Количественная торговая стратегия с двойной экспоненциальной скользящей средней

Обзор

Стратегия генерирует торговый сигнал, рассчитывая кросс 5-дневного индекса перемещающегося среднего ((EMA) и 20-дневного простого перемещающегося среднего ((SMA)). При пересечении 20-дневного SMA на 5-дневную ЭМА, принимается позиционный вход в полиодер; при изменении цены до 5% или -5%, выходит из позиции.

Стратегический принцип

Двухзначная скользящая средняя является широко используемым техническим индикатором. 5-дневная EMA представляет собой тенденцию к недавним изменениям цен, 20-дневная SMA представляет собой среднесрочную ценовую динамику. Когда краткосрочная средняя пересекает более длительную среднюю, это означает, что ценовая динамика изменилась в сторону падения, и можно сделать больше, чтобы войти в игру; наоборот, когда краткосрочная средняя пересекает более длительную среднюю, это означает, что цена изменилась в сторону падения, и следует учитывать выход.

Эта стратегия устанавливает 5-дневную ЭМА и 20-дневную СМА в качестве торговых сигналов. Генерация долгого сигнала, когда 5-дневная ЭМА пересекает 20-дневную СМА; прибыль или остановка, когда изменение цены позиции достигает 5% или -5%. Кроме того, в сочетании с показателем TII в качестве вспомогательного критерия.

Подробные стратегические шаги:

1. Расчет 5-дневных ЭМА, 20-дневных SMA и TII
2. Когда 5-дневная EMA пересекает 20-дневную SMA, в то же время TII является положительным и больше, чем в предыдущем цикле, создается сигнал покупки
3. Вход в длинную позицию
4. Выход из позиции, когда изменение цены достигает 5% или -5%

Стратегические преимущества

Эта стратегия использует движущийся средний сигнал золотого креста, который имеет следующие преимущества:

1. Стратегические сигналы просты, понятны и легко реализуемы.
2. Движущаяся средняя является основным и часто используемым техническим индикатором, а золотой крест является более классическим и надежным торговым сигналом.
3. В сочетании с показателями TII можно отфильтровать частично неопределенные сигналы и повысить вероятность победы в стратегии.
4. Одноразовый риск может быть эффективно контролирован путем установления стоп-лосс и стоп-стоп стандартов.

В целом, правила стратегии ясны, легко понятны и реализуемы, используются сложные технические показатели, такие как пересечение скользящих средних, а также более полные меры контроля риска, что является количественной торговой стратегией, подходящей для использования новичками.

Стратегический риск

В этой стратегии есть определенные риски, в основном:

1. У пересекающихся средних есть определенная задержка.
2. Показатель TII в городе Рио-де-Жанейро оказался неэффективным.
3. Определенные стандарты стоп-стоп могут быть слишком произвольными.

Эти риски можно уменьшить следующими способами:

1. Оптимизация параметров скользящих средних и снижение задержки сигнала.
2. Добавление дополнительных показателей повышает надежность сигнала.
3. Настройка параметров динамического торможения.

Так что есть еще место для оптимизации.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизируйте параметры скользящих средних. Вы можете проверить более короткие или более длительные комбинации параметров EMA и SMA, чтобы найти лучшие параметры.

2. Добавление фильтров для других показателей. Вспомогательные суждения по показателям, таким как MACD, KDJ и т. Д., позволяют избежать частичного ошибочного сигнала.

3. Применение алгоритмов машинного обучения. Моделирование исторических данных с использованием статистических методов или нейронных сетей для автоматического поиска наиболее оптимальных параметров.

4. В зависимости от степени волатильности рынка и индивидуальных особенностей акций, размер стоп-лосса может быть скорректирован, чтобы лучше контролировать риск.

5. Расширять на другие разновидности. Применить те же правила стратегии для других разновидностей, таких как иностранная валюта, цифровые валюты и т. Д.

Подобные улучшения могут значительно повысить стабильность и прибыльность стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является легко понятной и реализуемой стратегией двойного пересечения движущихся средних. Она использует преимущества сигналов движущихся средних, а также дополняется показателями TII, чтобы попытаться отфильтровать ошибочные сигналы.