Спиральная стратегия с подтверждением скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-02 14:50:08
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе линию вихревого индикатора и линию скользящей средней для определения направления и силы ценовых тенденций с целью генерирования потенциальных длинных и коротких сигналов. Когда положительная линия вихре (VI+) пересекает линию вихревой отрицательной (VI-), каждый перекресток выделяется на графике. Если цена закрытия выше линии скользящей средней, генерируется длинный сигнал. Когда VI- пересекает линию скользящей средней, если цена закрытия ниже линии скользящей средней, генерируется короткий сигнал.

Логика стратегии

Индикатор вихря: состоит из двух линий - положительного вихря (VI+) и отрицательного вихря (VI-). Он используется для определения направления и силы ценовых тенденций.
Движущаяся средняя (MA): использует выбранный метод Движущейся средней (SMA, EMA, SMMA, WMA или VWMA) для сглаживания данных о ценах.
Определить длинные и короткие сигналы: когда VI+ пересекает VI-, каждый перекресток выделяется. Если закрытие находится выше линии сглаживания, генерируется длинный сигнал. Когда VI- пересекает VI+, если закрытие находится ниже линии сглаживания, генерируется короткий сигнал.

Преимущества

Сочетает в себе идентификацию трендов и сглаживание, чтобы улавливать тенденции на трендовых рынках, избегая ложных сигналов на нестабильных рынках.
Индикатор вихря эффективно определяет направление и силу тренда.
Простая и понятная логика стратегии, легко понятная и реализуемая.
Настраиваемые параметры, адаптируются к различным рыночным условиям.

Риски

Может генерировать ложные сигналы и срывы на рынках с диапазоном или без тренда.
Например, слишком короткая скользящая средняя имеет плохую способность к сглаживанию, а более длинная отстает в распознавании изменений тренда.
Невозможно защитить от экстремальных колебаний цен от крупных непредвиденных событий.

Усовершенствования

Включите другие показатели, такие как объем, чтобы определить надежность тренда.
Оптимизировать параметры для сбалансированного отслеживания тенденций и фильтрации шума скользящих средних.
Добавьте стоп-потери к контрольным потерям.
Использование машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.
Включить модули управления рисками для корректировки размеров позиций.

Заключение

Эта стратегия эффективно сочетает в себе индикатор вихря и скользящие средние для улавливания тенденций. Она определяет направление тренда, имея при этом некоторую способность фильтрации шума для уменьшения ложных сигналов. Логика проста и гибкая в использовании, хорошо работает на трендовых рынках. Дальнейшее улучшение контроля рисков может быть достигнуто путем включения большего количества фильтров, оптимизации параметров и добавления стоп-потерь.

/*backtest
start: 2023-02-01 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DraftVenture

//@version=5
strategy("Vortex + Moving Average Strategy", overlay=true)

//Vortex settings
period_ = input.int(14, title="Vortex Length", minval=2)
VMP = math.sum( math.abs( high - low[1]), period_ )
VMM = math.sum( math.abs( low - high[1]), period_ )
STR = math.sum( ta.atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
plot(VIP, title="VI +", color=color.white)
plot(VIM, title="VI -", color=color.white)

len = input.int(9, minval=1, title="MA Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")

smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, offset=offset, display=display.none)

// Determine long and short conditions
longCondition = ta.crossover(VIP, VIM) and close > smoothingLine
shortCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) and close < smoothingLine
crossCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) or ta.crossunder(VIM, VIP)

// Strategy entry and exit logic
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

bgcolor(crossCondition ? color.new(color.white, 80) : na)

// Strategy by KP

Больше