Стратегия сочетания полос Боллинджера и скользящих средних

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-02 17:47:12
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе полосы Боллинджера и скользящие средние, используя верхнюю и нижнюю полосы полос Боллинджера для определения ценового прорыва и используя быстро движущийся средний золотой крест и смертельный крест с медленным движущимся средним для определения тенденций. Она длится, когда цена превышает верхнюю полосу Боллинджера, а быстро движущийся средний пересекает медленный движущийся средний. Она становится короткой, когда цена превышает нижнюю полосу Боллинджера и быстро движущийся средний пересекает медленный движущийся средний. Использование такого двойного подтверждения может эффективно фильтровать ложные прорывы.

Принцип стратегии

Эта стратегия в основном использует два технических индикатора, полосы Боллинджера для определения уровня цен и скользящие средние для определения тенденций.

Средняя полоса Боллинджера - это простая скользящая средняя цена, верхняя полоса - средняя полоса + 2 стандартного отклонения, нижняя полоса - средняя полоса - 2 стандартного отклонения. Когда цена приближается к верхней полосе, это указывает на состояние перекупления. Когда цена приближается к нижней полосе, это указывает на состояние перепродажи.

Быстрая скользящая средняя - это 50-периодная простая скользящая средняя цены, а медленная скользящая средняя - это 200-периодная простая скользящая средняя. Когда быстрая МА пересекает более медленной МА, это сигнализирует о восходящем тренде или золотом кресте. Когда быстрая МА пересекает ниже медленной МА, это сигнализирует о нисходящем тренде или смертном кресте.

Сигналы входа требуют одновременного выполнения обоих условий: перерыв цены выше верхней полосы Боллинджера указывает на перерыв уровня сопротивления И быстрый переход MA выше медленной MA указывает на восходящий тренд; перерыв цены ниже нижней полосы Боллинджера указывает на перерыв уровня поддержки И быстрый переход MA ниже медленной MA указывает на нисходящий тренд. Это двойное подтверждение может эффективно отфильтровать влияние ложных прорывов.

Преимущества

Использование двойного подтверждения может эффективно отфильтровать ложные отклонения и сделать записи более точными.
Боллингерские полосы визуально определяют уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние надежно определяют тенденции, комбинация дополняет друг друга.
Высокая гибкость оптимизации по таким параметрам, как период Боллинджера, мультипликатор стандартного отклонения, периоды MA и т. Д. Подходит для большего количества рыночных условий.
Простая в реализации, легко понятна, меньше кода, может быть использована непосредственно в живой торговле.

Риски

И полосы Боллинджера, и МА могут потерпеть неудачу в определенных случаях, двойное подтверждение также может потерпеть неудачу вместе, что приводит к ошибочным записям.
МА имеют задержку выпуска, могут вызвать неточное время входа или упущенные возможности.
Недостаточные параметры, такие как слишком короткий период BB, несовместимые периоды MA и т.д., могут подорвать эффективность стратегии.
Стратегии прорыва склонны к ложному воздействию, даже с двойным подтверждением.

Такие методы, как динамическая корректировка параметров, строгая стоп-лосс, в сочетании с другими показателями могут помочь уменьшить риски.

Руководство по оптимизации

Введите другие индикаторы для проверки состояния, например, усиление объема при прорывах BB, MACD для определения тренда, формирование нескольких подтверждений.
Включите шаблоны свечей, которые помогут определить время входа, например, молоток, сформированный на верхнем касании BB.
Принять динамические МР вместо статических МР для дальнейшего улучшения определения тенденций.
Установите автоматическую оптимизацию параметров для поиска оптимальных наборов параметров с помощью исторических обратных тестов.
Настройка размеров позиций и уровни стоп-лосса, установка строгого стоп-лосса для контроля потери.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе полосы Боллинджера и скользящие средние на основе технических показателей, входит в позиции только тогда, когда выполняются как ценовой прорыв верхней или нижней полосы полос Боллинджера, так и золотой/смертный крест МА. Это использует интуитивное определение поддержки/сопротивления полос Боллинджера и надежное определение тренда скользящих средних для дополнения друг друга и эффективного фильтрации ложных прорывов.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="BB Standard Deviation")
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Moving Averages
ma1_length = input(50, minval=1, title="MA1 Length")
ma2_length = input(200, minval=1, title="MA2 Length")
ma1 = sma(src, ma1_length)
ma2 = sma(src, ma2_length)

// Strategy Conditions
longCondition = crossover(src, upper) and crossover(ma1, ma2)
shortCondition = crossunder(src, lower) and crossunder(ma1, ma2)

// Strategy Execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)

// Plotting
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")
plot(ma1, color=color.orange, title="MA1")
plot(ma2, color=color.purple, title="MA2")

Больше