом:

Val1 = 100 * EMA(EMA(EMA(price change, r), s), u)   

Val2 = EMA(EMA(EMA(absolute value of price change, r), s), u))  

Ergotic TSI = If Val2 != 0, Val1/Val2, else 0

где r, s, u - параметры сглаживания. Этот показатель отражает соотношение изменения цены к абсолютному значению изменения цены, который принадлежит индикатору импульсного осциллятора. Затем мы рассчитываем скользящую среднюю величину EMA Ergotic TSI как линию сигнала. Продолжайте, когда TSI пересекает линию сигнала, и переходите коротко, когда она пересекает ниже.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Сильная способность отслеживать тенденции изменения цен
Хорошая фильтрация колебаний цен
Относительно хорошие характеристики дивергенции
Гибкие настройки параметров для регулирования сглаживания

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски:

Неправильные сигналы могут возникнуть в точках переворота тренда
Ненадлежащие параметры могут упустить торговые возможности или увеличить количество ложных сигналов
Параметры должны быть надлежащим образом адаптированы к различным продуктам и условиям торговли Риски можно контролировать путем оптимизации параметров, объединения других индикаторов для подтверждения и установки стоп-лосса.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Проверьте различные входы цены, такие как открытая, закрытая, средняя цена и т. Д.
Регулировать значения параметров r, s, u для поиска оптимальных комбинаций параметров
Добавить другие индикаторы или фильтры для дальнейшего подтверждения сигналов
Установка точек остановки потерь и механизмов выхода

Заключение

Эта стратегия включает в себя соображения изменения импульса, суждения о тренде и особенности дивергенции. Она может эффективно улавливать возможности тренда. С оптимизацией параметров, фильтрацией сигналов и методами контроля рисков можно достичь хорошей эффективности стратегии. В целом стратегия спроектирована разумно и стоит дальнейших исследований и практики.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/12/2016
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum        4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing      8    
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum         6  
// Length of EMA signal line                                  3
// Source of Ergotic TSI                                      Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to 
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic TSI Strategy Backtest")
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
Val1 = 100 * xSMA_R
Val2 = xSMA_aR
xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
pos = iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
	   iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTSI, color=green, title="Ergotic TSI")
plot(xEMA_TSI, color=red, title="SigLin")

Больше