Стратегия Stop Loss and Take Profit, основанная на модели Доджи

Обзор

Эта стратегия основана на моделе Доджи. Когда появляется модель Доджи, ордер стопа покупки размещается между максимумом Доджи и максимумом предыдущей свечи, а ордер стопа продажи помещается между минимумом Доджи и минимумом предыдущей свечи. Когда цена запускает ордера стопа, вы можете выбрать выход с фиксированной Stop Loss и получить прибыль, или использовать самую высокую и низкую цену модели Доджи как Stop Loss и получить прибыль. Эта стратегия хорошо работает в более высокие временные рамки, такие как ежедневный и еженедельный, чтобы отфильтровать шум.

Логика стратегии

При появлении модели Доджи она указывает на изменение отношений спроса и предложения, при этом силы становятся более сбалансированными, что может привести к перевороту цены.

body=close-open 
range=high-low
abody=abs(body)
ratio=abody/range  
data=(abs(open - close) <= (high - low) * Doji)

Если abs ((open-close) <= (high-low) * параметр Doji, он считается шаблоном Doji, и будут размещены ордера на остановку.

longDist= longcandle[1] and range[1]>range? high: max(high,high[1])
shortDist= longcandle[1] and range[1]>range? low: min(low,low[1]) 

Если тело предыдущей свечи большое, buy stop order размещается между максимумом Doji и максимумом предыдущей свечи. Если у предыдущей свечи небольшое тело, buy stop order размещается на максимуме Doji. Sell stop order следует той же логике.

Есть два варианта выхода:

1. Фиксированный стоп-лосс и прибыль

strategy.exit("exit buy","buy stop",loss=SL, profit=TP, when=Use_SL_TP)

2. Используйте самый высокий и самый низкий курс Doji в качестве стоп-лосса и прибыли

strategy.close("buy stop",when=not Use_SL_TP and close<dojilow) 

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

1. Просто в применении.
2. Использует эффективные сигналы переворота цены из модели Доджи.
3. Настраиваемые параметры стоп-лосса и прибыли для контроля риска.
4. Хорошо работает в более длительные периоды, чтобы отфильтровать шум.

Анализ рисков

Эта стратегия сопряжена с некоторыми рисками:

1. Модель Doji не всегда приводит к перевороту цены, может столкнуться со стоп-лосом.
2. Слишком много шума в сигналах Doji в более низкие временные рамки.
3. Риск неограниченных потерь без остановки потерь и получения прибыли.

Руководство по оптимизации

Некоторые способы оптимизации стратегии:

1. Оптимизировать параметр Doji для различных торговых инструментов.
2. Испытайте различные комбинации стоп-лосса и прибыли.
3. Динамическая остановка потери на основе ATR.
4. Объедините с другими показателями, чтобы определить оптимальный вход.

Заключение

Общая производительность этой стратегии хороша. Захватив возможности перехода цены Doji, он может генерировать приличные торговые сигналы. Также его легко реализовать и применить на нескольких инструментах. При постоянном тестировании и оптимизации можно ожидать лучших результатов.