Тенденция после стратегии скальпинга по индексу повышенной надежности

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-02 14:54:53
Тэги:

Обзор

Согласно техническому анализу, RSI выше 70 должен сигнализировать о перекупленных условиях и, следовательно, сигнализировать о продаже. Криптовалюты представляют собой совершенно новый класс активов, который меняет концепцию технического анализа.

Создание стратегии торговли, основанной на тренде, основанной на RSI, который обычно считается противоположным индикатором, может показаться нелогичным.

Логика стратегии

Стратегия предполагает, что каждый заказ будет торговать 30% доступного капитала. В расчет принимается комиссионная за торговлю в размере 0,1%, соответствующая базовой комиссии, применяемой на Binance, крупнейшей в мире бирже криптовалют.

Сигнал входа: перейти на длинный курс, когда RSI превышает 70 и находится в окне обратного теста
Сигнал выхода: закрыть длинную позицию, когда RSI падает ниже 55 или закрытие превышает прибыль

Анализ преимуществ

Выявление тенденций с использованием RSI, избегая пропущенных сигналов на различных рынках
Размер фиксированной позиции управляет риском одной сделки
Подходит для средне- и долгосрочных запасов, избегая сбоев от краткосрочных колебаний

Анализ рисков

Убедитесь, что параметры RSI установлены разумно, в противном случае произойдут ошибки перекупки/перепродажи
Отслеживание прибыли требует своевременного обновления, иначе прибыль остается на столе
Следить за риском, связанным с исключительной волатильностью рынка, при необходимости корректировать размер позиций или стоп-лосс

Руководство по оптимизации

Подумайте о сочетании других индикаторов, таких как MACD, для подтверждения тенденции
Испытать различные параметры RSI
Внедрение динамического получения прибыли на основе волатильности рынка

Заключение

Эта стратегия идентифицирует перекупленные условия с RSI, чтобы определить направление тренда и получать прогрессивную прибыль после восходящего тренда. По сравнению с традиционным использованием RSI, эта стратегия предлагает новую перспективу. Строгое обратное тестирование показывает многообещающие результаты, но нам нужно отслеживать риски и оптимизировать параметры. В целом, она обеспечивает простой, практичный подход к количественной торговле.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=1
strategy(shorttitle='Trend-following RSI Scalping Strategy (by Coinrule)',title='Trend-following RSI Strategy ', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)

//Entry


strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI > 70 and window()) 

//Exit

Take_profit= ((input (6))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = RSI < 55 or close > longTakeProfit and window())

Больше