Стратегия двойной скользящей средней, основанная на прогнозировании тренда
ChaoZhang
Обзор
Двойная равнолинейная стратегия - это стратегия, которая пытается предсказать изменение тенденции до того, как цена перевернется. Она основана на индикаторе WaveTrend от LazyBear. Стратегия способна распознавать ценовые тенденции и отображать сигналы покупки и продажи с помощью визуальных эффектов, заполненных кривой.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит индикатор WaveTrend от LazyBear. WaveTrend сам по себе является очень хорошим индикатором для отслеживания тенденций. На основе этого стратегия была оптимизирована для расширения. Основные шаги:
- Расчет средней цены HLC
- Расчет средней цены EMA
- Расчет абсолютного отклонения цены
- Расчет нулевой границы скорректировки
- Расчет трендовых ЭМА
- Рассчитайте медленную среднюю линию
С помощью такой обработки можно отфильтровывать случайные колебания цен, чтобы идентифицировать более четкие тенденции. Кросс средней и медленной линий может использоваться для подачи сигналов покупки и продажи.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Умение эффективно распознавать ценовые тенденции
- Сигналы генерируются вовремя, чтобы предсказать обратный тренд.
- Наполнение кривой для четкой визуализации тенденций
- Параметры оптимизируются в большом объеме и могут быть скорректированы в зависимости от разных сортов и циклов
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Как и в случае с любой стратегией технического индикатора, существует риск неудачи при резких колебаниях цен.
- Неправильная настройка параметров может привести к ложному сигналу
- Задержка сигнала может привести к потере
Эти риски могут быть смягчены путем корректировки параметров и в сочетании с другими показателями.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Настройка параметров для большего количества сортов и циклов
- Увеличение стратегии по борьбе с убытками и снижение риска потерь
- Комбинация с другими показателями для повышения точности сигнала
- Добавление моделей машинного обучения, помогающих оценивать тенденции и сигналы
Подвести итог
В целом, стратегия прогнозирования трендов с двумя равномерными линиями является очень перспективной стратегией. Она может эффективно идентифицировать ценовые тенденции и пытаться заранее прогнозировать изменения тенденций. С определенной оптимизацией и улучшением эта стратегия может стать мощной количественной торговой системой.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BreakingDawn [JackTz]", overlay = true)
// WaveTrend [LazyBear]
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
WTfactor = input(4, title=" WTFactor")
averageHlc3 = sum(hlc3, WTfactor) / WTfactor
ap = averageHlc3
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)
wtAvg = wt1-wt2
wtPeriodAvgVal = wtAvg * 45 + averageHlc3
wtPeriodAvg2Val = wtAvg * 25 + averageHlc3
buy = wtAvg[1] < wtAvg and wtAvg < close
sell = wtAvg[1] > wtAvg
fillColor = buy ? color.green : color.red
control = plot(wtPeriodAvgVal, color = fillColor)
signal = plot(wtPeriodAvg2Val, color = fillColor)
fill(signal, control, color = fillColor)
if year > 2016
strategy.entry("buy", strategy.long, when = buy)
strategy.close("buy",when = sell)