Двойная экспоненциальная скользящая средняя по стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-02 17:11:29
Тэги:

Обзор

Двойная экспоненциальная движущаяся средняя стратегия последовательности тренда - это стратегия последовательности тренда, основанная на экспоненциальных пересечениях движущейся средней (EMA). Она оценивает направление текущего тренда путем расчета быстрой линии EMA и медленной линии EMA и действует на их пересечения. Когда быстрая линия EMA пересекает линию медленной EMA, она определяется как быстрый сигнал. Когда быстрая линия EMA пересекает линию медленной EMA, она определяется как медленный сигнал. В зависимости от направления выявленного тренда эта стратегия может соответственно идти вперед или вперед.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в вычислении двух линий EMA разных периодов - одна действует как медвежья линия, а другая действует как быстрая линия. В частности, стратегия вычисляет 8-периодную быструю линию EMA с использованием индикатора Талиб как быструю линию. И она вычисляет 21-периодную медленную линию EMA как медвежью линию. Затем она оценивает перекрестные отношения между быстрой линией EMA и медленной линией EMA. Когда быстрая линия пересекает медленную линию, она определяет быстрый сигнал для длинного движения. Когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии, она определяет медвежный сигнал для короткого движения.

С точки зрения фактического исполнения торговли, эта стратегия может идти только длинный, идти короткий только, или идти в обоих направлениях, когда кроссовер происходит между быстрыми и медленными линиями. Кроме того, стоп-лосс и взять прибыль цены настраиваются в стратегии. После открытия позиций, если цена идет в неблагоприятном направлении, стоп-лосс будет задействован для выхода позиций. Если цена достигнет ожидаемого целевого уровня, взять прибыль будет реализовать и закрыть позиции.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество стратегии Dual EMA Trend Following заключается в мощной способности идентификации тренда пересечения скользящих средних.

Кроме того, гибкие настройки на торговые направления делают стратегию адаптивной как к односторонним тенденциям, так и к двусторонним колебаниям, тем самым повышая применимость стратегии.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в ложных сигналах, вызванных частыми небольшими перекрестными переходами на рынках с ограниченным диапазоном. Это приведет к чрезмерному открытию позиций и потерям. Чтобы справиться с этим, мы можем увеличить периоды EMA, чтобы уменьшить время перекрестного перехода и вероятность ложных сигналов.

С другой стороны, слишком тесная настройка стоп-лосса также увеличивает вероятность того, что мы остановимся.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Адаптивная корректировка по периодам EMA на основе волатильности рынка и результатов обратных тестов, избегая перенастройки в течение фиксированных периодов.
Добавление условий фильтрации для фильтрации ложных сигналов, например, сочетание с объемами торговли для фильтрации незначительных перекресток; или сочетание других индикаторов, таких как MACD и KDJ, чтобы избежать сигналов неопределенности.
Оптимизация стратегий стоп-лосса и прибыли, например, сочетание ATR для достижения динамического отслеживания SL/TP, предотвращение чрезмерного затягивания SL и преждевременного TP.
Проверка различных периодов хранения. Слишком длинные периоды хранения могут быть затронуты инцидентами, в то время как слишком короткие периоды приводят к высоким затратам на торговлю и затратам на сдвиг.

Резюме

В целом, двойная стратегия последовательности трендов EMA является надежной и практичной торговой системой трендов. Она эффективно улавливает направления трендов с помощью системы перекрестка EMA. Между тем, гибкие настройки на торговых направлениях делают ее адаптивной; конфигурированные риски остановки потери и контроля прибыли. С дальнейшими оптимизациями и улучшениями эта стратегия может стать мощным инструментом для количественной торговли.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradersPostInc

//@version=5
strategy('TradersPost Example MOMO Strategy', overlay=true, default_qty_value=100, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=0)

startTime = input(defval = timestamp('01 Jan 2021 00:00 +0000'), title = 'Start Time', group = 'Date Range')
endTime = input(defval = timestamp('31 Dec 2023 23:59 +0000'), title = 'End Time', group = 'Date Range')
timeCondition = true
timeConditionEnd = timeCondition[1] and not timeCondition

fastEmaLength = input.int(defval = 8, title = 'Fast EMA Length')
slowEmaLength = input.int(defval = 21, title = 'Slow EMA Length')
sides = input.string(defval = 'Both', title = 'Sides', options = ['Long', 'Short', 'Both', 'None'])

fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)

isUptrend = fastEma >= slowEma
isDowntrend = fastEma <= slowEma
trendChanging = ta.cross(fastEma, slowEma)

ema105 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 105)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ema205 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 20)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
plot(ema105, linewidth=4, color=color.new(color.purple, 0), editable=true)
plot(ema205, linewidth=2, color=color.new(color.purple, 0), editable=true)

aa = plot(fastEma, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0), editable=true)
bb = plot(slowEma, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0), editable=true)
fill(aa, bb, color=isUptrend ? color.green : color.red, transp=90)

tradersPostBuy = trendChanging and isUptrend and timeCondition
tradersPostSell = trendChanging and isDowntrend and timeCondition

pips = syminfo.pointvalue / syminfo.mintick

percentOrPipsInput = input.string('Percent', title='Percent or Pips', options=['Percent', 'Pips'])

stopLossLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Long', minval=0)
stopLossShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Short', minval=0)

takeProfitLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Long', minval=0)
takeProfitShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Short', minval=0)

stopLossPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (stopLossLongInput / 100) * pips
stopLossPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (stopLossShortInput / 100) * pips

takeProfitPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (takeProfitLongInput / 100) * pips
takeProfitPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (takeProfitShortInput / 100) * pips

takeProfitALong = takeProfitLongInput > 0 ? takeProfitLongInput : na
takeProfitBLong = takeProfitPriceLong > 0 ? takeProfitPriceLong : na

takeProfitAShort = takeProfitShortInput > 0 ? takeProfitShortInput : na
takeProfitBShort = takeProfitPriceShort > 0 ? takeProfitPriceShort : na

stopLossALong = stopLossLongInput > 0 ? stopLossLongInput : na
stopLossBLong = stopLossPriceLong > 0 ? stopLossPriceLong : na

stopLossAShort = stopLossShortInput > 0 ? stopLossShortInput : na
stopLossBShort = stopLossPriceShort > 0 ? stopLossPriceShort : na

takeProfitLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitALong : takeProfitBLong
stopLossLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossALong : stopLossBLong
takeProfitShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitAShort : takeProfitBShort
stopLossShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossAShort : stopLossBShort

buyAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "buy", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
sellAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "sell", "price": ' + str.tostring(close) + '}'

exitLongAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
exitShortAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}'

if (sides != "None")
    if tradersPostBuy
        strategy.entry('Long', strategy.long, when = sides != 'Short', alert_message = buyAlertMessage)
        strategy.close('Short', when = sides == "Short" and timeCondition, alert_message = exitShortAlertMessage)

    if tradersPostSell
        strategy.entry('Short', strategy.short, when = sides != 'Long', alert_message = sellAlertMessage)
        strategy.close('Long', when = sides == 'Long', alert_message = exitLongAlertMessage)

exitAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit"}'

strategy.exit('Exit Long', from_entry = "Long", profit = takeProfitLong, loss = stopLossLong, alert_message = exitAlertMessage)
strategy.exit('Exit Short', from_entry = "Short", profit = takeProfitShort, loss = stopLossShort, alert_message = exitAlertMessage)

strategy.close_all(when = timeConditionEnd)

Больше